Комбинированная стратегия разворота импульса
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия заключается в использовании комбинации двух динамических индикаторов для выявления большего количества торговых возможностей. Первый индикатор - это стратегия поворота быстрых и медленных случайных индикаторов, предложенная Ульфом Дженсеном в его книге. Второй индикатор - это синтезированная цена, предложенная Джоном Элерсом.
Стратегический принцип
Принцип обратной стратегии для быстрого и медленного случайного индикатора в первой части заключается в следующем: когда цена закрытия на два дня подряд ниже цены закрытия предыдущего дня, а быстрая линия выше медленной линии; когда цена закрытия на два дня подряд выше цены закрытия предыдущего дня, а быстрая линия ниже медленной линии.
Формула расчета для детендентной синтетической цены в части второй:
DSP = EMA ((HL/2, 0.25 циклов) - EMA ((HL/2, 0.5 циклов)
В этом случае HL/2 - это средняя точка между высокой и низкой ценой, 0.25 циклов EMA - это краткосрочная тенденция цены, 0.5 циклов EMA - это долгосрочная тенденция цены. Проходящая тенденция синтетическая цена представляет собой рост и падение цены относительно ее доминирующего цикла.
Стратегия рассматривает два индикаторных сигнала в комплексе. Позиции открываются только в том случае, если оба индикатора посылают одновременно сигнал покупки или продажи.
Анализ преимуществ
- Использование двух индикаторов для фильтрации сигналов неопределенности позволяет сократить количество ошибочных сделок.
- Два показателя взаимно проверяются, что повышает надежность сигнала
- Стратегия быстрого и медленного реверсирования случайных индикаторов, позволяющая уловить краткосрочные реверсивные возможности
- Продолжительная тенденция в цены на синтез
- Комбинация двух индикаторов, позволяющая зафиксировать обратный тренд, а также следить за тенденцией, высокая гибкость
Анализ рисков
- Постепенно, случайные показатели не работают в условиях кризиса
- Противоположная тенденция: цена может дать ошибочный сигнал до перелома тренда
- Торговля только при одновременных сигналах обоих индикаторов может привести к упущению некоторых возможностей.
- Для достижения эффекта комбинирования необходимо правильно установить параметры.
Направление оптимизации
- Можно тестировать различные параметры, оптимизировать эффективность показателей
- Можно попробовать различные веса индикаторов, например, отсрочку от тренда для синтеза ценового сигнала
- Можно добавить стоп-лосс для контроля риска
- Можно объединить больше различных типов показателей и создать многофакторную модель.
Подвести итог
Эта стратегия использует два различных динамических показателя, чтобы повысить качество сигнала с помощью двойной фильтрации и контролировать риск при сохранении частоты торгов. Однако необходимо обратить внимание на ограничения самих показателей и надлежащим образом оптимизировать параметры. Если стратегия может быть постоянно оптимизирована, она может получить дополнительную прибыль, превышающую большую долю.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
pos = 0.0
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )