Многофакторный стратегический портфель
ChaoZhang
Вот подробный анализ стратегии, написанный мной на основе кода, который вы предоставили:
Обзор
Стратегия состоит из нескольких комбинаций, которые используют преимущества различных факторов для построения целостной торговой стратегии. Основные комбинации включают следующие факторы:
- Stoch.RSI - скользящий скользящий средний случайный индекс
- RSI - относительно слабый индекс
- Double Strategy - двойная стратегия для случайных индикаторов и RSI
- CM Williams Vix Fix - Волатильность Williams исправлена, в поисках дна рынка
- DMI - индикатор тренда
Комбинируя несколько факторов, можно использовать преимущества каждого из них, получить больше возможностей для торговли и снизить риск зависимости от одного фактора.
Стратегический принцип
В этой стратегии используются следующие технические показатели:
Stoch.RSIRSI использует значение RSI в качестве входа в случайный индикатор, чтобы определить, находится ли рынок в состоянии перекупа или перепродажи. Когда линия% K пересекает линию% D из-под зоны перекупа, делается лишний; когда линия% K пересекает линию% D из-под зоны перепродажи, делается пустой.
RSI- Относительно сильный индекс, который определяет состояние рынка сверхпокупки и сверхпродажи. RSI больше 70 является зоной сверхпокупки, а меньше 30 - зоной сверхпродажи.
Double Strategy- двойная стратегия в сочетании с использованием случайных индикаторов и RSI. Сделайте больше, когда случайная линия %K проходит через линию %D из-под сверхпродажной зоны, и когда RSI проходит из-под сверхпродажной зоны; сделайте больше, когда случайная линия %K проходит через линию %D из-под сверхпокупающей зоны, и когда RSI проходит из-под сверхпокупающей зоны.
CM Williams Vix Fix- индикатор восстановления волатильности Уильямса, который определяет, находится ли рынок в точке переворота, рассчитывая процентный диапазон волатильности цен в течение последнего периода времени.
DMI- Трендовый индикатор, используемый для определения направления тенденции рынка путем расчета разности +DI и -DI. Индекс ADX может быть использован для определения силы тенденции.
Использование в совокупности всех этих индикаторов, используя их преимущества, чтобы оценить рыночные тенденции и точки купли-продажи с разных точек зрения, может повысить стабильность и успех стратегии.
Стратегические преимущества
- В частности, он отмечает, что в стране существует множество различных форм и форм, которые могут быть использованы в различных ситуациях.
- Это означает больше возможностей для различных типов торговых сигналов, включая трендовые, реверсивные и другие.
- В то же время, чтобы определить зоны перепродажи и перекупа, необходимо своевременно выявлять формирование и обратные стороны экстремальных ситуаций.
- Оптимизированные параметры для определения показателей, более подходящие для различных рыночных условий;
- В сочетании с трендовыми показателями, чтобы оценить силу тренда, избегайте обратной торговли.
Анализ рисков
- В результате, в результате многофакторного сочетания, общая эффективность стратегии должна быть подтверждена.
- Некоторые показатели имеют проблемы с идентификацией, что позволяет оптимизировать комбинацию;
- При одновременном появлении сигналов о многоцелевых помещениях необходимо четко определить принцип выбора стратегического направления.
- Параметры требуют строгой оптимизации обратной связи и не подходят для произвольного изменения параметров;
- Долгосрочная эффективность может быть слабой, и необходимо своевременное прекращение убытков.
Направление оптимизации
- дальнейшее отсеивание показателей в портфеле с сохранением уникальных факторов;
- Оптимизация параметров для каждого показателя, чтобы сделать его более подходящим для целевого рынка;
- создание четких правил въезда и выезда;
- Для контроля риска используются такие методы, как остановка убытков и снятие прибыли;
- Испытание влияния различных периодов хранения позиций на эффективность.
Подвести итог
Эта стратегия использует преимущества различных технических показателей для формирования торговых сигналов с помощью таких факторов, как Stoch.RSI, RSI, Double Strategy, CM Williams Vix Fix и DMI. Она обеспечивает более полную и стабильную основу для суждения, а также делает оптимизацию параметров стратегии более сложной.
/*backtest
start: 2023-10-18 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//// STOCHASTIC_RSI+RSI+DOUBLE_STRATEGY+CM_WILLIAMS_VIX_FIX+DMI ////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// This is a simple combination of integrated and published scripts, useful
// if you don't have a PRO account and want to bypass the 3 indicator limit.
// It includes:
// 1) Stoch.RSI
// 2) Relative strenght index
// 3) Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)
// 4) CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (by ChrisMoody)
// 5) Directional Movement Index (DMI)
// For more details about 3) and 4) check the original scripts.
//@version=3
strategy(title="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+DMI", shorttitle="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+DMI")
///STOCH.RSI///
smoothK = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Moving Average")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Lenght")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastic Lenght")
RSIprice = close
rsi1 = rsi(RSIprice, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=2)
plot(d, color=silver, linewidth=2)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=78)
///RSI///
up = rma(max(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
rsi2 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi2, color=fuchsia, linewidth=2)
// band0 = hline(70, linestyle=dotted)
// band1 = hline(30, linestyle=dotted)
// fill(band0, band1, color=purple, transp=100)
///OVERBOUGHT-OVERSOLD STRATEGY///
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
ks = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothK)
ds = sma(k, smoothD)
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
vrsi = rsi(RSIprice, lengthRSI)
if (not na(ks) and not na(ds))
if (crossover(ks,ds) and k < StochOverSold)
if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (crossunder(ks,ds) and ks > StochOverBought)
if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
///CM WILLIAMS VIX FIX///
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range (Based on Percentile and LookBack Period)?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=columns, linewidth = 4, color=col, transp=85)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)
///DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX///
len3 = input(14, minval=1, title="DI Length")
lensig3 = input(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
up3 = change(high)
down3 = -change(low)
plusDM3 = na(up3) ? na : (up3 > down3 and up3 > 0 ? up3 : 0)
minusDM3 = na(down3) ? na : (down3 > up3 and down3 > 0 ? down3 : 0)
trur3 = rma(tr, len3)
plus3 = fixnan(100 * rma(plusDM3, len3) / trur3)
minus3 = fixnan(100 * rma(minusDM3, len3) / trur3)
sum3 = plus3 + minus3
adx3 = 100 * rma(abs(plus3 - minus3) / (sum3 == 0 ? 1 : sum3), lensig3)
plot(plus3, color=green, style=circles, linewidth=2, title="+DI")
plot(minus3, color=red, style=circles, linewidth=2, title="-DI")
plot(adx3, color=aqua, style=circles, linewidth=3, title="ADX")