Стратегия регулируемого стоп-лосса ATR

Данная стратегия использует показатель ATR для вычисления динамической стоп-линии для достижения целей контроля риска.

Обзор

Эта стратегия использует индикатор ATR для вычисления динамической стоп-линии. Когда цена повышается, стоп-линия повышается по мере повышения цены, что обеспечивает блокировку прибыли. Когда цена падает, стоп-линия остается неизменной, чтобы предотвратить выход из стоп-линии.

Принципы

Эта стратегия использует ATR-индикатор и комбинацию функций Highest для вычисления динамической стоп-линии. Конкретная формула вычисления выглядит следующим образом:

TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)

В них Atr - ATR-коэффициент, Hhv - HIGHEST-функция поиска циклических параметров, Mult - ATR-коэффициент.

Для вычисления формулы следует вычислить значение показателя ATR, умножить на коэффициент Mult, чтобы получить диапазон стоп-паузы. Затем найти наивысшую цену за предыдущие Hhv циклы с помощью функции Highest, а затем вычесть диапазон стоп-паузы, чтобы получить динамическую стоп-линию TS.

Когда цены растут, максимальные цены постоянно создают высокие, что приводит к движению стоп-линии вверх, что позволяет блокировать прибыль. Когда цены падают, стоп-линия сохраняет предыдущие высокие точки, избегая выхода из стоп-линии.

Преимущества

1. Динамичный стоп-лосс, своевременное блокирование прибыли

Стоп-линия в этой стратегии является динамически корректируемой, способной отслеживать максимумы после повышения цены, обеспечивая своевременное блокирование прибыли.

1. Избегайте ненужных потерь

При нормальном отклонении цены или слишком плотном остановке, фиксированная стоп-линия легко может быть вызвана для остановки торговли. Эта стратегия позволяет сохранить стоп-линию неизменной при падении цены и избежать ненужного стоп-выхода.

1. Регулируемая остановка

Регулируя параметры цикла ATR и параметры коэффициента, можно контролировать чувствительность корректировки стоп-линии, чтобы достичь различной степени ущерба.

1. Риски под контролем

Диапазон стоп-линий, динамически рассчитанный ATR, позволяет устанавливать разумные стоп-линии в зависимости от волатильности рынка, контролируя таким образом рисковые отверстия для каждой партии.

Риск

1. “Слишком радикально, чтобы остановиться, когда ситуация сильно меняется”

При резких колебаниях рынка ATR быстро повышается, а стоп-линия быстро поднимается, увеличивая вероятность нежелательного стоп-ущерба. В этом случае требуется соответствующая корректировка параметров цикла ATR, снижающая чувствительность корректировки стоп-линии.

1. “Очень сложно справиться с большим разворотом”.

Эта стратегия не может быть использована в случае резкого рыночного переворота, когда стоп-линия может задержаться слишком долго, поэтому следует своевременно снизить риск уклонения от позиции.

1. Оптимизация параметров более сложная

ATR-цикл, высочайший цикл и коэффициентные параметры требуют комплексной оптимизации, оптимизация является более сложной. Рекомендуется использовать пошаговую оптимизацию метода многокомбинированного тестирования.

Оптимизация

1. Оптимизация параметров цикла ATR

При правильном увеличении параметров цикла ATR можно уменьшить частоту корректировки стоп-линий, но увеличить одиночные потери.

1. Оптимизация параметров Highest

Увеличение параметров “Highest” позволяет сделать стоп-линию более устойчивой, но требует компенсации скорости отслеживания.

1. Тестирование различных коэффициентов ATR

Выбирайте соответствующий коэффициент ATR в зависимости от характеристик различных сортов. Увеличение коэффициента будет останавливать убытки, а уменьшение коэффициента снижает убытки.

1. В сочетании с трендом индикатор

В сочетании с поддержанием принятия решений по трендовым показателям, можно уменьшить вероятность того, что стоп-линия будет реверсивно очищена.

Подвести итог

Эта стратегия в целом имеет преимущества динамического остановки убытков, контролируемого риска и применяется в трендовых ситуациях. Однако необходимо следить за предотвращением рисков, связанных с резкой волатильностью, а также более сложной оптимизацией параметров. С помощью разумной настройки и оптимизации параметров, а также вспомогательного технического анализа эта стратегия может быть использована в реальных сделках.