Тенденция скользящей средней корпуса в соответствии со стратегией

Обзор

Эта стратегия основана на индикаторе Hull Moving Average для построения тренда после торговой системы.

Логика стратегии

Эта стратегия использует скользящий средний показатель Халла в качестве основного технического показателя.

В частности, Движущаяся средняя Хулла содержит два средних - один является движущейся средней MA ((n) периода n, другой - движущейся средней MA ((n/2) периода n/2. Разница между двумя движущимися средними формирует кривую разницы Хулла.

Когда кривая Хулла наклоняется вверх, скорейшая скользящая средняя пересекается над длинным периодом, давая длинный сигнал.

Эта стратегия устанавливает период n кривой Хулла на 16. Она вычисляет 8-периодный MA (n/2=8), 16-периодный MA и разницу между ними, чтобы получить кривую Хулла. Затем она берет 4-периодный MA (квадратный корень n=4) самой кривой Хулла. Когда кривая Хулла пересекается вверх, она идет длинной. Когда кривая Хулла пересекается вниз, она идет короткой.

Анализ преимуществ

По сравнению с обычными скользящими средними, скользящий средний Hull имеет следующие преимущества:

1. Используя функцию квадратного корня, кривая Хулла приближает ценовое движение и быстрее улавливает обратные тенденции.

2. Снижает количество ложных перекрестков. Традиционные МА, как правило, генерируют больше ложных перекрестков. Кривая корпуса может фильтровать шум и избегать ненужных сделок.

3. В системе с двойным МА необходимо оптимизировать два параметра.

4. Значение n кривой корпуса может быть скорректировано для разных рынков и адаптировано к различным инструментам.

5. Систематическая система корпуса надежна и избегает ручного отбора, придерживаясь последовательности механических торговых систем.

Анализ рисков

Несмотря на свои преимущества по сравнению с системами скользящих средних, система Hull по-прежнему несет в себе следующие риски:

1. Как стратегия преследования тренда, системы корпуса склонны к остановке во время резких изменений тренда.

2. Быстрая реакция кривых Халла может увеличить частоту торгов и привести к переоценке.

3. Наличие только одного параметра n может привести к рискам настройки кривой от чрезмерной оптимизации.

4. Система Hull работает менее эффективно для инструментов с высокой волатильностью.

Направления к улучшению

Исходя из вышеперечисленных ограничений, стратегия скользящей средней Hull может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Добавьте фильтры с дополнительными индикаторами, чтобы избежать ложных перекрестков.

2. Добавьте стратегии стоп-лосса для контроля потери на одной сделке, например, с остановками на ходу или остановками на прибыль.

3. Оптимизировать выбор параметров n для предотвращения чрезмерной оптимизации.

4. Используйте модели машинного обучения, такие как RNN, для динамической оптимизации значений параметров.

5. Оптимизировать параметры отдельно для различных инструментов с помощью установки машинного обучения.

6. Оптимизируйте размещение позиций для снижения частоты торговли.

Заключение

Hull Moving Average - это типичная стратегия, следующая за трендом. Несмотря на свои преимущества по сравнению с MAs, он все еще сталкивается с такими проблемами, как переоптимизация и переоценка. Мы можем улучшить стратегию посредством оптимизации параметров, остановки потерь, размещения позиций и т. Д. Система Hull проста и практична. Она заслуживает дальнейших исследований и улучшения путем включения большего количества индикаторов и методов для создания надежной торговой системы.