Стратегия отслеживания двойной скользящей средней кроссоверной тенденции

Обзор

Эта стратегия использует принцип двойного перекрестка скользящей средней в сочетании с индикатором отслеживания тренда для определения и отслеживания тенденций. Основная идея заключается в том, чтобы пойти длинным, когда скользящая средняя короткого периода пересекает длинный скользящий средний период, и идти коротким, когда скользящая средняя короткого периода пересекает длинный скользящий средний период.

Логика стратегии

Стратегия состоит в основном из двойной системы перекрестного использования скользящей средней и системы отслеживания тенденций.

Двойная система перекрестного движения скользящей средней содержит быструю EMA1 и медленную EMA2. Периоды по умолчанию составляют 10 дней для EMA1 и 20 дней для EMA2. Сигнал покупки генерируется, когда EMA1 пересекает EMA2. Сигнал продажи генерируется, когда EMA1 пересекает EMA2.

100-дневная EMA (EMA100) добавляется для определения общего направления тренда. Сигналы покупки генерируются только тогда, когда цена находится в восходящем тренде (цена выше 100-дневной EMA). Сигналы продажи генерируются только тогда, когда цена находится в нисходящем тренде (цена ниже 100-дневной EMA). Это фильтрует большинство ложных ситуаций прорыва.

На свечах также изображены стрелки покупки и продажи для визуального отображения торговых сигналов.

Система отслеживания тренда использует внутридневные и циклические дневные линии, чтобы подтвердить направление тренда.

Торговые сигналы генерируются только тогда, когда внутридневные и циклические суждения согласуются.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в интеграции как систем отслеживания тенденций, так и систем перекрестного отслеживания скользящих средних, которые эффективно фильтруют ложные сигналы и сохраняют снижение в пределах приемлемых уровней.

В частности, преимущества системы перекрестного использования двойной скользящей средней составляют:

1. Простая логика и легко понятна, подходит для начинающих.

2. Следующий за трендом, избегает торговли против тренда.

3. Настраиваемые быстрые и медленные периоды EMA, адаптируемые к различным циклам.

4. Сильная рентабельность в основных тенденциях.

Добавление EMA100 имеет преимущества:

1. Избегать торговли против тренда, сокращать потери.

2. Следовать тенденции, держать снижение под контролем.

Система отслеживания тенденций имеет следующие преимущества:

1. Анализ нескольких временных рамок, избегая шума из одного периода.

2. Обеспечение согласованности с основным направлением тренда, снижение снижения.

3. Хайкин-Аши сглаживает шум, фиксируя только тенденции.

Анализ рисков

Некоторые риски для этой стратегии:

1. Частые перекрестки и дополнительные затраты на торговлю при длительной консолидации.

2. Задержка сигналов, отсутствие ранних этапов тренда.

3. Серьезные потери, когда основная тенденция меняется.

4. Работа зависит от оптимизации параметров.

Решения:

1. Уменьшить частоту торговли во время консолидации.

2. Сокращение периодов EMA для получения более ранних сигналов тренда.

3. Используйте стоп-лосс для контроля одиночных потерь.

4. Оптимизировать параметры для различных продуктов и рыночных условий.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих областях:

1. Оптимизация периода EMA. Испытать больше комбинаций, чтобы найти оптимальные периоды.

2. Добавьте больше суждений о сроках, например, ежемесячные или квартальные линии.

3. Включайте механизмы остановки потери, такие как движение или экспоненциальные остановки.

4. Комбинируйте с показателями объема, такими как объем баланса.

5. Улучшить сроки входа с помощью более быстрых осцилляторов, таких как MACD.

6. Оптимизация параметров для большего количества продуктов и активов.

Заключение

Эта стратегия объединяет в себе сильные стороны двойного пересечения скользящих средних и систем отслеживания трендов, избегая недостатков одиночных систем. Многократный анализ временных рамок обеспечивает правильное направление торговли, в то время как контроль за снижением является отличным. Дальнейшие оптимизации могут адаптировать его к большему количеству рыночных сред для практического использования.