Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней

Обзор

Двойная стратегия перекрестки скользящей средней - это типичная стратегия, использующая скользящие средние. Она определяет тенденцию рынка путем сравнения двух скользящих средних разных периодов и генерирует сигналы купли и продажи, когда средние пересекаются. Эта простая и практичная стратегия подходит для средне- и долгосрочной торговли позициями.

Логика стратегии

Стратегия в основном использует 20-периодные и 50-периодные экспоненциальные скользящие средние значения (EMA) для определения тенденции рынка.

1. Вычислить 20-периодную и 50-периодную EMA.
2. Когда 20-периодная EMA пересекает 50-периодную EMA, рынок считается восходящим и можно занять длинную позицию.
3. Когда 20-периодная EMA пересекает 50-периодную EMA, рынок считается понижающимся и может быть занята короткая позиция.
4. Если уже длинный, закрыть длинный, когда 20-периодный EMA пересекает ниже 50-периодный EMA.
5. Если уже короткий, закрыть короткий, когда 20-периодный EMA пересекает 50-периодный EMA.

С этой логикой двойная стратегия EMA способна динамически следить за изменениями тренда, корректируя позицию, чтобы максимизировать прибыль во время тренда.

Анализ преимуществ

Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней имеет следующие преимущества:

1. Простая в реализации. Нужно только сравнение между двумя средними значениями, без сложного прогнозирования или моделирования.

2. Использует способность отслеживания тренда скользящих средних, чтобы выходить на рынок только тогда, когда тренд ясен.

3. Автоматический стоп-лосс для контроля риска.

4. Потерявшие сделки, возвращаются вверх после остановки, когда тренд снова становится bullish.

5. Гибкие параметры, адаптивные.

6. Часто корректирует позицию в зависимости от тренда, сохраняя полный уровень использования капитала.

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. Частые расходы на торговлю. Частые перекрестки могут привести к чрезмерным транзакциям.

2. Движущиеся средние могут пересекаться несколько раз на нестабильных рынках, вызывая потери.

3. Недостаточная настройка стоп-лосса или прибыли может привести к потерям.

4. Не в состоянии реагировать на черные лебеди, технические показатели имеют ограниченную способность улавливать экстремальные явления.

5. Стратегия двойного MA не определяет критические моменты.

Для управления рисками могут применяться такие методы, как оптимизация параметров, добавление фильтров, стоп-лосс, размещение позиций на основе оценки риска.

Направления к улучшению

Стратегия двойной скользящей средней может быть улучшена в нескольких аспектах:

1. Оптимизировать параметры MA для меняющихся рынков. Испытать различные краткосрочные и долгосрочные комбинации MA, чтобы найти наилучшее соответствие текущей среде.

2. Добавьте фильтр громкости, чтобы избежать ложных прорывов.

3. Повышенная надежность, когда такие индикаторы, как MACD, Stochastic и т. д. согласуются с перекрестным MAC.

4. Динамически регулируйте ширину стоп-лосса. Расширяйте стоп-лосс при увеличении волатильности, чтобы избежать преждевременного выхода.

5. Оптимизировать управление капиталом. Определить размер позиции на основе риска для ограничения потерь на отдельных сделках.

6. Используйте различную логику входа для рынков с тенденциями и с диапазоном.

Заключение

Двойной скользящий средний кроссовер - это очень типичная и практичная стратегия, следующая за трендом. Он имеет преимущества легкой реализации, следуя трендам, автоматическую остановку потери, макияж потеряющих сделок и т. Д., Что делает его очень подходящим для средне- / долгосрочной торговли позициями. Мы также должны обратить внимание на риски, такие как переторговля и ложные сигналы. Их можно улучшить с помощью настройки параметров, добавления фильтров и правильного управления капиталом. Для трейдеров, желающих ездить по тренду, это простая, но солидная стратегия.