В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Двухканальный тренд ATR в соответствии со стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-01 11:40:07
Тэги:

Обзор

Стратегия последовательности трендов по двум каналам ATR - это стратегия отслеживания трендов, которая сочетает в себе скользящие средние, каналы ATR и несколько технических индикаторов для отслеживания тренда после его установления.

Как это работает

Стратегия использует линию Kijun в качестве основного индикатора скользящей средней для определения направления тренда. Она также включает в себя каналы ATR для ограничения диапазона ценовой активности - не длиться, когда цена находится рядом с верхней полосой, и не идти коротко, когда цена находится рядом с нижней полосой, чтобы избежать преследования новых максимумов и продажи минимумов.

Когда линия Kijun имеет восходящий кроссовер, генерируется сигнал покупки. Когда происходит нисходящий кроссовер, запускается сигнал продажи. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, стратегия также использует несколько технических индикаторов для подтверждения, включая Aroon, RSI, MACD и PSAR. Сигнал покупки или продажи запускается только при выполнении всех условий подтверждения.

После того, как в сделке, стратегия использует стоп-лосс и взять прибыль для управления позициями. Стоп-лосс устанавливается на 0,5 ATR и взять прибыль на 0,5%. Когда цена пересекает линию Kijun в обратном направлении снова, позиция будет закрыта немедленно.

Преимущества

Использование линии Киджун для определения тренда избегает того, чтобы быть обманутым рынками с диапазоном
АТР-каналы ограничивают ценовую активность для лучшего контроля рисков
Многократное подтверждение значительно уменьшает ложные сигналы
Включение в прибыль стоп-лосса и блокировки прибыли при управлении рисками

Риски

Отсроченные сигналы от нескольких подтверждений, возможно, отсутствующие ранние движения тренда
Небольшие стоп-лосс могут часто останавливаться
Плохие параметры Киджун и АТР могут генерировать много неправильных сигналов
Опираясь на оптимизацию параметров и настройку кривой, может не работать хорошо в режиме реального времени

Возможности для улучшения

Проверьте более продвинутые индикаторы тренда, такие как облака Ичимоку
Оптимизируйте стоп-лосс и точки получения прибыли для улучшения соотношения риска и вознаграждения
Найти оптимальные параметры для различных рынков
Добавление динамической корректировки параметров на основе условий рынка
Испытать различные комбинации подтверждающих показателей
Постоянная оптимизация для обеспечения надежности стратегии

Заключение

Двойная стратегия ATR сочетает в себе скользящие средние, каналы ATR и несколько технических индикаторов для торговли в направлении тренда. По сравнению с едиными индикаторными стратегиями она может значительно улучшить качество сигнала и показатель выигрыша. Механизмы стоп-лосса и получения прибыли также контролируют риск. Благодаря оптимизации параметров и комбинаторному тестированию эта стратегия имеет потенциал для достижения устойчивой прибыли.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-27 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// strategy(title="NoNonsense Forex", overlay=true, default_qty_value=100000, initial_capital=100)

//////////////////////
////// BASELINE //////
//////////////////////
ma_slow_type = input(title="Baseline Type", type=input.string, defval="Kijun", options=["ALMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMA", "SMMA", "HMA", "LSMA", "Kijun", "McGinley"])
ma_slow_src = close //input(title="MA Source", type=input.source, defval=close)
ma_slow_len = input(title="Baseline Length", type=input.integer, defval=20)
ma_slow_len_fast = input(title="Baseline Length Fast", type=input.integer, defval=12)

lsma_offset  = input(defval=0, title="* Least Squares (LSMA) Only - Offset Value", minval=0)
alma_offset  = input(defval=0.85, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value", minval=0, step=0.01)
alma_sigma   = input(defval=6, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value", minval=0)

ma(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type=="SMA" // Simple
        result := sma(src, len)
    if type=="EMA" // Exponential
        result := ema(src, len)
    if type=="DEMA" // Double Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 2 * e - ema(e, len)
    if type=="TEMA" // Triple Exponential
        e = ema(src, len)
        result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
    if type=="WMA" // Weighted
        result := wma(src, len)
    if type=="VWMA" // Volume Weighted
        result := vwma(src, len) 
    if type=="SMMA" // Smoothed
        w = wma(src, len)
        result := na(w[1]) ? sma(src, len) : (w[1] * (len - 1) + src) / len
    if type=="HMA" // Hull
        result := wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))
    if type=="LSMA" // Least Squares
        result := linreg(src, len, lsma_offset)
    if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
        result := alma(src, len, alma_offset, alma_sigma)
    if type=="Kijun" //Kijun-sen
        kijun = avg(lowest(len), highest(len))
        result :=kijun
    if type=="McGinley"
        mg = 0.0
        mg := na(mg[1]) ? ema(src, len) : mg[1] + (src - mg[1]) / (len * pow(src/mg[1], 4))
        result :=mg
    result

baseline = ma(ma_slow_type, ma_slow_src, ma_slow_len)
plot(baseline, title='Baseline', color=rising(baseline,1) ? color.green : falling(baseline,1) ? color.maroon : na, linewidth=3)

//////////////////
////// ATR ///////
//////////////////
atrlength=input(14, title="ATR Length")
one_atr=rma(tr(true), atrlength)
upper_atr_band=baseline+one_atr
lower_atr_band=baseline-one_atr
plot(upper_atr_band, color=color.gray, style=plot.style_areabr, transp=95, histbase=50000, title='ATR Cave')
plot(lower_atr_band, color=color.gray, style=plot.style_areabr, transp=95, histbase=0, title='ATR Cave')
plot(upper_atr_band, color=close>upper_atr_band ? color.fuchsia : na, style=plot.style_line, linewidth=5, transp=50, title='Close above ATR cave')
plot(lower_atr_band, color=close<lower_atr_band ? color.fuchsia : na, style=plot.style_line, linewidth=5, transp=50, title='Close below ATR cave')
donttradeoutside_atrcave=input(true)
too_high = close>upper_atr_band and donttradeoutside_atrcave
too_low = close<lower_atr_band and donttradeoutside_atrcave

////////////////////////////
////// CONFIRMATION 1 ////// the trigger actually
////////////////////////////
lenaroon = input(8, minval=1, title="Length Aroon")
c1upper = 100 * (highestbars(high, lenaroon+1) + lenaroon)/lenaroon
c1lower = 100 * (lowestbars(low, lenaroon+1) + lenaroon)/lenaroon
c1CrossUp=crossover(c1upper,c1lower)
c1CrossDown=crossunder(c1upper,c1lower)


////////////////////////////////
////// CONFIRMATION: MACD //////
////////////////////////////////
dont_use_macd=input(false)
macd_fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=13)
macd_slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
macd_signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_fast_ma = ema(close, macd_fast_length)
macd_slow_ma = ema(close, macd_slow_length)
macd = macd_fast_ma - macd_slow_ma
macd_signal = ema(macd, macd_signal_length)
macd_hist = macd - macd_signal

macdLong=macd_hist>0 or dont_use_macd
macdShort=macd_hist<0 or dont_use_macd

/////////////////////////////
///// CONFIRMATION: RSI /////
/////////////////////////////
dont_use_rsi=input(false)
lenrsi = input(14, minval=1, title="RSI Length") //14
up = rma(max(change(close), 0), lenrsi)
down = rma(-min(change(close), 0), lenrsi)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiLong=rsi>50 or dont_use_rsi
rsiShort=rsi<50 or dont_use_rsi

//////////////////////////////
///// CONFIRMATION: PSAR /////
//////////////////////////////
dont_use_psar=input(false)
psar_start = input(0.03, step=0.01)
psar_increment = input(0.018, step=0.001)
psar_maximum = input(0.11, step=0.01) //default 0.08
psar = sar(psar_start, psar_increment, psar_maximum)

plot(psar, style=plot.style_cross, color=color.blue, title='PSAR')
psarLong=close>psar or dont_use_psar
psarShort=close<psar or dont_use_psar

/////////////////////////
///// CONFIRMATIONS /////
/////////////////////////
Long_Confirmations=psarLong and rsiLong and macdLong
Short_Confirmations=psarShort and rsiShort and macdShort

GoLong=c1CrossUp and Long_Confirmations and not too_high
GoShort=c1CrossDown and Short_Confirmations and not too_low

////////////////////
///// STRATEGY /////
////////////////////

use_exit=input(false)
KillLong=c1CrossDown and use_exit
KillShort=c1CrossUp and use_exit

SL=input(0.5, step=0.1)/syminfo.mintick
TP=input(0.005, step=0.001)/syminfo.mintick

strategy.entry("nnL", strategy.long, when = GoLong)
strategy.entry("nnS", strategy.short, when = GoShort)
strategy.exit("XL-nn", from_entry = "nnL", loss = SL, profit=TP)
strategy.exit("XS-nn", from_entry = "nnS", loss = SL, profit=TP)
strategy.close("nnL", when = KillLong)
strategy.close("nnS", when = KillShort)

Больше