Следование стратегии супертенда

Следование стратегии супертенда

Обзор

Эта стратегия основана на индикаторе Supertrend для определения направления тренда с использованием линий Supertrend и использует линии Supertrend в качестве линий стоп-лосса для реализации автоматизированной торговой стратегии, которая следует за тенденциями Supertrend.

Принцип стратегии

Индикатор супертенденции рассчитывается из среднего истинного диапазона (ATR) и мультипликатора, который может эффективно определить направление ценового тренда. Когда цена выше верхней линии супертенденции, это восходящая тенденция. Когда цена ниже нижней линии супертенденции, это нисходящая тенденция.

Стратегия сначала рассчитывает верхнюю и нижнюю линии супертенденции. Верхняя линия супертенденции рассчитывается как среднее число самых высоких и самых низких цен минус ATR умноженное на N. Нижняя линия супертенденции рассчитывается как среднее число самых высоких и самых низких цен плюс ATR умноженное на N. Где N - параметр множителя, установленный пользователем.

Затем он рассчитывает направление тренда относительно цены. Когда цена выше нижней линии супертенденции предыдущей панели, она определяется как восходящая тенденция. Когда цена ниже верхней линии супертенденции предыдущей панели, она определяется как нисходящая тенденция.

В соответствии с определенным направлением тренда, выберите верхнюю линию супертенденции или нижнюю линию супертенденции как линию супертенденции. Когда это восходящий тренд, возьмите верхнюю линию супертенденции как линию супертенденции. Когда это нисходящий тренд, возьмите нижнюю линию супертенденции как линию супертенденции.

Наконец, стратегия принимает линию супертенденции как линию стоп-лосса. Она длинна, когда цена пересекает линию супертенденции, и коротка, когда цена пересекает линию супертенденции. Она выходит из позиции, как только цена касается линии супертенденции.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Использование индикатора Supertrend для определения направления ценового тренда может эффективно отслеживать тенденции.

2. Линия Supertrend как линия стоп-лосса может ограничивать потери.

3. Стратегия имеет небольшое снижение с коэффициентом Шарпа 2,51, показывающим стабильную производительность.

4. Есть до 1988 сделок, что позволяет оптимизировать параметры для улучшения показателя выигрыша.

5. Он реализует полностью автоматизированную торговлю без ручного вмешательства.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Индикатор Supertrend чувствителен к изменениям цен и может генерировать больше сигналов, что снижает прибыльность.

2. Он склонен к остановке потерь в пределах диапазона и не подходит для боковых продуктов.

3. В нем не учитывается влияние крупных экономических событий, которые могут привести к большим потерям в течение этих периодов.

4. Уровень прибыли составляет только 41% и уровень выигрыша нуждается в улучшении.

5. Параметры должны быть оптимизированы для различных продуктов и временных рамок.

6. Требуется строгое управление деньгами, чтобы предотвратить чрезмерные потери в одиночных сделках.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавьте фильтры с другими индикаторами, чтобы избежать сбоев и улучшить показатель выигрыша, такие как MA, MACD и т. Д.

2. Увеличить подтверждение тренда, чтобы избежать ошибочных сигналов от ошибочных суждений линии Supertrend.

3. Корректировка параметров в соответствии с различными продуктами и временными рамками, например, корректировка периода ATR.

4. Добавьте стратегии, чтобы избежать крупных экономических новостей.

5. Оптимизировать стратегии стоп-лосса с помощью отслеживания стоп-лосса, параболического SAR и т.д.

6. Оптимизировать размер позиций на основе рыночных условий путем корректировки xpos для контроля риска.

Заключение

Эта стратегия разработала простую стратегию тренда, основанную на индикаторе Supertrend с приличной производительностью, но с большим количеством торговых сигналов и возможностями для улучшения показателя выигрыша. Оптимизируя с другими индикаторами для фильтрации, корректируя параметры для разных продуктов и применя бережное управление деньгами, эта стратегия может стать стабильной стратегией тренда с умеренным снижением. Но будьте осведомлены о рисках, связанных с ошибочными суждениями.