Эта стратегия использует индикатор стохастического осциллятора для определения условий рынка перекупленных и перепроданных для краткосрочной торговли.
Индикатор стохастического осциллятора состоит из линии %K и линии %D. Когда линия %K пересекает линию %D, генерируется золотой перекрестный сигнал покупки. Когда линия %K пересекает линию %D, запускается сигнал смерти. Эта стратегия просто следует перекресткам на индикаторе стохастического для определения входов.
В частности, когда на стохастическом индикаторе есть золотой крест, если значение %K меньше 80 (не перекуплено), будет занята длинная позиция.
GoLong=crossover(k,d) and k<80
GoShort=crossunder(k,d) and k>20
Эта стратегия использует эластичный подход стоп-лосса, устанавливая стоп-цену на основе предыдущих поворотных точек, как показано ниже:
piv_high = pivothigh(high,1,1)
piv_low = pivotlow(low,1,1)
stoploss_long=valuewhen(piv_low,piv_low,0)
stoploss_short=valuewhen(piv_high,piv_high,0)
Пивоты представляют собой важные уровни поддержки и сопротивления. Если цена прорвется через уровень пивота, позиция будет закрыта, и цена стоп-лосса будет эластично следовать за меняющимися точками пивота.
Кроме того, цена остановки также учитывает самые высокие и самые низкие цены текущего периода для дальнейшей оптимизации:
if GoLong
stoploss_long := low<pl ? low : pl
if GoShort
stoploss_short := high>ph ? high : ph
Использование Stochastic для избежания погони за вершинами и дном;
Эластичный стоп-лосс следует изменениям рынка и оптимизирует стоп-цену;
Стоп-лосс, основанный на прорыве точки поворота, более эффективен;
Оптимизация цены остановки с использованием текущих самых высоких и самых низких цен делает остановку более точной.
Риск ложных сигналов от Stochastic
Риск возникновения стоп-лосса и увеличения потерь
Риск высокой частоты торговли и комиссионных
Оптимизировать стоп-лосс, используя такие методы, как Chandelier Exit, trailing stop, oscillating stop loss и т.д.
Оптимизировать правила входа с другими показателями для избежания ложных сигналов стохастического курса
Оптимизировать получение прибыли, используя целевую прибыль, колеблющуюся цель прибыли и т. Д. для повышения прибыльности
Добавление размеров позиций, таких как фиксированное количество на одну сделку, процент фиксированного риска и т.д. к контролю риска на одну сделку
Оптимизировать такие параметры, как периоды K, D, сглаживание и т. д. на основе различных рынков
Эта стратегия входит на основе стохастической перекупленности/перепроданности и управляет риском с эластичным стоп-лосом. Она имеет преимущество избегать погони за импульсом, эффективных остановок, но также имеет некоторые риски ложных сигналов. В будущем можно улучшить входы, остановки, выходы, управление рисками и т. Д.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Peter_O
//@version=4
//strategy(title="TradingView Alerts to MT4 MT5 example with cancelling pending orders", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=0.00003, overlay=true, default_qty_value=100000, initial_capital=1000)
// This script was created for educational purposes only.
// It is showing how to create pending orders and cancel them
// Together with syntax to send these events through TradingView alerts system
// All the way to brokers for execution
TakeProfitLevel=input(400)
// **** Entries logic **** {
periodK = 13 //input(13, title="K", minval=1)
periodD = 3 //input(3, title="D", minval=1)
smoothK = 4 //input(4, title="Smooth", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
// plot(k, title="%K", color=color.blue)
// plot(d, title="%D", color=color.orange)
// h0 = hline(80)
// h1 = hline(20)
// fill(h0, h1, color=color.purple, transp=75)
GoLong=crossover(k,d) and k<80
GoShort=crossunder(k,d) and k>20
// } End of entries logic
// **** Pivot-points and stop-loss logic **** {
piv_high = pivothigh(high,1,1)
piv_low = pivotlow(low,1,1)
var float stoploss_long=low
var float stoploss_short=high
pl=valuewhen(piv_low,piv_low,0)
ph=valuewhen(piv_high,piv_high,0)
if GoLong
stoploss_long := low<pl ? low : pl
if GoShort
stoploss_short := high>ph ? high : ph
plot(stoploss_long, color=color.lime, title="stoploss_long")
plot(stoploss_short, color=color.red, title="stoploss_short")
// } End of Pivot-points and stop-loss logic
CancelLong=crossunder(low,stoploss_long) and strategy.position_size[1]<=0 and strategy.position_size<=0
CancelShort=crossover(high,stoploss_short) and strategy.position_size[1]>=0 and strategy.position_size>=0
entry_distance=input(10, title="Entry distance for stop orders")
plotshape(CancelLong ? stoploss_long[1]-10*syminfo.mintick : na, location=location.absolute, style=shape.labelup, color=color.gray, textcolor=color.white, text="cancel\nlong", size=size.tiny)
plotshape(CancelShort ? stoploss_short[1]+10*syminfo.mintick : na, location=location.absolute, style=shape.labeldown, color=color.gray, textcolor=color.white, text="cancel\nshort", size=size.tiny)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=GoLong, stop=close+entry_distance*syminfo.mintick)
strategy.exit("XLong", from_entry="Long", stop=stoploss_long, profit=TakeProfitLevel)
strategy.cancel("Long", when = CancelLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=GoShort, stop=close-entry_distance*syminfo.mintick)
strategy.exit("XShort", from_entry="Short", stop=stoploss_short, profit=TakeProfitLevel)
strategy.cancel("Short", when = CancelShort)
if GoLong
alertsyntax_golong='long offset=' + tostring(entry_distance) + ' slprice=' + tostring(stoploss_long) + ' tp=' + tostring(TakeProfitLevel)
alert(message=alertsyntax_golong, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if GoShort
alertsyntax_goshort='short offset=' + tostring(-entry_distance) + ' slprice=' + tostring(stoploss_short) + ' tp=' + tostring(TakeProfitLevel)
alert(message=alertsyntax_goshort, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if CancelLong
alertsyntax_cancellong='cancel long'
alert(message=alertsyntax_cancellong, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if CancelShort
alertsyntax_cancelshort='cancel short'
alert(message=alertsyntax_cancelshort, freq=alert.freq_once_per_bar_close)