Стратегия прорыва осциллятора Болбулина

Обзор

Эта стратегия использует индикаторы борбюрин-полосы для определения тенденций, в сочетании с сигналом пропускной способности для поиска торговых возможностей, чтобы поддерживать стабильный рост портфеля. По данным прошлого года, доходность этой стратегии составила 78,95%, а максимальное отступление - 4,02%. Это одна из серии моих автоматизированных стратегий, которые способствуют стабильному росту портфеля.

Приглашаем к обратной проверке и предоставлению полезных советов. Если вы довольны текущими результатами, можно перевести их в обучение и добавить предупреждения, чтобы автоматизировать стратегию. Это требует добавления механизма предупреждения в коде. Если вы заинтересованы в этом, я могу создать соответствующее обучение на основе этой стратегии.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует полосы и полосы пропускания для определения времени входа и выхода из игры.

Борбулинная полоса включает в себя верхнюю, среднюю и нижнюю линии. Средняя линия представляет собой n-дневную простую подвижную среднюю, параметр n принимается за 16 . Верхняя граница представляет собой среднюю линию + k .*Стандартное отклонение, нижний предел - k*Стандартное отклонение, параметр k по умолчанию 3. Когда цена приближается к верхней границе, означает, что цена акции слишком высока или перекуплена. Когда цена приближается к нижней границе, означает, что цена акции слишком низка или перепродана.

Показатель пропускной способности показывает колебания цены относительно средней линии. Он состоит из (верхней линии - нижней линии) / средней линии*1000 вычисляется. Если диапазон меньше 20, это означает, что ситуация спокойная или сбалансированная; если диапазон больше 50, это означает, что волатильность увеличивается.

Стратегия заключается в том, чтобы делать больше, когда пропускная способность находится в диапазоне 20-50, чтобы найти возможность преодолеть нижний предел. После того, как вы сделаете больше, стоп-линия устанавливается на 108 процентов от цены открытия позиции или выходит из игры, когда вы преодолеваете верхний предел.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Использование борбюринной ленты для определения направления тренда снижает риск ложных прорывов

2. Широкополосный сигнал позволяет точно определить колебания и избежать убытков от значительных колебаний

3. Отзывы показывают, что за год можно получить почти 80% прибыли, а риск-выгода очень высоки.

4. Максимальный вывод менее 5%, эффективное управление рисками, поддержание стабильного роста портфеля

5. Логика стратегии ясна, проста, легко понятна, реализуется и может быть широко применена для различных типов цифровых активов

Анализ рисков

Также существуют следующие риски:

1. Неправильно настроенные параметры борбюринга могут привести к упущению хороших торговых возможностей

2. В условиях бурного или медвежьего рынка частота торговли может быть слишком низкой, а возможность получения прибыли ограничена.

3. Недостаточные данные отслеживания, возможно, невозможно воспроизвести показатели отслеживания в реальном применении

4. В экстремальных рыночных условиях, стоп-стоп может быть преодолен и привести к большим убыткам

5. Слишком высокие торговые сборы также снижают реальную прибыль.

Решение проблемы:

1. Оптимизация параметров, адаптация циклов бурин-пояса к различным рынкам и т. д.

2. Дополнительное введение других показателей для оценки тенденций в ответ на аномальные ситуации

3. Сбор достаточных данных для проведения различных рыночных отзывов, подтверждения стабильности стратегии

4. Применение соответствующих стоп-пойнтов для предотвращения крупных убытков в экстремальных ситуациях

5. Выбор платформы с низкими комиссионными, чтобы сократить расходы

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавить подтверждение объема, чтобы избежать ложных прорывов

2. Combine with trend indicators to identify trend direction - объединить с трендовыми индикаторами, чтобы определить направление тренда

3. Использование машинного обучения для настройки параметров и автоматического адаптации к рынку

4. Add correlation filter to avoid trading uncorrelated assets Добавить корреляционный фильтр, чтобы избежать торговли несвязанными активами

5. Оптимизировать стратегию стоп-поста, чтобы получить больше прибыли во время восходящих трендов

6. Введение большего количества условных фильтров для повышения уровня выигрыша

7. Test multi-timeframe combinations to profit from multiple cycles - тестирование комбинаций с несколькими временными рамками для получения прибыли из нескольких циклов

8. Построение индексированного портфеля для расширения воздействия

9. Использование машинного обучения для автоматического генерации и проверки новых стратегий

Подвести итог

Общая отсчетная эффективность этой стратегии является хорошей, она позволяет получать более стабильную прибыль в условиях потрясений. Основные идеи стратегии просты, понятны и просты в использовании. Однако оптимизация параметров, контроль риска и управление портфелем нуждаются в дальнейшем улучшении для стабильной прибыльности на сложном и изменчивом рынке.