Стратегия на основе RSI

Обзор

Эта стратегия является стратегией торговли на коротких линиях, основанной на относительно сильных и слабых показателях (RSI). Она использует показатели RSI для идентификации перевыполненных и перепроданных промежутков, а также в сочетании с K-линией, чтобы отфильтровать ложные сигналы и совершать покупки и продажи на переломных точках.

Подробности стратегии

Принципы

Сначала рассчитывается индикатор RSI, выбирается цена закрытия в качестве источника данных для вычисления, цикл установлен на 7 дней. Затем устанавливается линия сверхпокупа - 30 и зона сверхпродажи - 70.

Для того, чтобы отфильтровать ложные сигналы, требуется, чтобы K-линия была увеличена в 1 - 3 раза больше обычной, чтобы вызвать торговый сигнал. Здесь используется RSI 1 - 5 K-линий, которые последовательно находятся в диапазоне перекупа и перепродажи для подтверждения сигнала, а множитель увеличения объекта установлен в 4 раза.

Когда RSI 5 последовательных K-линий ниже 30 создает сигнал покупки, если затем K-линия убывает, субъект увеличивается более чем в 4 раза, выполняется операция покупки. Когда RSI 5 последовательных K-линий выше 70 создает сигнал продажи, если затем K-линия убывает, субъект увеличивается более чем в 4 раза, выполняется операция продажи.

Для блокировки прибыли, когда направление удержания позиции совпадает с направлением текущей K-линии, в случае увеличения сущности в 2 раза приостанавливается убыток.

Преимущества

1. Поймать рывок после перепродажи

Индекс RSI лучше распознает состояние перекупа и перепродажи. Когда акции находятся в пределах перекупа и перепродажи, в краткосрочной перспективе существует большая вероятность падения, а пределы перепродажи часто предвещают предстоящий подъем. Эта стратегия может захватить возможность накануне переворота.

1. Фильтрация объектов снижает ложные сигналы

При торговле RSI-индикатором может быть больше ложных сигналов. Эта стратегия включает в себя усиление K-линии как фильтрующее условие, включая позиции в случае усиления K-линии в преддверии обратного поворота, чтобы избежать заблуждения ложными сигналами рынка.

1. Подтверждение последовательной N-корневой K-линии повышает надежность

Требуется подтверждение того, что RSI постоянно находится в пределах от 1 до 5 K-линий, чтобы избежать ошибочного восприятия отдельными иноверсионными K-линиями и повысить надежность сигнала.

1. Регулируемое увеличение множителя

Увеличение множественного числа может быть скорректировано в зависимости от разных разновидностей, для разновидностей с большими и большими падениями условия могут быть надлежащим образом ослаблены, а для разновидностей с умеренными колебаниями условия могут быть надлежащим образом ужесточены, и они могут быть свободно скорректированы в соответствии со своими торговыми разновидностями.

Риск

1. Возможны проблемы с подключением

Эта параметровая настройка стратегии имеет определенную степень ограничений, в зависимости от разных сортов и разных периодов времени параметры требуют корректировки. Если постоянно использовать одну параметровую настройку, это может привести к проблемам с пересоединением.

1. Недостаточная точность идентификации точек торговли

RSI сам по себе имеет некоторую степень задержки, в сочетании с массивированием объектов в качестве фильтрующих условий также может заранее выйти из позиции. Поэтому точность идентификации точек купли-продажи обычно не будет особенно высокой.

1. Некоторые эксперты считают, что в условиях кризиса долгие позиции могут быть удерживаемы.

В шокирующих ситуациях RSI может часто запускать сигналы о покупке и продаже, что приводит к длительному времени удержания позиции. В этом случае необходимо скорректировать параметры или приостановить действие стратегии.

1. Необходимость корректировки стратегии удержания позиций

Эта стратегия является коротколинейной и требует использования в сочетании с надлежащей стратегией удержания позиций, такой как удаление средней линии, стоп-стоп или другие методы, чтобы блокировать прибыль и контролировать риск.

Оптимизация

1. Тестирование различных параметров

Можно тестировать различные комбинации RSI-параметров, такие как циклы, линию перекупа, линию перепродажи, а также K-линию, чтобы оптимизировать параметры для различных разновидностей.

1. Добавление стратегии остановки убытков

Можно установить мобильный стоп или стоп-процент для блокировки прибыли, также можно установить стоп-стоп в соответствии с значениями ATR или в сочетании с каналом Donchain.

1. Фильтрация в сочетании с другими показателями

Можно добавить фильтрующие условия для других индикаторов, таких как MACD, KDJ, чтобы избежать ошибочного сигнала при неэффективном прорыве. Можно также использовать индикатор волатильности для идентификации обратного сигнала в тренде.

1. Повышение оценки тенденций

Используйте среднюю линию для определения направления тренда, учитывайте торговые сигналы только в том случае, если направление тренда совпадает, в случае шокирующей ситуации можно выбрать стратегию приостановки. Также можно комбинировать сигналы фильтрации с индикатором сильного тренда.

Подвести итог

Обратная стратегия RSI в целом является типичной стратегией торговли на коротких линиях с определенными преимуществами и рисками. Основные преимущества заключаются в том, что мы можем захватить отскок после перепродажи. Основные риски связаны с невысокой точностью уверенности и длительным временем удержания позиции в условиях шока.