В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия двойного сильного отслеживания тренда и остановки потерь

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-16 15:50:54
Тэги:

Обзор

Эта стратегия разработана с двойными механизмами отслеживания тренда на основе Supertrend и Relative Strength Index для точного определения тенденции рынка и установки разумных точек остановки и получения прибыли.

Логика стратегии

Супертенд может точно оценить направление тренда и дать идеальные точки входа.
Вычислить индекс относительной силы (RSI) в качестве вспомогательного показателя для оценки тренда. Высокий RSI указывает на бычий тренд на бычьем рынке. Низкий RSI указывает на медвежий тренд на медвежьем рынке.
Пойдем длинный, когда цена закрытия пересекает линию Supertrend, и идти короткий, когда цена закрытия проходит ниже линии Supertrend.
Разумно установить точки остановки потери и получения прибыли. Когда вы идете на длинный, установите линию супертенденции как остановку потери, а линию супертенденции плюс разумную прибыль как получение прибыли. Когда вы идете на короткий, установите линию супертенденции как остановку потери, а линию супертенденции минус разумную прибыль как получение прибыли.
Стоп-лосс-точки будут изменяться в зависимости от колебаний рынка.
Вступайте в сделки только тогда, когда RSI совпадает с Supertrend, что указывает на более сильный текущий тренд.

Анализ преимуществ

Механизм двойной оценки тенденций может уменьшить ложные сигналы и повысить стабильность стратегии.
Точки остановки потери движутся с тенденцией, чтобы максимизировать блокировку прибыли и избежать преждевременной остановки потери.
Применение RSI отфильтровывает некоторые слабые торговые сигналы.
Разумная позиция прибыли максимизирует прибыль.
Параметры регулируемой стратегии могут быть оптимизированы для различных продуктов и рыночных условий.
Контролируемые снижения дают стратегии сильные возможности управления рисками.

Анализ рисков

В случае событий черного лебедя, таких как важные новости о политике, огромные колебания на рынке могут остановить позиции и вызвать большие потери.
Неправильные настройки параметров могут привести к необоснованным стоп-лосс и точке прибыли, увеличению потерь или сокращению прибыли. Повторяющиеся обратные тесты могут помочь найти оптимальную комбинацию параметров.
Дивергенция между RSI и Supertrend может генерировать ложные сигналы на рынках с диапазоном.

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметр периода ATR для различных продуктов.
Оптимизировать настройки RSI для поиска более стабильных вспомогательных условий тренда.
Включить другие индикаторы, такие как полосы Боллинджера и KDJ, чтобы установить более точные правила входа и выхода.
Испытайте различные стратегии получения прибыли, такие как отсрочка, отсрочка получения прибыли, отсрочка получения прибыли и т. Д., Чтобы улучшить прибыльность.
Корректировать размер позиций на основе результатов обратных тестов для снижения рисков одной сделки.

Заключение

Стратегия демонстрирует в целом сильную стабильность и рентабельность. Двойная тенденция эффективно фильтрует шум, а стратегия стоп-лосса/прибыли блокирует прибыль и контролирует риски. Постоянная оптимизация параметров и условий входа/выхода позволит добиться высокой производительности в различных рыночных условиях. Она может служить отличным шаблоном стратегии для количественной торговли и стоит углубленного исследования и применения.

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Copyright 2019 Mauricio Pimenta | exit490
//  SuperTrend with Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
//  Permission is hereby granted, free of charge, 
//  to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), 
//  to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
//  publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, 
//  subject to the following conditions:
//
//  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
//  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
//  DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
//  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
//  Authors:  @exit490
//  Revision: v1.0.0
//  Date:     5-Aug-2019
//
//  Description
//  ===========
//  SuperTrend is a moving stop and reversal line based on the volatility (ATR).
//  The strategy will ride up your stop loss when price moviment 1%.
//  The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
//  The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
//  The strategy has the following parameters:
//
//  INITIAL STOP LOSS - Where can isert the value to first stop.
//  POSITION TYPE - Where can to select trade position.
//  ATR PERIOD - To select number of bars back to execute calculation
//  ATR MULTPLIER - To add a multplier factor on volatility
//  BACKTEST PERIOD - To select range.
//  
//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Disclaimer:
//    1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you 
//       when or what to buy or sell. I developed this software which enables you 
//       execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The 
//       software allows you to set the criteria you want for entering and exiting 
//       trades.
//    2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
//    3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no 
//       effort. And I am not selling the holy grail.
//    4. Every system can have winning and losing streaks.
//    5. Money management plays a large role in the results of your trading. For 
//       example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call 
//       rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss 
//       settings for individual pair trades and for overall account equity have a 
//       major impact on results. If you are new to trading and do not understand 
//       these items, then I recommend you seek education materials to further your
//       knowledge.
//
//    YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR 
//    TRADING TOLERANCE.
//
//    I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//    
//    I accept suggestions to improve the script.
//    If you encounter any problems I will be happy to share with me.
//  -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //

strategy(title='DEO SESSSION', shorttitle='DEO S', overlay=true, precision=8, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, backtest_fill_limits_assumption=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, currency=currency.USD, linktoseries=true)

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //

// === BACKTEST RANGE ===
backTestSectionFrom = input(title='════════════ FROM ════════════', defval=true)


// selected dates 
i_startTime     = input(title="START FILTER", defval=timestamp("02 Jan 2023 00:00 +0000"), group="RISK MANAGEMENT", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime       = input(title="END FILTER", defval=timestamp("12 Dec 2100 00:00 +0000"), group="RISK MANAGEMENT", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
afterStartDate = true

//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //

parameterSection = input(title='══════════ STRATEGY ══════════', defval=true)
// === INPUT TO SELECT POSITION ===
positionType = input.string(defval='LONG', title='Position Type', options=['LONG', 'SHORT'])

// === INPUT TO SELECT INITIAL STOP LOSS
initialStopLossPercent = input.float(defval=3.0, minval=0.0, title='Initial Stop Loss')

// === INPUT TO SELECT BARS BACK
barsBack = input(title='ATR Period', defval=1)

// === INPUT TO SELECT MULTPLIER FACTOR 
multplierFactor = input.float(title='ATR multplierFactoriplier', step=0.1, defval=3.0)


RSI = input.int(title='RSI', defval=7, minval=1, maxval=100)

calcSection = input(title='══════════ LOT CALC ══════════', defval=true)
accountBalance = input.float(title="ACCOUNT BALANCE", defval=250000, minval=1,  group="INPUTS")
entryPrice = input.float(title="ENTRY PRICE", defval=100, minval=1,  group="INPUTS")
slPrice = input.float(title="STOP LOSS PRICE", defval=100, minval=1,  group="INPUTS")
riskPer = input.float(title="RISK USD", defval=1, minval=0.1,  group="INPUTS")
lotSize = input.float(title="LOT SIZE", defval=10, minval=0.1,  group="INPUTS")

RiskSize = riskPer
qtyLongTargetPrice = math.abs((RiskSize / ((entryPrice - slPrice) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)

trendcSection = input(title='══════════ TREND LINE ══════════', defval=true)
// ema trend 
tLen = input.int(200, minval=1, title="Trend Line")
tSrc = input(close, title="Source")
thisEma = ta.ema(tSrc, tLen)
plot(thisEma, title = "Trend Line",color=#ffffff)

MTSection = input(title='══════════ MT LOGIN ══════════', defval=true)
exchange = input.string(defval='MT5', title='EXCHANGE',  options=['MT4', 'MT5'])
mtLogin= input.string(defval="", title='MT LOGIN', group = "mt")
mtPassword =input.string(defval='', title='MT PASSWORD',  group = "mt")
mtServer =input.string(defval='', title='MT SERVER', group = "mt")
mtIsOn = input.string(defval='ON', title='STRATEGY ON', options=['ON', 'OFF'])
mtEntryMode = input.string(defval='CLOSE OPEN', title='ENTRY MODE', options=['CLOSE OPEN', 'OPEN'])

displaySection = input(title='══════════ DISPLAY LOGIN ══════════', defval=true)
displayTable = input(title="DISPLAY TABLE", defval=false, group = 'PRODUCTION', tooltip = "MAKES YOUR STRATEGY TRIGGER SLOWER")



//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //

// LOGIC TO FIND DIRECTION WHEN THERE IS TREND CHANGE ACCORDING VOLATILITY
atr = multplierFactor * ta.atr(barsBack)

longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

direction = 1
direction := nz(direction[1], direction)
direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction


longColor = color.blue
shortColor = color.blue

var valueToPlot = 0.0
var colorToPlot = color.white

if direction == 1
    valueToPlot := longStop
    colorToPlot := color.green
    colorToPlot
else
    valueToPlot := shortStop
    colorToPlot := color.red
    colorToPlot

//RSI

src = close

ep = 2 * RSI - 1
auc = ta.ema(math.max(src - src[1], 0), ep)
adc = ta.ema(math.max(src[1] - src, 0), ep)
x1 = (RSI - 1) * (adc * 70 / (100 - 70) - auc)
ub = x1 >= 0 ? src + x1 : src + x1 * (100 - 70) / 70
x2 = (RSI - 1) * (adc * 30 / (100 - 30) - auc)
lb = x2 >= 0 ? src + x2 : src + x2 * (100 - 30) / 30

//Affichage
plot(math.avg(ub, lb), color=color.white ,linewidth=1, title='RSI')
plot(valueToPlot == 0.0 ? na : valueToPlot, title='Action Line', linewidth=2, color=color.new(colorToPlot, 0))
plotshape(direction == 1 and direction[1] == -1 ? longStop : na, title='Buy', style=shape.labelup, location=location.absolute, size=size.normal, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), color=color.new(color.green, 0))
plotshape(direction == -1 and direction[1] == 1 ? shortStop : na, title='Sell', style=shape.labeldown, location=location.absolute, size=size.normal, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), color=color.new(color.red, 0))



p_ma1 = plot(valueToPlot, title = "ST", color = color.rgb(255, 236, 66))
p_ma2 = plot(math.avg(ub, lb), title = "RSI", color = color.rgb(234, 0, 255))
// Definitions: Trends
TrendUp1() =>
    valueToPlot > math.avg(ub, lb)
TrendDown1() =>
    valueToPlot < math.avg(ub, lb)

trendColor1 = TrendUp1() ? color.rgb(255, 236, 66, 85): TrendDown1() ? color.rgb(234, 0, 255, 85) : color.rgb(255, 255, 255, 85)
fill(p_ma1, p_ma2, color=trendColor1)


longCondition () =>
    ta.crossover(close, valueToPlot)

shortCondition () =>
    ta.crossunder(close, valueToPlot)

IsLongShort() =>
    strategy.position_size != 0

getNewLotSize() => 
    math.abs(riskPer / (close - valueToPlot))

// plot(getNewLotSize(), "new lot size")
newLotS = getNewLotSize()


alertManagement = str.tostring(exchange) + "," + str.tostring(mtLogin) +  "," +str.tostring(mtPassword) + "," 
alertManagement += str.tostring(mtServer) + "," + str.tostring(newLotS)
// alertManagement += str.tostring(stopLoss) + "," + str.tostring(applyingSL) + "," + str.tostring(applyTrailingStop)  + "," 
// alertManagement += str.tostring(exchange) + "," + str.tostring(exchangeAccount) + "," + str.tostring(slAmount)  + "," + str.tostring(closeTpAmount) + "," 
// alertManagement += str.tostring(exchangeLeverage) + "," + str.tostring(exchangeLeverageType) + "," 
// alertManagement += str.tostring(mtLogin) + "," + str.tostring(mtPassword) + "," + str.tostring(mtServer)  + "," + str.tostring(mtLot) + "," 
// alertManagement += str.tostring(mtTp) + "," + str.tostring(mtTs) + "," + str.tostring(orderStrategy) 


// alertManagement = "alertManagement"
myStop = 0.0
myTarget = 0.0

if (longCondition())
    qtyLongTargetPrice := math.abs((RiskSize / ((close - valueToPlot) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
    if IsLongShort()
        strategy.close_all(comment = "close all entries")
    strategy.entry("LONG", strategy.long, qty=12, comment="LONG", alert_message=alertManagement)
    strategy.exit("TPL", "LONG", stop=valueToPlot, limit= close + (close - valueToPlot), comment="Target", alert_message=alertManagement)

if (shortCondition())
    qtyLongTargetPrice := math.abs((RiskSize / ((close - valueToPlot) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
    if IsLongShort()
        strategy.close_all(comment = "close all entries")
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty=12, comment="SHORT", alert_message=alertManagement)
    strategy.exit("TPS", "SHORT", stop=valueToPlot, limit= close + (close - valueToPlot), comment="Target", alert_message=alertManagement)


// Calculate the average profit per open trade
// avgProfit = profitSum / strategy.opentrades

getTotalProfit()=>
    // Sum the profit of all open trades
    profitSum = 0.0
    for tradeNumber = 0 to strategy.closedtrades - 1
        if strategy.closedtrades.profit(tradeNumber) > 0
            profitSum += strategy.closedtrades.profit(tradeNumber)
    result = profitSum

getTotalLoss()=>
    // Sum the profit of all open trades
    lossSum = 0.0
    for tradeNumber = 0 to strategy.closedtrades - 1
        if strategy.closedtrades.profit(tradeNumber) < 0
            lossSum += strategy.closedtrades.profit(tradeNumber)
    result = lossSum


maxLossRun()=>
    lossRun = 0.0
    currentMaxLoss = 0.0
    for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
        if strategy.closedtrades.profit(tradeNo) < 0.0
            lossRun += strategy.closedtrades.profit(tradeNo)
        else 
            currentMaxLoss := math.min(currentMaxLoss, lossRun)  
            lossRun := 0.0
    result = currentMaxLoss



TotalTrades() =>
	strategy.closedtrades + strategy.opentrades

maxDrawDown() =>
    maxDrawdown = 0.0
    for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
        maxDrawdown := math.max(maxDrawdown, strategy.closedtrades.max_drawdown(tradeNo))
    result = maxDrawdown

maxRunUp() =>
    maxRunup = 0.0
    for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
        maxRunup := math.max(maxRunup, strategy.closedtrades.max_runup(tradeNo))
    result = maxRunup

tradeMaxLossReached() =>
    maxLoss = 0.0
    for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
        maxLoss := math.min(maxLoss, strategy.closedtrades.profit(tradeNo))
    result = maxLoss


tradingStartTime() =>
    strategy.closedtrades.entry_time(0)





daysBetween(t1, t2) => (t1 - t2) / 86400000

// Table
var InfoPanel = table.new(position = position.bottom_right, columns = 2, rows = 40, border_width = 1)
ftable(_table_id, _column, _row, _text, _bgcolor) => 
    table.cell(_table_id, _column, _row, _text, 0, 0, color.black, text.align_right, text.align_center, size.small, _bgcolor)

tfString(int timeInMs) =>
    // @function    Produces a string corresponding to the input time in days, hours, and minutes.
    // @param       (series int) A time value in milliseconds to be converted to a string variable. 
    // @returns     (string) A string variable reflecting the amount of time from the input time.
    float s  = timeInMs / 100000
    float m  = s / 60
    float h  = m / 60
    float d  = h / 24
    float mo = d / 30.416
    int tm   = math.floor(m % 60)
    int tr   = math.floor(h % 24)
    int td   = math.floor(d % 30.416)
    int tmo  = math.floor(mo % 12)
    int ys   = math.floor(d / 365)
    
    string result = 
      switch
        d == 30 and tr == 10 and tm == 30 => "1M"
        d == 7  and tr == 0  and tm == 0  => "1W"
        =>
            string yStr  = ys  ? str.tostring(ys)  + "Y "  : ""
            string moStr = tmo ? str.tostring(tmo) + "M "  : ""
            string dStr  = td  ? str.tostring(td)  + "D "  : ""
            string hStr  = tr  ? str.tostring(tr)  + "H "  : ""
            string mStr  = tm  ? str.tostring(tm)  + "min" : ""
            yStr + moStr + dStr + hStr + mStr


          
if displayTable
    maxLossRunInMarket= maxLossRun()
    maxLossReached = tradeMaxLossReached()
    tradeMaxLossReached = tradeMaxLossReached()
    tradingInDays=daysBetween(time, tradingStartTime())
    totalTrades=TotalTrades()

Больше