Стратегия ATR Trailing Stop

Обзор: Стратегия ATR trailing stop - это стратегия торговли, которая динамически устанавливает уровни стоп-лосса на основе индикатора среднего истинного диапазона (ATR).

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает показатель AVERAGE (движущийся средний показатель цен) и верхние/нижние диапазоны DIFF/DIFFLOW на основе значений ATR, образуя торговый канал.

В частности, он сначала рассчитывает простые скользящие средние показатели AVERAGE и ATR. Высший диапазон DIFF и нижний диапазон DIFFLOW затем вычисляются путем умножения значений ATR с коэффициентом. Это образует торговый канал, ограниченный DIFF и DIFFLOW. Когда цена превышает верхний диапазон, принимается длинная позиция. Когда цена превышает нижний диапазон, принимается короткая позиция. Кроме того, уровень стоп-лосса динамически движется с значениями ATR. Это позволяет адаптивные остановки.

Таким образом, стратегия может непрерывно идти длинный / короткий, чтобы получить прибыль в основных тенденциях, используя ATR последующие остановки для контроля риска.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

1. Динамические остановки, основанные на ATR, адаптируются к волатильности рынка, избегая остановки слишком близко или слишком далеко.

2. Целью торгового канала является отслеживание среднего обратного движения в рамках трендов.

3. Непрерывная торговля трендом без прогнозирования прорыва. Следует трендам для лучшей прибыльности.

4. Простые параметры и правила, легко понять и автоматизировать.

5. Высокое использование капитала, непрерывная торговля обеспечивают больше возможностей для получения прибыли.

Риски и улучшения

Некоторые риски следует учитывать:

1. Большие коэффициенты ATR приводят к остановкам слишком далеко, не контролируя риск.

2. Снижение частоты остановок на рынках с ограниченным диапазоном, изменение коэффициентов ATR для уменьшения нежелательных остановок.

3. Добавление фильтра тренда к торговому каналу нарушает только в направлении тренда.

4. Большие скачки могут сделать остановки неэффективными.

Возможные оптимизации:

1. Оптимизировать параметры ATR для нахождения правильного баланса между отслеживанием волатильности и предотвращением чрезмерных остановок.

2. Добавьте индикатор тренда, только торговая разрыв в направлении тренда.

3. Испытывать параметры индивидуально для каждого прибора для определения оптимальных значений.

4. Оптимизируйте вход, подумайте о входе в канал на середине линии прорыва.

5. Увеличение размеров позиций при одновременном контроле общего риска/снятия.

Заключение

Стратегия ATR trailing stop непрерывно торгует трендами, динамично управляя рисками. Она подходит для волатильных инструментов и обеспечивает хорошее использование капитала. Оптимизация параметров и добавление фильтров могут еще больше улучшить производительность.