Стратегия ATR Trailing Stops

Обзор

Эта стратегия устанавливает динамическую линию стоп-лосса на основе индикатора среднего истинного диапазона (ATR) для отслеживания изменений цен на акции, чтобы защитить стоп-лосс при максимальном получении прибыли.

Логика стратегии

Стратегия в основном реализуется в следующих шагах:

1. Вычисляется индикатор ATR, период ATR устанавливается параметром nATRPeriod, по умолчанию на 5;

2. Вычисляется линия остановки потери на основе значения ATR, величина остановки потери устанавливается параметром nATRMultip, по умолчанию в 3,5 раза больше ATR;

3. При повышении цены, если она выше предыдущей линии стоп-лосса, корректировать линию стоп-лосса до цены минус величину стоп-лосса; при падении цены, если она ниже предыдущей линии стоп-лосса, корректировать линию стоп-лосса до цены плюс величину стоп-лосса;

4. Судить, если цена проходит через линию стоп-лосса, если проходит через, отправлять сигналы покупки или продажи;

5. Ввести длинные или короткие позиции на основе сигналов прорыва линии стоп-лосса и закрыть позиции, когда цена снова коснется линии стоп-лосса.

Когда цена повышается, линия стоп-лосса будет непрерывно подниматься вверх, чтобы блокировать прибыль. Когда цена падает, линия стоп-лосса будет непрерывно опускаться вниз, чтобы остановить потери. Индикатор ATR может более точно отражать колебания цен. Динамическое регулирование линии стоп-лосса на основе ATR может избежать чрезмерно агрессивного или чрезмерно консервативного стоп-лосса.

Анализ преимуществ

• Динамически регулировать линию остановки потери для своевременной остановки потери, чтобы избежать расширения потери
• Регулирование линии стоп-потери относительно плавно, чтобы избежать преждевременного стоп-потери.
• Использование индикатора ATR для расчета более разумной величины стоп-лосса на основе последней волатильности
• Линия траектории остановки потерь для эффективного закрепления прибыли

Анализ рисков

• Установка параметра ATR должна быть осторожной, слишком короткий период ATR может вызвать чрезмерное колебание линии остановки потери, слишком длинный может не отражать изменение цены во времени
• Величина стоп-лосса должна устанавливаться в соответствии с специфической волатильностью акций, чрезмерно большие или небольшие значения будут влиять на эффективность стратегии
• Оставление остановки потери может уменьшить маржу прибыли, остановив прибыль до другого роста цен
• Частые корректировки позиций могут привести к более высоким затратам на торговлю

Параметры могут быть оптимизированы путем корректировки периода ATR и величины стоп-потери, чтобы найти оптимальный баланс между остановкой потери и отставанием.

Руководство по оптимизации

• Оптимизировать параметр периода ATR, чтобы изменения линии остановки потери более точно следили за колебаниями цен
• Оптимизировать параметр величины стоп-потери для более разумного стоп-потери
• Добавить другие индикаторы для фильтрации времени входа
• Продолжайте продавать только тогда, когда появится очевидный рост.
• Рассмотреть вопрос о добавлении механизма реинтрота для участия в акциях с остановкой потерь, но ожидания продолжения роста

Резюме

Стратегия реализует стоп-лосс и получение прибыли во время хранения через динамическую линию стоп-лосса ATR. По сравнению с фиксированными точками стоп-лосса она лучше адаптируется к колебаниям цен, избегая чрезмерно агрессивного или чрезмерно консервативного стоп-лосса. Индикатор ATR делает регулировку линии стоп-лосса более целенаправленной. Но параметры и стратегии повторного входа нуждаются в дальнейшей оптимизации для уменьшения ненужных остановок и расширения маржи прибыли. В целом это хорошая динамическая идея стоп-лосса, достойная дальнейших исследований и применения.