Эта стратегия использует сочетание быстрых и медленных скользящих средних для определения направления тренда и улавливает средне- и долгосрочные тенденции для трендовой торговли. Она длится, когда быстрый MA пересекает поверх медленного MA, и становится короткой, когда быстрый MA пересекает ниже медленного MA. Это типичная стратегия, следующая за трендом.
Стратегия в основном опирается на золотой крест и смертельный крест скользящих средних для определения рыночных тенденций.
Когда быстрый MA пересекает медленный MA, это сигнализирует о восходящем тренде на рынке, и стратегия будет длинной на открытии следующей панели.
Кроме того, параметр
Для торговли криптовалютами стратегия также включает в себя логику экстремальной стоимости - только тогда, когда как быстрые, так и медленные MAs достигают экстремальных зон, будут задействованы торговые сигналы. Это еще больше избегает ложных сигналов.
Правило выхода простое и прямое - закрыть позицию, когда ударится стоп-лосс.
Риски могут быть уменьшены:
Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:
Испытать больше комбинаций MA, чтобы найти оптимальные параметры для текущего рынка, например, 10-периодный быстрый MA и 50-периодный медленный MA.
Проверка с добавлением MACD, KDJ и других индикаторов для установления более строгих правил входа и избежания ложных сигналов.
Текущая простая запись двойного MA может быть улучшена:
Испытайте другие механизмы остановки, такие как остановка на заднем плане, чтобы избежать преждевременной остановки.
Разрешить повторный вход после остановки, чтобы избежать пропущенных тенденций.
В общем, эта основная стратегия следования трендам имеет простую и простую логику - использование двойных MAs для направления тренда и движущихся остановок для управления рисками. Преимущества просты в понимании, могут приносить прибыль от трендов и управлять рисками. Но существуют также ограничения, такие как плохие сигналы во время консолидации, преждевременные остановки и т. Д. Необходима живая настройка и оптимизация, такая как добавление фильтров, коррекция остановок, чтобы сделать ее адаптируемой к различным рыночным условиям. Как вводная стратегия торговли трендом, она подходит для новичков, чтобы узнать и применить. Но следует отметить ее ограничения, и более продвинутые стратегии должны быть изучены. Только путем непрерывного улучшения можно достичь устойчивой прибыли на постоянно меняющихся рынках.
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v2.3", shorttitle = "Trend MAs str 2.3", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
slowlen = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needex = input(true, defval = true, title = "Need extreme? (crypto/fiat only!!!)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//PriceChannel 2
lasthigh2 = highest(src, fastlen)
lastlow2 = lowest(src, fastlen)
center2 = (lasthigh2 + lastlow2) / 2
//Trend
trend = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
//Signals
up1 = trend == 1 and (low < center2 or usefastsma == false) and redbars == 1
dn1 = trend == -1 and (high > center2 or usefastsma == false) and greenbars == 1
up2 = high < center and high < center2 and bar == -1 and needex
dn2 = low > center and low > center2 and bar == 1 and needex
up3 = close < open and len > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0
//Lines
plot(center2, color = red, linewidth = 3, transp = 0, title = "Fast MA")
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Trading
stoplong = up1 == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn1 == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]
if up1 or up2 or up3
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()