Эта стратегия сочетает в себе индикаторы Bollinger Bands и Stoch RSI для торговли несколькими индикаторами. Она относится к типичному типу стратегии комбинированных индикаторов.
Стратегия основана на двух основных показателях:
Боллингерские полосы
Вычислить верхние, средние и нижние диапазоны. Сигнал покупки генерируется, когда цена превышает нижний диапазон.
РСИ Stoch
Вычислите индикатор RSI. Сигнал покупки генерируется, когда линия K пересекает линию D.
Конкретная логика торговли заключается в том, чтобы открыть длинный период, когда и нижний прорыв полос Боллинджера, и золотой крест RSI Stoch возникают вместе.
Логика выхода использует диапазоны для получения прибыли и остановки убытков: закрытие для получения прибыли, когда цена снова касается верхней или средней полосы, закрытие для потери, когда цена опускается ниже нижней полосы.
Риски могут быть уменьшены:
Стратегия может быть улучшена путем:
Оптимизация параметров полос Боллинджера
Корректировка коэффициентов расчета верхний/нижний для наилучшего соответствия
Оптимизация параметров Stoch RSI
Найти оптимальные значения K и D
Добавление подтверждающих показателей, таких как MACD
Избегайте ложных сигналов, опирающихся на один индикатор
Использование остановок прибыли вместо фиксированных остановок
Прекращения движения на основе волатильности цен
Параметры испытаний отдельно для различных продуктов
Оптимальные параметры варьируются в зависимости от продукции
Эта стратегия использует полосы Боллинджера для направления тренда и Stoch RSI для оптимизации входа, используя многоиндикаторный подход. Но существуют такие проблемы, как сложная оптимизация параметров и точность сигнала. Строгое обратное тестирование для оптимизации параметров, добавление фильтров и постоянное корректирование правил на основе результатов могут улучшить точность, сохраняя при этом сильные стороны комбинированной системы.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")