Стратегия временного порядка

Обзор

Основная идея стратегии временного заказа заключается в проведении операций по покупке и продаже в определенные пользователем моменты времени. Эта стратегия позволяет пользователям установить точную точку времени. В этот момент времени он сначала продаст текущую позицию, а затем разместит лимитный ордер на покупку на 1% ниже текущей цены. Это позволяет периодически осуществлять ребалансировку в определенное время каждый день.

Логика стратегии

Стратегия сначала использует функцию ввода для получения пользовательских часов и минут, определенных пользователем, а затем генерирует время выполнения ордера с помощью функции временной отметки.

В частности, стратегия сначала проверяет, находится ли текущее время в пределах установленного пользователем диапазона даты начала и окончания. Если да, то при достижении указанного момента исполнения ордера она сначала продаст текущую позицию по рыночной цене, а затем разместит лимитный ордер на покупку по 99% от текущей цены. Это достигает ребалансировки по цене на 1% ниже текущей цены в конкретный момент времени.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она может периодически ребалансировать позиции в определенные моменты времени без ручного вмешательства, снижая затраты на рабочую силу.

К конкретным преимуществам относятся:

1. Полностью автоматизированная работа, сокращение ручных затрат.

2. Позволяет периодически перебалансировать позиции в определенные моменты времени.

3. Получает сверхнизкие возможности покупки примерно на 1% ниже текущих цен во время каждого ребалансирования.

4. Настраиваемые временные точки ребалансировки, гибкая настройка.

5. Настраиваемые даты начала и окончания циклов ребалансирования, удобные для оптимизации обратного тестирования.

Анализ рисков

Стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Если время периодического ребалансирования выбрано неправильно, он может упустить лучшие возможности для покупки или продать в неподходящее время.

2. Если цена покупки ниже цены продажи всего на 1%, то в каждом цикле ребалансировки может не быть достаточной сверхнизкой разницы по цене покупки.

3. Как продать, так и купить - это рыночные заказы, которые могут страдать от некоторой степени скольжения.

4. Если стратегия действует только в определенные периоды времени, рынок не может управляться между этими периодами.

5. Частые ребалансировки будут повлечь за собой относительно более высокие комиссионные за торговлю.

Соответствующие решения:

1. Выбирать подходящие временные точки ребалансировки, а также комбинировать с другими техническими показателями.

2. По мере необходимости увеличить параметр спреда покупной цены.

3. Выбирайте продукты с хорошей глубиной и низкой волатильностью.

4. Комбинировать с другими стратегиями управления рисками в периоды, не связанные с ребалансировкой.

5. Контролировать частоту ребалансировки, чтобы сбалансировать преимущества и затраты на торговлю.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать выбор временной точки ребалансировки на основе характеристик внутридневного цикла торговых продуктов.

2. Добавить другие технические показатели, чтобы избежать ребалансировки в неблагоприятные времена.

3. Оптимизировать параметр сверхнизкой покупки, чтобы сбалансировать преимущество и стоимость торговли.

4. Использование последующего стоп-лосса/приобретения прибыли для управления позициями между ребалансировками.

5. Используйте алгоритмы машинного обучения для обучения историческим данным и автоматической оптимизации временных точек перебалансировки.

6. Добавьте корректировки вокруг распределения акций, дивидендов и т. Д., Чтобы следовать изменениям времени.

Резюме

В целом, стратегия временных ордеров может автоматизировать торговый процесс и снизить затраты на ручную операцию посредством периодического ребалансирования. Существует большое пространство для оптимизации в таких областях, как выбор временных точек ребалансирования, настройка параметров покупки, стоп-лосс/приобретение прибыли и улучшение алгоритма. Также необходимо учитывать определенные торговые риски и принимать соответствующие меры по управлению рисками. В целом, эта стратегия подходит для количественных трейдеров, ищущих эффективное автоматизированное ребалансирование.