Эта стратегия оценивает будущее направление цены, рассчитывая соотношение между открытыми и закрытыми ценами. Соотношение ниже 1 сигналов длинный, выше 1 сигналов короткий.
Основным показателем является соотношение цен открытия и закрытия:
x = open / close
Соотношение ниже 1 означает закрыть > открыть, длинный сигнал. Соотношение выше 1 означает открыть > закрыть, короткий сигнал.
Для сглаживания сигналов, возьмите среднее соотношение прошлых N бар. Среднее менее 1 для длинных, выше 1 для коротких.
Использует только две базовые цены, очень просто.
Никаких сложных показателей, низкие расчеты.
Сосредоточено только на открытых/закрытых ценах, фильтрации шума.
Хорошо для короткого скальпирования с быстрым входом/выходом.
Высокая эффективность использования капитала при больших размерах позиций.
Склонна к ложным сигналам, полагается только на цены открытия/закрытия.
Без направления тренда, риски перемены.
Высокочастотные краткосрочные сделки увеличивают комиссионные.
Большие позиции могут привести к большим потерям и убыткам.
Улучшения:
Добавьте фильтры типа громкости для проверки сигналов.
Включите индикаторы тренда для направления.
Внедрить стоп-лосс/прибыль, чтобы ограничить потери на одну сделку.
Оптимизировать размещение позиций на основе предыдущих результатов.
Способы оптимизации стратегии:
Добавьте больше фильтров или условий к сигналам экрана.
Сочетать с индикаторами тенденции для общего направления.
Оптимизировать параметры для лучшей частоты торговли.
Добавьте стоп-лосс и возьмите прибыль для контроля риска.
Включить размещение позиций на основе производительности.
Логика проста, но имеет слепые риски торговли. Улучшение фильтров сигналов, направления тренда, остановок может улучшить стабильность. В целом имеет потенциальное значение для улучшений.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)