Стратегия индекса относительной силы (RSI)

Обзор

Стратегия RSI - это стратегия, основанная на относительно сильном RSI. Эта стратегия использует зоны перекупа и перепродажи RSI, чтобы оценить состояние перекупа и перепродажи на рынке, чтобы поймать возможность обратного курса. Когда RSI входит в зону перепродажи, он делает пустоту, когда входит в зону перекупа, в надежде поймать возможность возвращения цены от крайней до средней.

Стратегический принцип

Основная логика стратегии RSI основана на принципе вычисления RSI. RSI - это инструмент технического анализа, используемый для измерения сильных и слабых цен на ценные бумаги путем сравнения среднего роста и уменьшения среднего закрытия за определенный период времени.

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

где RS = средний рост/уменьшение закрытия за последние n дней

Согласно формуле, RSI фиксируется в диапазоне от 0 до 100. Когда цены на ценные бумаги продолжают расти, средний убыточный прирост значительно превышает средний убыточный прирост, RSI будет близко к 100; когда цены на ценные бумаги продолжают падать, средний убыточный прирост значительно превышает средний убыточный прирост, RSI будет близко к 0.

Экспериментальный принцип, на котором основана стратегия RSI, заключается в том, что, когда RSI входит в зону перепродажи (обычно считается ниже 30), что означает, что ценная бумага может быть перепродана, то делается больше; когда RSI входит в зону перекупки (обычно считается более 70), что означает, что ценная бумага может быть перекуплена, то делается пустота. Таким образом, путем повторных сделок между двумя крайностями, можно захватить возможность возвращения ценной бумаги к средней из одной крайности.

В частности, в коде стратегии указаны циклы расчета RSI с помощью параметров Length, параметров Oversold и Overbought для определения предела зоны перепродажи RSI. В зависимости от отношения текущего значения RSI к превышению цены для определения большего количества сигналов о дефляции.

Стратегические преимущества

Наибольшим преимуществом стратегии RSI является простота и простота использования. RSI является очень распространенным техническим индикатором, который встроен в большинство торговых программ. Стратегия непосредственно вызывает RSI для определения торговых сигналов, не требует сложных математических вычислений и моделей, довольно легко понять и использовать.

Еще одним преимуществом является гибкость параметров. Стратегия позволяет настраивать циклы расчета RSI и отклонения от зоны перекупа и перепродажи. Параметры могут быть скорректированы в зависимости от различных рынков, чтобы лучше адаптироваться к изменениям рынка.

RSI также имеет высокую вероятность выигрыша. Поскольку он отслеживает сверхпокупки и сверхпродажи, формирующие торговые сигналы, он может эффективно отфильтровывать ложные сигналы во время кривой и обратной фазы закрытия, чтобы гарантировать, что в момент входа в рынок действительно есть тенденция. Это также позволяет RSI получить лучшую отдачу в трендовых ситуациях.

Стратегический риск

Первоочередной риск RSI-стратегии заключается в том, что она может легко создавать ложные сигналы. Когда цены имеют краткосрочные корректировки, но нет обратного тренда, RSI может временно войти в зону сверхпокупа и сверхпродажи и подать ошибочный сигнал в обратном направлении. Если трейдер последует такому сигналу и сделает обратную позицию, это может привести к остановке.

Еще один риск - это отклонение от RSI. Возможно, что ценовое колебание сформировало новую тенденцию, но RSI остается в предыдущей зоне сверхпокупа и сверхпродажи, и сигнал, полученный в это время, является ошибочным. Если в это время RSI по-прежнему механически следует за сигналом RSI, это может привести к провалу позиций.

Кроме того, существует определенная слепота, которая позволяет игнорировать ценовые тенденции и рыночную среду, полагаясь только на один показатель RSI, что повышает системный риск стратегии.

Направление оптимизации стратегии

Стратегии RSI могут быть оптимизированы в следующих аспектах:

1. В сочетании с другими показателями фильтруют сигналы, такие как MACD, Брин-полоса и т. д., чтобы избежать ложного сигнала

2. Увеличение механизмов сдерживания убытков, чтобы избежать чрезмерных убытков

3. Параметры корректировки в зависимости от движения большого рынка и рыночной обстановки, такие как повышение линий перекупа в бычьем рынке и снижение линий перепродажи в медвежьем рынке

4. Оптимизируйте время торговли, избегайте важных новостных событий и торгуйте только тогда, когда тенденция очевидна

5. Попытка увеличить позиции во время ускорения тренда, чтобы получить прибыль от тренда

6. Настройка периода ожидания, чтобы избежать обратного сигнала RSI в краткосрочной перспективе из зоны перекупа и перепродажи

7. Повышение стратегий управления капиталом, таких как фиксированный объем торгов, контроль размеров позиций и т. д.

Подвести итог

Стратегия RSI является очень типичной для отслеживания сверхпокупа и сверхпродажи. Она проста, практична, ее параметры регулируются, и она позволяет получить лучшую прибыль при наличии явных тенденций сверхпокупа и сверхпродажи. Но также существует определенный системный риск, который требует оптимизации в сочетании с другими показателями и усиления управления капиталом. Если использовать правильно, стратегия RSI может стать эффективным инструментом для получения более стабильной прибыли для краткосрочных туристов.