Стратегия открытия месяца и закрытия месяца

Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы открыть длинную позицию в первый торговый день каждого месяца и закрыть позицию в последний торговый день месяца.

Логика стратегии

Эта стратегия сначала определяет первый торговый день (понедельник) каждого месяца как сигнал входа, а последний торговый день (пятница) как сигнал выхода.

При открытии позиции он будет напрямую длинный, если только длинный включен, и он будет открывать как длинные, так и короткие позиции, если короткий разрешен.

При закрытии позиций он закрывает все позиции, если разрешено короткое, и закрывает только длинные позиции, если разрешено только длинное.

Чтобы контролировать риски, добавляется простой стоп-лосс.

В целом, эта стратегия имеет очень простую и простую логику, которая является самой базовой ежемесячной торговой стратегией, подходящей для демонстрации обучения.

Преимущества

1. Логика проста и понятна, очень подходит для обучения новичков.

2. Принятие ежемесячного цикла хранения, низкая частота операции, подходящая для инвесторов, стремящихся к стабильности.

3. Необязательно длинный или короткий, может удовлетворить потребности различных торговых стилей.

4. Добавление стоп-лосса может в некоторой степени контролировать риски отдельных акций.

Риски

1. Фиксированное время входа и выхода, которое не может быть скорректировано в зависимости от рыночных условий, создает риск арбитража.

2. Нет добавления количественных показателей, риски слепого следования.

3. Однократный стоп-лосс легко преодолеть, не способный эффективно контролировать риск хвоста.

4. Фиксированный размер позиции, не поддающийся корректировке на основе рыночных условий.

5. Неопределенность исполнения, может не выполнять полностью по стратегии.

6. Простой метод стоп-лосса может привести к небольшому стоп-лоссу, следует использовать динамический стоп-лосс, такой как стоп-волатильности.

Руководство по улучшению

1. Внедрение количественных показателей для оценки рыночных условий и динамического регулирования темпов входа.

2. Для определения относительной прочности запасов для входа в рынок следует рассматривать индексы сравнительной оценки.

3. Динамически корректировать размер позиции на основе волатильности рынка и других показателей риска.

4. Примите динамический стоп-лосс или несколько уровней стоп-лосса.

5. Добавить алгоритмный торговый модуль для обеспечения успешного исполнения.

6. Оптимизировать стратегию управления капиталом, корректировать фьючерсные позиции фондовых индексов для различных рыночных условий.

7. Включить машинное обучение для оценки качества запасов для ввода.

Резюме

Это очень простая стратегия ежемесячного открытия и закрытия в конце месяца. Логика проста и проста в понимании, подходит для начинающих. Но в реальном использовании необходимо улучшить сроки входа/выхода, методы остановки потерь, размер позиций и т. Д., Чтобы постоянно получать прибыль на сложных и постоянно меняющихся рынках. Мы должны глубоко понимать плюсы и минусы стратегии и постоянно совершенствовать систему стратегии, чтобы разработать подходящие количественные торговые решения для себя.