Эта стратегия основана на индикаторе Bill Williams
Основными принципами торговли стратегии являются:
Использование свечей Хайкена Аши вместо обычных свечей для ценового действия.
Применение трех линий скользящей средней от Билла Уильямса Аллигатора - Челюсть, Зубы и губы. Они действуют как скользящие средние для определения направления тренда.
Когда линии складываются как Jaw (наиболее низкая), Teeth (средняя), Lips (высшая), это сигнализирует о восходящем тренде.
Долгие записи на бычьих свечах и бычьей установке; короткие записи на медвежьих свечах и медвежьей установке.
Выходит, когда линии Аллигатора пересекаются, сигнализируя об изменении тренда.
Фиксированные точки получения прибыли, остановки потери, используемые для управления рисками.
Сочетание двойных фильтров Хайкена Аши и Аллигатора создает высоковероятную краткосрочную торговую стратегию.
Основными преимуществами стратегии являются:
Двойная индикаторная фильтрация минимизирует ложные сигналы.
Ясная и интуитивно понятная идентификация тренда.
Эффективный для краткосрочного скальпирования.
Простые параметры, не требуется сложной оптимизации.
Строгое управление рисками с помощью точки получения прибыли и остановки потери.
Определены правила въезда/выезда на основе пересечения линии Аллигатора.
Легко внедряется и воспроизводится.
Основные риски, которые следует учитывать:
Частые сигналы Аллигатора могут увеличить торговлю и затраты.
Рыночные риски, кроссоверы не работают при неблагоприятных условиях
Риск чрезмерной оптимизации, приспособление кривой из-за плохой настройки параметров.
Риск сбоя индикатора.
Риск скольжения с точки зрения стоп-лосса.
Высокая частота торгов риски.Больше торгов также увеличивают затраты на транзакции.
Анализ ожиданий, оптимизированные остановки, контролируемая частота и т. д. могут устранить многие из этих рисков.
Некоторые способы улучшения стратегии:
Включите дополнительные фильтры, такие как RSI для более высокой скорости выигрыша.
Использовать динамические остановки ATR для контроля потери на одну сделку.
Добавьте правила размещения позиций, чтобы оптимизировать размер ставки.
Комбинируйте графические модели или другой технический анализ для определения времени входа.
Оптимизировать параметры, основанные на типе инструмента (акции, форекс и т.д.).
Внедрить машинное обучение для адаптивной оптимизации параметров.
Провести анализ ожиданий, чтобы отрегулировать коэффициент прибыли против стоп-лосса.
При постоянном совершенствовании стратегия может стать надежной краткосрочной торговой системой.
Стратегия объединяет Хайкена Аши с Уильямсом Аллигатором для создания краткосрочной стратегии торговли с высокой вероятностью. Она выигрывает от двойного фильтрации индикаторов, простых параметров и четко определенной механики входа / выхода для эффективного скальпирования тенденций и переворотов.
/*backtest
start: 2022-09-18 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 03.freeman
//Scalping strategy based on Bill Williams Alligator technique but applied to heikin ashi candles
//This strategy has to be applied to standard candles and low time frames (1min to 5min)
//@version=4
strategy("Bill Williams Alligator improved", shorttitle="Scalping alligator",overlay=true)
//source = input(close)
useHA = input (true,"Use heikin ashi candle?")
// ----------MA calculation - ChartArt-------------
smoothinput = input(1, minval=1, maxval=5, title='Moving Average Calculation: (1=SMA), (2=EMA), (3=WMA), (4=Linear), (5=VWMA)')
calc_ma(src,l) =>
smoothinput == 1 ? sma(src, l):smoothinput == 2 ? ema(src, l):smoothinput == 3 ? wma(src, l):smoothinput == 4 ? linreg(src, l,0):smoothinput == 5 ? vwma(src,l):na
//----------------------------------------------
heikinashi_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_hl2 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, hl2)
direzione=heikinashi_close>heikinashi_open and heikinashi_close[1]>heikinashi_open[1]? 1 : heikinashi_close<heikinashi_open and heikinashi_close[1]<heikinashi_open[1]? -1 : 0
jawLength = input(13, minval=1, title="Jaw Length")
teethLength = input(8, minval=1, title="Teeth Length")
lipsLength = input(5, minval=1, title="Lips Length")
jawOffset = input(8, title="Jaw Offset")
teethOffset = input(5, title="Teeth Offset")
lipsOffset = input(3, title="Lips Offset")
jaw = calc_ma(heikinashi_hl2, jawLength)
teeth = calc_ma(heikinashi_hl2, teethLength)
lips = calc_ma(heikinashi_hl2, lipsLength)
plot(jaw, title="jaw",offset = jawOffset, color=#3BB3E4)
plot(teeth, title="teeth",offset = teethOffset, color=#FF006E)
plot(lips, title="lips",offset = lipsOffset, color=#36C711)
longCondition = direzione[0]==1 and jaw<teeth and jaw<lips and teeth<lips
shortCondition = direzione[0]==-1 and jaw>teeth and jaw>lips and teeth>lips
// Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => direzione[0]==1 and jaw<teeth and jaw<lips and teeth<lips // functions can be used to wrap up and work out complex conditions
exitLong() => jaw>teeth or jaw>lips or teeth>lips
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = enterLong() ) // use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Buy", when = exitLong() ) // ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => direzione[0]==-1 and jaw>teeth and jaw>lips and teeth>lips
exitShort() => jaw<teeth or jaw<lips or teeth<lips
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Sell", when = exitShort() )
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2020, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
isPeriod = true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()