Альтернативные временные рамки Параболическая стратегия SAR

Обзор

Основная идея этой стратегии заключается в использовании параболического SAR, одного из индикаторов импульса, поочередно в разные временные рамки для захвата обратных тенденций на рынке.

Логика стратегии

Во-первых, стратегия рассчитывает параболические значения SAR отдельно на разные временные рамки (15m, D, W, M).

Во-вторых, стратегия отслеживает недельное значение SAR. Она становится длинной, когда недельный SAR поднимается выше недавнего максимума, и становится короткой, когда недельный SAR падает ниже недавнего минимума.

Наконец, стратегия использует еженедельный SAR в качестве стоп-лосса. В частности, если уже длинный, еженедельный SAR устанавливается как стоп-лосс для этой длинной позиции; если уже короткий, еженедельный SAR устанавливается как стоп-лосс для этой короткой позиции.

Таким образом, стратегия входит на основе сигналов из более высоких временных рамок и останавливается на более низких временных рамах. Мониторинг еженедельных сигналов SAR может более точно идентифицировать изменение тренда, в то время как остановка на 15m SAR может реализовать быстрые убытки, чтобы избежать чрезмерного снижения при изменении.

Анализ преимуществ

Эта параболическая стратегия SAR с чередующимися временными рамками имеет следующие преимущества:

1. Еженедельный SAR может точно идентифицировать обратные тенденции и уменьшать потери с помощью випса; 15m SAR позволяет быстро управлять стоп-потерями.

2. Высокая гибкость: параметры SAR могут быть настроены для различных продуктов и рыночных условий для оптимизации эффективности стратегии.

3. Низкая частота торговли. Входит только на сигналы из более высоких временных рамок SAR, избегая переторговли.

4. Высокая эффективность использования капитала: используется только при наличии высокой вероятности реверсии, избегая простоя капитала.

5. Простой контроль риска. Принятие фиксированных точек остановки потерь позволяет четко рассчитать риск для каждой позиции.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Неправильное установление параметров SAR может привести к тому, что стоп-потеря будет слишком широкой или слишком узкой, что повлияет на эффективность стратегии.

2. Резкие ценовые скачки могут напрямую проникнуть в уровень стоп-лосса, что приводит к большим потерям.

3. Опираясь исключительно на сигналы SAR, можно упустить другие статистически выгодные возможности во время тенденций.

4. Конфликтные сигналы могут возникать из SAR в разные временные рамки.

5. Неправильный выбор временных рамок, слишком много шума в более низкие периоды или задержка в выявлении отмены в более высокие периоды могут повлиять на эффективность стратегии.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры SAR для уменьшения случаев возникновения випса. Можно выполнять несколько обратных тестов для поиска оптимальных комбинаций параметров.

2. Добавьте стратегии остановки потери, такие как остановка отслеживания, отсроченная остановка потери и т. Д., Чтобы дополнительно контролировать потерю одной сделки.

3. Включите другие индикаторы, такие как MACD, KDJ, чтобы найти больше доказательств обратного тренда, уменьшая ошибки в торговле.

4. Добавьте стратегии управления капиталом, такие как фиксированный размер позиции, фиксированное соотношение риск-прибыль и т. д., чтобы оценить каждую позицию и контролировать общий риск стратегии.

5. Оптимизируйте комбинации временных рамок, тестируя эффективность стратегии в различных периодах, чтобы найти лучшее совпадение.

Заключение

Эта стратегия использует параболический SAR поочередно в разные периоды времени, выявляя точки обратного движения в более высокие периоды и останавливаясь в более низкие периоды, достигая синергетического эффекта.