Обзор

Система отслеживания трендов - это стратегия отслеживания трендов, основанная на системе двойных ящиков. Она использует долгосрочную ячейку для определения общего направления тренда и принимает сигналы, которые соответствуют основному тренду, когда запускается краткосрочная ячейка.

Логика стратегии

Стратегия использует два ящика для определения тренда. Долгосрочный ящик использует более длительный период для оценки основного направления тренда, а краткосрочный ящик использует более короткий период для генерации торговых сигналов.

Во-первых, стратегия рассчитывает самые высокие и самые низкие цены долгосрочной коробки для определения основного направления тренда.

• Если самая высокая цена пересекает высокую цену предыдущей панели, она определяется как восходящий тренд, которому присваивается значение 1
• Если самая низкая цена пересекается ниже самой низкой цены предыдущей панели, она определяется как нисходящий тренд, которому присваивается значение -1
• В противном случае, поддерживайте оригинал направления тренда

После определения основного тренда стратегия начинает занимать позиции на основе краткосрочных сигналов.

• Когда основная тенденция повышается, и самая низкая цена короткосрочной коробки равна самой низкой цене предыдущей коробки и ниже текущей низкой цены короткосрочной коробки, вы идете на длинный курс.
• Когда основная тенденция снижается, и самая высокая цена короткосрочной коробки равна самой высокой цене предыдущей коробки и выше, чем самая высокая цена текущей короткосрочной коробки, перейдите на короткий.

Кроме того, стоп-лосс и брокерские операции выполняются следующим образом:

• Длинный стоп-лосс - это самая низкая цена долгосрочной коробки, короткий стоп-лосс - самая высокая цена долгосрочной коробки.
• Долгая прибыль - это самая высокая цена краткосрочной коробки, короткая прибыль - самая низкая цена краткосрочной коробки.

Когда основная тенденция изменится, закрыть все позиции.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

1. Система двойных ящиков эффективно определяет направления тренда и уменьшает неправильные сделки
2. Принимая только сигналы обворота, которые соответствуют основной тенденции, избегается введение в заблуждение краткосрочным рыночным шумом
3. Сочетание длинных и коротких периодов обеспечивает отслеживание основных тенденций при сохранении гибкости корректировки позиции
4. Разумные точки стоп-лосса и точек получения прибыли для контроля риска при соблюдении тенденций
5. Быстрое сглаживание всех позиций при изменении основного тренда минимизирует потери

Анализ рисков

Риски этой стратегии включают:

1. Неправильные настройки на длительный и короткий периоды могут привести к переоценке или упущенным возможностям
2. Краткосрочные переломы могут не представлять собой долгосрочные изменения тенденции, но все же представляют собой риски потери
3. Стоп-лосс слишком близко может быть остановлен преждевременно
4. Принимать прибыль слишком свободно может не максимизировать прибыль
5. Неправильное суждение о главной тенденции приводит к потерям
6. Решения включают в себя корректировку периодов, оптимизацию остановок/целей, добавление фильтров и т.д.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть улучшена путем:

1. Добавление фильтров для предотвращения ложных прорывов
2. Оптимизация длительных и коротких периодов для различных продуктов
3. Динамическое регулирование уровней стоп-лосса и прибыли
4. Включение правил размещения позиций
5. Использование объема и т.д. для оценки надежности изменений тенденции
6. Использование машинного обучения для автоматической оптимизации параметров и фильтров

Резюме

Система слежения за трендом - это практическая стратегия торговли трендом, сочетающая в себе определение тренда и краткосрочные корректировки. При постоянной оптимизации она может стать надежной автоматизированной системой, которая отслеживает тенденции при одновременном контроле рисков.

[/trans]