Эта стратегия сочетает в себе стратегии обратного и осцилляторные, чтобы получить более надежные торговые сигналы.
Стратегия прогнозирования перемен
Использование стохастического осциллятора для выявления условий перекупа и перепродажи
Принимать контрадирекционные сделки, когда цена закрывает перелом более 2 баров, в то время как стохастический осциллятор достигает перекупленного или перепроданного уровня
Стратегия осциллятора Chande Forecast
Использование линейного регрессионного анализа для прогнозирования цен
Осиллятор показывает процентную разницу между ценой закрытия и ценой прогноза
Создание торговых сигналов, когда фактическая цена значительно отклоняется от прогнозируемой цены
Правила стратегии
Одновременно вычислять сигналы от обеих стратегий
Создавать реальные торговые сигналы только тогда, когда обе стратегии согласны на покупку или продажу
Комбинация фильтрует ложные сигналы от отдельных стратегий, повышая надежность
Объединение нескольких стратегий обеспечивает более надежную оценку рынка
Отфильтровывает ложные сигналы, которые могут возникнуть в отдельных показателях
Стратегия реверсии использует краткосрочные возможности реверсии
Осиллятор Чанде точно оценивает долгосрочные тенденции
Гибкие параметры стохастического осциллятора, адаптируемые к изменению рынков
Сочетает в себе методы анализа для использования различных торговых перспектив
Хотя более надежные, комбинационные стратегии уменьшают частоту сигнала
Требует сложной оптимизации нескольких параметров стратегии
Трудно перевернуть время, существует риск потерь
Прогноз линейной регрессии неэффективен при волатильности цен
Следите за ценовым расхождением от стохастического осциллятора
Недостаточные данные от обратных испытаний, неопределенность работы в режиме реального времени
Оптимизировать стохастический осциллятор путем сокращения периодов K и D
Испытайте больше линейных периодов регрессии для поиска оптимального
Добавить стоп-лосс для ограничения потерь
Логика настройки для ожидания Стохастический осциллятор достигает пределов
Анализировать статистические свойства торговых инструментов
Включить больше индикаторов, таких как MACD для устойчивости
Эта стратегия синтезирует множество аналитических методов и улучшает качество сигнала посредством комбинации, захватывая как краткосрочные реверсии, так и долгосрочные тенденции.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 08/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less
// than zero if it is below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChandeForecastOscillator(Length, Offset) =>
pos = 0
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos := iff(xCFO > 0, 1,
iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chande Forecast Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCFO = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChandeForecastOscillator = ChandeForecastOscillator(LengthCFO, Offset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChandeForecastOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChandeForecastOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )