Эта стратегия работает на основе максимума предыдущего торгового дня, работая в режиме следующего за трендом.
Используйте функцию LucF, чтобы избежать предвзятости взглядателя при обратном тестировании.
Определите, открыт ли новый торговый день. Запишите максимум сегодняшнего дня и минимум сегодняшнего дня.
Сравните текущий максимум с max_today, обнови max_today, если превышен.
Сравните текущий минимум с min_today, обнови min_today, если нарушено.
График предыдущих торговых дней - высокие и низкие уровни.
Установите точку входа на прорыв предыдущего дня, GAP может быть добавлен для продвижения или задержки входа.
Установите процент стоп-лосса sl и процент прибыли tp.
Продолжайте, когда цена превышает предыдущий день торговли.
Установите цену остановки и цену получения прибыли.
Опционально включить отслеживание стоп-потери с уровнем активации и расстоянием смещения.
Факультативно закрыть торговлю на основе перекрестного использования EMA.
Эта простая стратегия развития имеет следующие преимущества:
Ясная и простая генерация сигнала.
Прорыв от предыдущего дневного максимума обеспечивает подтверждение тренда, уменьшает колебания.
Параметр GAP позволяет регулировать чувствительность входа.
Общий риск контролируется с помощью четкого стоп-лосса.
Останавливающийся может быть использован для закрепления большей прибыли.
Переход на EMA позволяет избежать ловушки нисходящих тенденций.
Следует отметить некоторые риски:
Неудачный прорыв может привести к потерям.
Требуется рыночный тренд.
Неправильная остановка может привести к преждевременной остановке.
Плохой выбор параметров EMA может сделать его слишком чувствительным или отстающим.
Многочисленные переменные нуждаются в настройке, такие как GAP, стоп-лосс, стоп-остановка и т.д.
Некоторые способы дальнейшей оптимизации стратегии:
Использование динамического стоп-лосса на основе ATR или тренда.
Добавить фильтр для проверки действительного прорыва с использованием стандартного отклонения.
Добавьте условия волатильности, чтобы избежать ложного прорыва на нестабильных рынках.
Оптимизируйте параметр EMA для более надежного сигнала.
Прекрасно настроены параметры остановки, чтобы соответствовать волатильности рынка.
Проверка прочности параметров на различных приборах.
Добавить механизм динамического размещения положения.
Стратегия проста и практична как типичная система следования тренду, основанная на предыдущем дне высокого прорыва. Управление рисками в основном зависит от остановки потери. При правильной настройке параметров она может хорошо работать в условиях тренда. Но необходимы правильные остановки потери и фильтры, чтобы избежать сбоев.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
// © TheSocialCryptoClub
//@version=5
strategy("Yesterday's High", overlay=true, pyramiding = 1,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10,
slippage=1, backtest_fill_limits_assumption=1, use_bar_magnifier=true,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075
)
// -----------------------------------------------------------------------------
// ROC Filter
// -----------------------------------------------------------------------------
// f_security function by LucF for PineCoders available here: https://www.tradingview.com/script/cyPWY96u-How-to-avoid-repainting-when-using-security-PineCoders-FAQ/
f_security(_sym, _res, _src, _rep) => request.security(_sym, _res, _src[not _rep and barstate.isrealtime ? 1 : 0])[_rep or barstate.isrealtime ? 0 : 1]
high_daily = f_security(syminfo.tickerid, "D", high, false)
roc_enable = input.bool(false, "", group="ROC Filter from CloseD", inline="roc")
roc_threshold = input.float(1, "Treshold", step=0.5, group="ROC Filter from CloseD", inline="roc")
closed = f_security(syminfo.tickerid,"1D",close, false)
roc_filter= roc_enable ? (close-closed)/closed*100 > roc_threshold : true
// -----------------------------------------------------------------------------
// Trigger Point
// -----------------------------------------------------------------------------
open_session = ta.change(time('D'))
price_session = ta.valuewhen(open_session, open, 0)
tf_session = timeframe.multiplier <= 60
bgcolor(open_session and tf_session ?color.new(color.blue,80):na, title = "Session")
first_bar = 0
if open_session
first_bar := bar_index
var max_today = 0.0
var min_today = 0.0
var high_daily1 = 0.0
var low_daily1 = 0.0
var today_open = 0.0
if first_bar
high_daily1 := max_today
low_daily1 := min_today
today_open := open
max_today := high
min_today := low
if high >= max_today
max_today := high
if low < min_today
min_today := low
same_day = today_open == today_open[1]
plot( timeframe.multiplier <= 240 and same_day ? high_daily1 : na, color= color.yellow , style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='High line')
plot( timeframe.multiplier <= 240 and same_day ? low_daily1 : na, color= #E8000D , style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Low line')
// -----------------------------------------------------------------------------
// Strategy settings
// -----------------------------------------------------------------------------
Gap = input.float(1,"Gap%", step=0.5, tooltip="Gap di entrata su entry_price -n anticipa entrata, con +n posticipa entrata", group = "Entry")
Gap2 = (high_daily1 * Gap)/100
sl = input.float(3, "Stop-loss", step= 0.5, group = "Entry")
tp = input.float(9, "Take-profit", step= 0.5, group = "Entry")
stop_loss_price = strategy.position_avg_price * (1-sl/100)
take_price = strategy.position_avg_price * (1+tp/100)
sl_trl = input.float(2, "Trailing-stop", step = 0.5, tooltip = "Attiva trailing stop dopo che ha raggiunto...",group = "Trailing Stop Settings")//group = "Trailing Stop Settings")
Atrl= input.float(1, "Offset Trailing", step=0.5,tooltip = "Distanza dal prezzo", group = "Trailing Stop Settings")
stop_trl_price_cond = sl_trl * high/syminfo.mintick/100
stop_trl_price_offset_cond = Atrl * high/syminfo.mintick/100
stop_tick = sl * high/syminfo.mintick/100
profit_tick = tp * high/syminfo.mintick/100
mess_buy = "buy"
mess_sell = "sell"
// -----------------------------------------------------------------------------
// Entry - Exit - Close
// -----------------------------------------------------------------------------
if close < high_daily1 and roc_filter
strategy.entry("Entry", strategy.long, stop = high_daily1 + (Gap2), alert_message = mess_buy)
ts_n = input.bool(true, "Trailing-stop", tooltip = "Attiva o disattiva trailing-stop", group = "Trailing Stop Settings")
close_ema = input.bool(false, "Close EMA", tooltip = "Attiva o disattiva chiusura su EMA", group = "Trailing Stop Settings")
len1 = input.int(10, "EMA length", step=1, group = "Trailing Stop Settings")
ma1 = ta.ema(close, len1)
plot(ma1, title='EMA', color=color.new(color.yellow, 0))
if ts_n == true
strategy.exit("Trailing-Stop","Entry",loss= stop_tick, stop= stop_loss_price, limit= take_price, trail_points = stop_trl_price_cond, trail_offset = stop_trl_price_offset_cond, comment_loss="Stop-Loss!!",comment_profit ="CASH!!", comment_trailing = "TRL-Stop!!", alert_message = mess_sell)
else
strategy.exit("TP-SL", "Entry",loss= stop_tick, stop=stop_loss_price, limit= take_price, comment_loss= "Stop-loss!!!", comment_profit = "CASH!!", alert_message = mess_sell)
if close_ema == true and ta.crossunder(close,ma1)
strategy.close("Entry",comment = "Close" , alert_message = mess_sell)