В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия Мартингейла с расширенным диапазоном скользящих средних для торговли акциями

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-02 17:16:08
Тэги:

Обзор

Эта стратегия определяет тенденции путем расширения интервала между скользящими средними. Когда выявляется восходящая тенденция, она постепенно наращивает длинные позиции, чтобы извлечь выгоду из тренда. В то же время, точки остановки потери устанавливаются для контроля рисков.

Логика стратегии

Установите две скользящие средние, EMA1 и EMA2, с немного разными периодами, например, 55 и 89.
Когда цена превышает МА, это сигнализирует о восходящей тенденции.
После того, как вы заняли позицию, продолжайте пирамидировать, когда цена продолжает расти.
Установите точку остановки потерь ниже МА. Когда цена падает ниже МА, закрывайте длинные позиции для остановки потерь. Стоп-лосс плавает с ценой входа.
Это позволяет пирамидальным позициям получать прибыль от тренда, устанавливая при этом стоп-лосс для контроля рисков.

Анализ преимуществ

Более широкий диапазон MA помогает четко определить тенденции.
Пирамида создает более высокую прибыль от тенденций.
Динамическая стоп-лосс получает прибыль от трендов, ограничивая при этом убытки.
Подходит для долгосрочной торговли трендом.

Анализ рисков

Тенденция должна быть правильно определена, иначе убытки ускоряются.
Пирамидирование должно контролироваться, чтобы избежать рисков маржинального вызова.
Стоп-лосс должен быть разумно настроен, слишком широкий может расширить потери, слишком тесный может вызвать удары.
Необходимо учитывать ликвидность, а активы с низкой ликвидностью не подходят.

Советы по оптимизации

Добавьте больше индикаторов, таких как RSI, KD, чтобы подтвердить тенденции и избежать ложных прорывов.
Оптимизировать периоды MA на основе характеристик активов для поиска наилучших комбинаций.
Исследование оптимальных пирамидальных моделей для контроля рисков размещения позиций.
Подумайте о частичном получении прибыли, чтобы зафиксировать прибыль и уменьшить вычеты.
Установите стоп-лосс на основе волатильности активов, чтобы сбалансировать защиту и избежать сбоев.

Резюме

Эта стратегия идентифицирует тенденции с более широким диапазоном MA, позиции пирамид, чтобы извлечь выгоду из тенденций, и устанавливает плавучую стоп-лосс для контроля рисков.

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// strategy(title='Super Simple Martingale Buying', shorttitle="Martingale v5",overlay=true, pyramiding = 10, initial_capital=1, calc_on_order_fills = true)


// Revision:        1
// Author:          @ToS_MavericK

// === INPUT SMA ===
EMA1  = input(55)
EMA2  = input(89)

Amount  = input(defval = 6, type = float, title = "Max open Orders", minval = 1, step = 1)
Multiplier  = input(defval = 2  , type = float, title = "Multiplier", minval = 1, step = 0.1)
BuyLvl  = input(defval = 1, type = float, title = "BuyLvl", minval = 0, step = 0.1)
Profit  = input(3)
DoubleUpLimit    = input(2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth   = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear    = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2012)
ToDay   = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear  = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2012)

RSIFilter = input(false)
minRSI  = input(defval = 35,  title = "RSI", minval = 1, step = 1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

StochRSIFilter = input(false)
lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)

rsi = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi, rsi, rsi, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// === SERIES SETUP ===
vEMA1 = ema(close, EMA1)
vEMA2 = ema(close, EMA2)

buy  =  (rsi < minRSI or RSIFilter == false) and ((crossover(k,d) and k < 20) or StochRSIFilter == false) and ((close < vEMA1 * (1 - BuyLvl/100) and vEMA1 < vEMA2) or (close < vEMA2 * (1 - BuyLvl/100) and vEMA2 < vEMA1))

BuyPrice = strategy.position_avg_price * (1 - DoubleUpLimit/50)
SellPrice = strategy.position_avg_price * (1 + Profit/(100*strategy.opentrades))

// Exit first, due to the limit orders, which can be hit on the same bar
strategy.exit("EMA1", limit = SellPrice, when = window() and strategy.opentrades > 0)
strategy.close("EMA1",when = time > finish) // close positions at the end of the specified time period

// Normal entry
strategy.entry("EMA1", strategy.long,qty = strategy.equity/ (close * pow(2,Amount - 1)), when = window() and strategy.opentrades == 0 and buy)
// Martingale
strategy.entry("EMA1", strategy.long,qty = strategy.position_size, limit = strategy.position_avg_price * (1 - DoubleUpLimit/100), when = window() and strategy.opentrades == 1)
strategy.entry("EMA1", strategy.long,qty = strategy.position_size, limit = BuyPrice, when = window() and strategy.opentrades > 1 and strategy.opentrades < Amount)

plot(vEMA1, title = 'EMA1', color = orange, linewidth = 2, style = line)
plot(vEMA2, title = 'EMA2', color = yellow, linewidth = 2, style = line)
plot(BuyPrice[1], title = 'BuyPrice', color = red, linewidth = 2, style = line)
plot(SellPrice[1], title = 'SellPrice', color = green, linewidth = 2, style = line)

Больше