Стратегия MACD без тренда

Обзор

Эта стратегия использует метод устранения тенденции цен на акции для более четкого наблюдения индикатора MACD. При расчете быстрой линии DEMA и медленной линии DEMA производятся линия MACD и линия сигнала. Торговые сигналы генерируются путем пересечения между линией MACD и линией сигнала. Стратегия также включает фильтры условий даты и месяца и логику остановки потери, чтобы сформировать более полную систему.

Логика стратегии

В первую очередь, EMA цены рассчитывается, чтобы устранить ценовой тренд и получить уменьшенную EMA. Затем на основе EMA рассчитываются быстрая линия DEMA, медленная линия DEMA и линия MACD. Быстрая линия DEMA рассчитывается путем: сначала расчета EMA1 быстрой линии, затем расчета EMA2 EMA1 и, наконец, расчета DEMA=(2*EMA1-EMA2). Слишком медленная линия DEMA и линия сигнала рассчитываются аналогично. После получения линии MACD (быстрая линия DEMA - медленная линия DEMA) и линии сигнала, генерируется сигнал покупки, когда линия MACD пересекает линию сигнала, а сигнал продажи генерируется, когда линия MACD пересекает линию сигнала ниже. Наконец, комбинируйте фильтры даты и месяца и установите логику остановки.

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

1. Удалить ценовую тенденцию, чтобы лучше видеть индикатор MACD.

2. Вычислите быструю линию DEMA, медленную линию DEMA, чтобы получить линию MACD и линию сигнала.

3. Скрещивание линии MACD и линии сигнала генерирует торговые сигналы.

4. Добавьте фильтры даты и месяца.

5. Установите логику остановки.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Устранение ценовой тенденции позволяет более четко выявить перекрестную ситуацию MACD, не поддаваясь введению в заблуждение.

2. Использование алгоритма DEMA для расчета MACD фильтрует шум и делает сигнал более ясным.

3. Сочетание фильтров даты и месяца может уменьшить ненужные сделки.

4. Логика стоп-лосса может сократить потери во времени и контролировать риски.

5. Использование кроссовера для генерации сигналов уменьшает неправильные сделки.

6. В целом, комбинируя устранение тренда, расчет DEMA и фильтры состояния, эта стратегия может генерировать относительно четкие и надежные торговые сигналы.

Анализ рисков

Некоторые риски этой стратегии требуют внимания:

1. После устранения тренда, перекрестные сигналы MACD могут увеличиться, что требует живых испытаний для проверки целесообразности.

2. Хотя алгоритм DEMA отфильтровывает некоторые шумы, в расчете индикатора все еще может быть много ложных сигналов.

3. Условия фильтрации даты и месяца могут быть слишком жесткими, упуская некоторые торговые возможности.

4. Позиция стоп-лосса должна быть разумно установлена, слишком свободная увеличивает риск, слишком жесткая часто останавливает потерю.

5. Стратегия основывается в основном на MACD, если рынок не подходит для этого показателя, на производительность может повлиять.

6. Для оптимизации параметров еще есть большое пространство, которое нуждается в дальнейшем тестировании с помощью бэкстеста и реального трейдинга.

Решения:

1. Добавьте другие подтверждения показателей, чтобы избежать ложных сигналов.

2. Оптимизируйте условия фильтрации даты.

3. Тестируйте и оптимизируйте точки остановки потерь тщательно.

4. Добавить механизм оценки тренда, чтобы избежать торговли против тренда.

5. Комплексное обратное тестирование и оптимизация параметров для улучшения стабильности.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Проверьте различные скользящие средние цены, чтобы найти лучшую альтернативу EMA.

2. Попробуйте различные комбинации параметров для оптимизации скоростной линии MACD, медленной линии и длины линии сигнала.

3. Добавьте дополнительные показатели, такие как громкость, чтобы избежать ложных сигналов.

4. Оптимизировать стратегии стоп-лосса, установить разумные движения или ордера стоп-лосса.

5. Оптимизируйте условия фильтрации даты и месяца, чтобы сделать их более гибкими.

6. Добавьте суждение о тренде, чтобы избежать торговли против тренда.

7. Всеобъемлющая оптимизация параметров для улучшения стабильности.

8. Проверка на более длительный период времени для проверки долгосрочной производительности.

9. Торговля в режиме реального времени для проверки и дальнейшего изменения параметров на основе реальной торговли.

Резюме

В целом, эта стратегия использует идею устранения тренда и вычисления DEMA MACD в сочетании с фильтрами даты для генерации торговых сигналов, что является простой, но осуществимой идеей стратегии. Ее самое большое преимущество заключается в том, что она ясно раскрывает модель MACD, не подвергаясь влиянию ценового тренда. Однако все еще есть некоторые риски этой стратегии, которые требуют оптимизации параметров и мер контроля рисков для практического применения. Также есть большое пространство для оптимизации, и при достаточной проверке и оптимизации эта стратегия может стать стабильной и надежной краткосрочной торговой системой.