Стратегия двойного отслеживания тенденций

Обзор

Стратегия двойного отслеживания трендов сочетает в себе два различных стратегических сигнала, чтобы более точно улавливать рыночные тенденции и генерировать избыточную доходность.

Логика стратегии

Стратегия состоит из двух частей:

1. 123 Стратегия отмены

   Стратегия 123 реверсии сначала оценивает соотношение цены закрытия между предыдущими двумя днями. Если цены закрытия недавно изменились (например, цена закрытия выросла вчера и упала накануне), это указывает на потенциальный поворотный момент.

   Затем он объединяет индикатор Stoch для определения времени покупки и продажи. Когда быстрая линия Stoch ниже определенного уровня (например, 50) и медленная линия выше быстрой линии, она считается перепроданной и генерирует сигнал покупки. Когда быстрая линия Stoch выше определенного уровня (например, 50) и медленная линия ниже быстрой линии, она считается перекупленной и генерирует сигнал продажи.

   Таким образом, стратегия 123 обратного движения требует подтверждения от индикатора Stoch в дополнение к выявлению обратного движения цены для генерации фактических торговых сигналов.

2. Показатель перекупленности/перепроданности

   Индикатор перекупленности/перепроданности напрямую использует индикатор Stoch. Когда индикатор Stoch превышает определенный уровень (например, 90), он считается перекупленным и генерирует сигнал продажи. Когда индикатор Stoch ниже определенного уровня (например, 20), он считается перепроданным и генерирует сигнал покупки.

   Этот показатель оценивает уровни перекупленности/перепроданности непосредственно с помощью индикатора Stoch для отслеживания тенденций.

Наконец, стратегия объединяет сигналы от двух стратегий - только когда сигналы находятся в одном направлении, окончательные сигналы покупки или продажи будут генерироваться для более точного захвата рыночных тенденций.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество стратегии Dual Trend Tracking заключается в том, что она может проверять как ценовые тенденции, так и условия перекупки/перепродажи, чтобы избежать неправильных торговых сигналов.

1. Объединение двух сигналов стратегии обеспечивает более надежную проверку и уменьшает потери, вызванные ошибками в одной стратегии.

2. Стратегия 123 может своевременно отслеживать возможные точки переворота тренда.

3. Показатель перекупленности/перепроданности позволяет проверить текущие рыночные условия и избежать погони за максимумами и минимумами продаж.

4. Обе стратегии могут проверять друг друга, чтобы избежать ошибочных сигналов, улучшая стабильность.

5. Он сочетает в себе простые и эффективные показатели с ясной логикой, которую легко понять и применить.

Анализ рисков

Хотя стратегия улучшает стабильность посредством комбинированной проверки, некоторые риски все еще существуют:

1. Стратегия 123 не может точно определить точки обратного движения и может упустить некоторые возможности.

2. Показатель перекупленности/перепроданности основан исключительно на одном индикаторе Stoch и может генерировать ложные сигналы.

3. Два стратегических сигнала могут отменять друг друга и упускать возможности.

4. Стратегия проверяется только на исторических данных. Параметры нуждаются в постоянной оптимизации в режиме реального времени. Добавить механизмы остановки потери для контроля потерь.

5. Параметры нуждаются в независимом тестировании и оптимизации для различных продуктов и торговых периодов.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры для обеих стратегий для формирования пулов параметров для программ оптимизации для выбора в различных рыночных условиях.

2. Добавить условия фильтрации на основе MA, полос Боллинджера и т. д., чтобы избежать ошибочных сигналов.

3. Добавить механизмы остановки потери, такие как отслеживание остановки потери, перемещение остановки потери, время остановки потери и т.д., чтобы контролировать максимальное снижение.

4. Подумайте о добавлении фильтров по объему или позициям для различных продуктов, чтобы избежать низкой ликвидности.

5. Изучайте эволюцию параметров с течением времени и используйте машинное обучение для автоматической оптимизации.

6. Оптимизировать частоту входа, чтобы избежать переоценки на рынках без тренда.

Заключение

Стратегия двойного отслеживания трендов точно определяет обратные тенденции, проверяя уровни перекупленности/перепродажи, комбинируя 123 стратегии переокупления и перекупленности/перепродажи. Это отфильтровывает неправильные сигналы и фиксирует фактические тенденции для избыточной доходности. Она более стабильна и прибыльна, чем стратегии с одним индикатором. Но риски должны управляться посредством своевременной остановки потери. Будущие улучшения могут быть достигнуты посредством оптимизации параметров, добавления фильтров, автоматизации и т. д.