Краткосрочная стратегия торговли биткоином на основе индекса истинной силы

Обзор

Эта стратегия определяет тенденции на рынке биткоина путем расчета индекса истинной силы (TSI) и вводит длинные / короткие позиции, отфильтрованные индикатором RSI, для реализации алгоритмической торговли биткоином.

Логика стратегии

Ядром этой стратегии является индекс истинной силы (TSI). TSI измеряет абсолютную величину и направление изменений цен путем двойного сглаживания процентного изменения цен, тем самым определяя абсолютную силу движений цен вверх и вниз.

1. Вычислить процентное изменение цены Pc
2. Двойная плавная Pc с использованием долгосрочной EMA и краткосрочной EMA для генерации double_smoothed_pc
3. Удвоить абсолютное значение Pc для получения double_smoothed_abs_pc
4. Значение ТСОС равняется double_smoothed_pc деленному на double_smoothed_abs_pc умноженному на 100

Когда TSI пересекает свою сигнальную линию tsi2, генерируется длинный сигнал. Когда TSI пересекается ниже tsi2, генерируется короткий сигнал. Кроме того, стратегия фильтрует сигналы TSI с RSI - принимая только длинные сигналы, когда RSI выше 50 и короткие сигналы, когда RSI ниже 50, чтобы избежать некоторых ложных сигналов.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

1. ТСИ может обнаруживать абсолютную силу и направление движения цен и чувствителен к тенденциям.
2. Двойная EMA сглаживает скорость изменения цен и устойчива к шуму рынка и пикам.
3. Фильтр RSI также предотвращает ошибочные сделки из-за шума.
4. Краткосрочная торговля позволяет использовать временные возможности на рынке.
5. Стратегия имеет большое пространство для настройки параметров для оптимизации, таких как периоды EMA, параметры RSI и т. Д.

Анализ рисков

Риски этой стратегии включают:

1. В качестве индикатора, следующего за тенденцией, TSI имеет отстающую эмиссию и может пропустить точки переворота цен.
2. Условия фильтра RSI слишком строги и могут упустить некоторые торговые возможности.
3. Двойной EMA-фильтр также может отфильтровывать некоторые действительные сигналы.
4. Высокая частота краткосрочной торговли приводит к более высоким издержкам торговли и рискам скольжения.

Отставание эмиссии и эффект фильтрации могут быть уменьшены путем смягчения правил фильтрации RSI и сокращения периодов EMA. Для строгого контроля рисков по торговле должна использоваться надлежащая стратегия стоп-лосса.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры TSI и RSI для поиска наилучшей комбинации.

2. Ввести больше технических показателей для построения многофакторной модели.

3. Оптимизируйте правила входа, чтобы избежать длинного в нисходящем тренде и короткого в восходящем.

4. Оптимизируйте стратегии стоп-лосса, такие как стоп-лосс отслеживания, стоп-лосс на основе времени, стоп-лосс прорыва и т. Д.

5. Оптимизируйте правила выхода, чтобы избежать преждевременного или позднего выхода.

6. Оптимизируйте торговые продукты, торговые сессии, чтобы сосредоточиться на наиболее эффективных.

Заключение

Эта стратегия идентифицирует краткосрочные тенденции биткойна с помощью индекса истинной силы и фильтрует сигналы с помощью RSI для алгоритмической торговли биткойнами. Она имеет преимущество чувствительного улавливания тенденций и фильтрации шума, но также имеет некоторые отстающие проблемы и торговые риски. Многогранные оптимизации могут еще больше улучшить эффективность стратегии для разработки надежного экспертного советника по торговле биткойнами.