Стратегия отслеживания золотой тенденции на основе периодических инвестиций

Обзор

Эта стратегия использует скользящие средние модели для определения направления тренда рынка. Когда выявляется бычья тенденция, она периодически открывает длинные позиции с фиксированными суммами, чтобы отслеживать восходящий тренд золотого креста на рынке.

Логика стратегии

Стратегия основывается главным образом на следующих технических принципах:

1. Использование линий EMA для определения направления тренда на рынке. Когда быстрая линия EMA пересекает медленную линию EMA, она рассматривается как бычий тренд и готовится к выходу на длинные позиции.

2. Когда MACD переходит от положительного к отрицательному, это указывает на то, что покупательная способность начинает ослабевать, поэтому пора входить в длинные позиции.

3. Ограничьте вход только один раз в месяц, чтобы избежать погони за максимумами.

4. Позвольте установить дату начала и дату окончания, чтобы ограничить период обратного тестирования.

В частности, стратегия сначала вычисляет линию быстрой EMA и линию медленной EMA и обнаруживает золотой крест между ними, чтобы определить тенденцию рынка. В то же время, она вычисляет индикатор MACD для определения конкретной точки входа. Когда оба критерия выполняются, генерируется длинный сигнал. Согласно правилу входа только один раз в месяц, фактические заказы входа определяются. Сумма капитала для каждой записи может быть предварительно установлена. Когда завершается бэкстест, стратегия будет активно закрывать все позиции.

Преимущества

Это простая и прямая тенденция, следующая стратегии с следующими преимуществами:

1. Использование линий EMA для определения основного тренда является простым и практичным.

2. Индикатор MACD может определить поворотный момент, когда покупательная способность начинает ослабевать относительно точно, что делает записи более безопасными.

3. Ограничиваясь только преследованием восходящего тренда один раз в месяц, можно избежать преследования максимумов и уничтожения восходящего тренда на бычьем рынке.

4. Разрешение на настройку входной суммы каждый месяц обеспечивает гибкость в размещении позиций.

5. Backtest может быть использован для оценки эффективности стратегии путем установления даты начала и окончания.

6. Он автоматически закрывает все позиции после завершения обратного теста, избегая неудобных остальных позиций.

Риски и способы их смягчения

Существуют некоторые потенциальные риски этой стратегии:

1. Определение тренда с помощью скользящих средних может упустить возможности во время временных отступлений или медленно реагировать на изменение тренда. Период может быть сокращен или могут быть добавлены дополнительные показатели.

2. Подумайте о том, чтобы ослабить частоту или добавить еще одну запись, когда вы превысите последние максимумы.

3. Существуют риски, связанные с настройкой кривой. Должно быть предоставлено больше пространства для настройки параметров и должна быть проверена надежность на разных рынках и периодах времени.

4. Существует риск преследования импульса и перекупки.

Возможности для расширения

Эта периодическая инвестиционная тенденция в соответствии со стратегией может быть расширена и улучшена из следующих аспектов:

1. Добавьте логику стоп-лосса, чтобы активно сокращать убытки при появлении медвежьей реверсии.

2. Подумайте о добавлении еще одной покупки, когда гистограмма MACD показывает бычье расхождение, чтобы получить больше воздействия на восходящий тренд.

3. Введите сравнение нового максимума текущего месяца с предыдущим месяцем для оценки силы импульса.

4. Добавьте логику размещения позиций. Ежемесячная сумма входа может быть адаптирована на основе процента, а не фиксированного значения.

5. Оцените влияние различных комбинаций MA и параметров MACD. Найдите оптимальный набор параметров.

6. Добавьте последующий стоп-лосс, который следует за ценой на определенном расстоянии после достижения новых максимумов, позволяя прибыли работать.

Резюме

Эта стратегия представляет собой простой и чистый подход к тренду с использованием периодических инвестиций и скользящих средних. Она проста в понимании и реализации, служа хорошей отправной точкой для обучения алгоритмической торговле.