Стратегия пересечения скользящей средней является очень распространенной количественной торговой стратегией. Она использует золотой крест и смертный крест скользящих средних для определения тенденций и прибыли. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, это сигнализирует о восходящем тренде, и можно занять длинную позицию. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, это сигнализирует о нисходящем тренде, и можно занять короткую позицию.
Эта стратегия основана на золотом кресте и смертном кресте скользящих средних для определения точек входа и выхода.upOrDown
иlongOrShort
определить длинный или короткий;percentInput
устанавливать пороговый процент изменения цен;closePositionDays
чтобы установить количество дней, чтобы удержать позицию.
Основная логика заключается в следующем: вычислить увеличение/уменьшение сегодня по сравнению с вчерашним днем. Если он достигнет порогового процента ввода, будет запущен торговый сигнал. Если это длинный сигнал, когда сегодняшняя цена увеличивается больше порогового значения по сравнению с вчерашним днем, перейдите на длинный. Если это короткий сигнал, когда сегодняшняя цена снижается больше порогового значения по сравнению с вчерашним днем, перейдите на короткий.
После длинного/короткого курса день входа и следующие 4 дня будут отмечены цветами на графике.
Управление рисками:
Стратегия пересечения скользящей средней является очень простой и практичной количественной торговой стратегией. Судя по взаимосвязи между краткосрочными и долгосрочными тенденциями, она извлекает выгоду из тенденционного характера цен на активы. Эта стратегия легко реализуется с четкой логикой и является основой многих количественных торговых стратегий. Мы можем получить лучшую производительность посредством настройки параметров и оптимизации. Но нам также нужно управлять рисками и избегать неправильного использования.
/*backtest start: 2023-01-01 00:00:00 end: 2023-10-11 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 // Created by Leon Ross strategy(title = "DaysAfterCertainPercentChangev1", shorttitle = "DACPCv1", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick=true, initial_capital=100000) //Inputs longOrShort = input(title="Long=Checked Short=Unchecked", type=bool, defval=true) //long=true, down=false upOrDown = input(title="Direction of Today vs. Previous day: Up=Checked Down=Unchecked", type=bool, defval=true) //up=true, down=false: this is the direction of days vs previous day percentInput = input(title="Percent", type=float, defval=4.5) closePositionDays = input(title="How Many Days to Close Position", defval=4) //Conditions //percentUpValue = (close / close[1]) - 1 //percentUp = percentUpValue >= (percentInput/100.0) //upConditions = percentUp //percentDownValue = 1- (close / close[1]) //percentDown = percentDownValue >= (percentInput/100.0) //downConditions = percentDown upValue = (close / close[1]) - 1 downValue = 1 - (close / close[1]) allConditions = if(upOrDown) upValue >= (percentInput/100.0) else downValue >= (percentInput/100.0) //Plots bgcolor(allConditions ? (upOrDown ? green : red) : na, transp=70) bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=1) bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=2) bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=3) bgcolor(allConditions ? silver : na, transp=70, offset=4) //bgcolor(downConditions == 1 ? red : na, transp=70) //bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=1) //bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=2) //bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=3) //bgcolor(downConditions == 1 ? silver : na, transp=70, offset=4) //Entires if(longOrShort) strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions) else strategy.entry(id = "Short", long = false, when = allConditions) //Exits if (barssince(allConditions) == closePositionDays) if(longOrShort) strategy.close("Long") else strategy.close("Short")