Стратегия постепенного прекращения потерь

Обзор

Стратегия постепенного движения стоп-лосса - это простая, но очень полезная стратегия, которая напоминает вам постепенно поднимать стоп-лосс по мере роста цен.

Принципы

Стратегия сначала устанавливает начальный стоп-лосс на 95% от цены входа при занятии длинной позиции. Затем определяет несколько более высоких уровней стоп-лосса на 100%, 105%, 110% и т. д. от цены входа. Стратегия проверяет, прорвался ли самый низкий минимум за последние 7 дней через предыдущий уровень стоп-лосса. Если да, то стоп-лосс устанавливается на этот более высокий уровень. Таким образом, по мере роста цен стоп-лосс также постепенно поднимается.

В частности, стратегия определяет 8 уровней стоп-лосса на 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130% от входной цены. Она проверяет, находится ли наименьший минимум за последние 7 дней выше следующего уровня стоп-лосса. Если да, то стоп-лосс устанавливается на этот более высокий уровень.

Например, если цена входа составляет 100 долларов, то начальный стоп-лосс составляет 95 долларов. Если низкий минимум за последние 7 дней поднимается до 105 долларов, выше следующего стоп-лосса в 100 долларов, то стоп-лосс устанавливается на 100 долларов. Если он продолжает расти до 115 долларов, то стоп-лосс устанавливается на 105 долларов и так далее.

По мере роста цен стоп-лосс также постепенно увеличивается, что позволяет избежать чрезмерно оптимистичных результатов регулярных стоп-стопов при обратных тестах.

Преимущества

Самое большое преимущество этой стратегии постепенной остановки потери заключается в том, что она может постепенно увеличивать остановку по мере роста цен, чтобы защитить некоторые прибыли и избежать того, чтобы остановка потерь была достигнута и сразу же потеряла все прибыли.

По сравнению с обычными остановками, постепенные остановки не приводят к слишком оптимистичным результатам при обратных тестах. Поскольку регулярные остановки будут снижаться сразу, когда цены оттянутся, пропуская процесс снижения и переходя прямо в следующий рост. Но снижение не может быть пропущено при фактической торговле. Это делает регулярные остановки неспособными достичь тех же результатов в живой торговле, что и при обратных тестах.

Постепенная стратегия стоп-лосса поднимает стоп-лосс поэтапно, поэтому она может более реалистично отражать фактический процесс движения стоп-лосса в живой торговле в бэк-тестах, избегая чрезмерно оптимистичных результатов.

Кроме того, эта стратегия предоставляет указания на то, когда изменять стоп-лосс, позволяя трейдерам модифицировать его вручную.

Риски

Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что движение стоп-лосса может не идти в ногу с чрезвычайно быстрыми ростами цен. Если цены резко растут в течение очень короткого периода, превышая несколько уровней стоп-лосса, стоп-лосс может только медленно подниматься, не способный своевременно защищать прибыль.

Другой риск заключается в том, что трейдеры могут пропустить или задержать время модификации стоп-лосса. Стратегия предоставляет только указания на то, когда изменить стоп-лосс. Фактическая корректировка все еще зависит от ручных операций трейдера.

Улучшения

Стратегия может быть улучшена следующими способами:

1. Оптимизировать процентные параметры стоп-лосса, чтобы лучше соответствовать волатильности конкретных торговых инструментов.

2. Оптимизировать параметр периода обратной связи для наименьшего минимума, например, 5 или 10 дней, чтобы адаптироваться к различным волатильностям.

3. Увеличить количество уровней остановки для более постепенного движения.

4. Добавьте логику, чтобы также поднять уровень прибыли.

5. Автоматизировать операции по модификации стоп-лосса для снижения сложности и рисков задержки.

6. Добавьте предупреждения о нарушениях стоп-лосса, чтобы трейдеры не пропустили такие события.

Заключение

Стратегия постепенного движения стоп-лосса - это простая, но полезная стратегия. Она может постепенно увеличивать стоп-лосс по мере роста цен, чтобы защитить прибыль, избегая чрезмерно оптимистичных результатов бэкстеста. По сравнению с обычными стопами, она более подходит для фактической торговли и проще внедряться на всех платформах. Оптимизируя такие параметры, как процент стоп-лосса, наименьшие периоды обратного просмотра, количество уровней стоп-лосса и т. д., она может быть адаптирована к различным торговым инструментам. В сочетании с автоматизированным выполнением стоп-лосса и отслеживанием прибыли она может еще больше снизить операционную сложность и риски.