Стратегия прорыва трендового диапазона

Обзор

Эта стратегия является стратегией отслеживания тенденций, основанной на брин-поясе. Она использует брин-пояса для расчета цены акций в верхних и нижних диапазонах, в сочетании с K-линейными сущностями, чтобы определить направление тенденции, и проводить операции длинного / короткого ценообразования при прорыве в диапазоне тенденций.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует верхнюю полосу, среднюю и нижнюю полосы ленты Брин для определения ценового диапазона. Верхняя и нижняя полосы ленты Брин упаковывают цену, средняя линия является средней, а ширина ленты изменяется с уровнем колебаний цены.

После того, как прорыв в зоне бринга определяет направление тренда, стратегия также подтверждается в сочетании с направлением K-линейной сущности. Если направление K-линейной сущности совпадает с направлением тренда, как в случае с солнечной линией в многоголосной тенденции, то проводится операция по открытию позиции. Если направление K-линейной сущности противоположно направлению тренда, как в случае с солнечной линией в многоголосной тенденции, то пропускается сигнал.

В частности, правила генерации торговых сигналов стратегии следующие:

1. Вычислите верхнюю и нижнюю линии и среднюю линию, чтобы определить, где находится цена.

2. Когда цены выходят в сеть, когда они прорывают Брин-полосу снизу вверх, это рассматривается как многоголовый сигнал.

3. Если K-линия является солнечной линией и подтверждает тренд, то открывается позиция.

4. Когда цена сверху вниз пробивает нижнюю линию Брин, это считается пустым сигналом

5. В этом случае, если K-линия является отрицательной, подтверждение тренда, открытие позиции

6. Стоп-стоп или стоп-убыток с заданным процентом

Прорывный вход в брин-зону и повторное подтверждение в сочетании с направлением K-линии позволяют эффективно идентифицировать направление тренда, получить лучший ENTRY в начале тренда и получить выгодный выход в середине тренда.

Анализ преимуществ

Это типичная стратегия отслеживания трендов, которая имеет следующие преимущества:

1. Использование брин-поясов обладает адаптивностью, позволяющей динамически корректировать прорывные интервалы для акций с различной волатильностью

2. В сочетании с K-линейными объектами для повторного подтверждения можно отфильтровать ложные прорывы.

3. Применение средне- и долгосрочных позиций, снижение частоты торгов, способствует снижению затрат на торговлю и потери скольжения

4. Следить за тенденциями в среднесрочной перспективе, избегая краткосрочных потрясений, чтобы получить более высокий риск-прибыль

5. Количественное выполнение программы, отличные результаты обратной связи, стабильная производительность диска

6. Концепция стратегии ясная, понятная и доступная для расширения

С помощью буринной ленты определяется направление тенденции, K-линия подтверждает время входа в игру, может эффективно использовать возможность получения прибыли, связанной с преимуществом количества средней и длинной линии. Это стратегия с более сильной практической эффективностью.

Анализ рисков

Однако есть и другие риски, о которых следует помнить:

1. Риск неудачного прорыва. Прорыв в Буринском поясе по своей сути является вероятным событием, существует определенная вероятность ложного прорыва.

2. Риск переворота. Средне- и долголинейные тренды также могут перевернуться, и необходимо установить разумную точку остановки, чтобы контролировать риск.

3. Риск оптимизации параметров: параметры и точки остановки буринского пояса должны быть разумно оптимизированы в зависимости от различных акций, иначе это может повлиять на стабильность стратегии.

4. Риск переоптимизации. Переоптимизация параметров в отношении исторических данных может привести к корректировке кривой.

5. Риск реального исполнения. Отсчет процедуры может иметь определенные отклонения от реального исполнения.

Для улучшения этих рисков используются следующие методы:

1. Оптимизируйте параметры ленты Бринга, выбрав подходящую полосу пропускания.

2. Тенденции подтверждаются и другими факторами, такими как объемы сделок.

3. Динамическая коррекция стоп-стоп для предотвращения убытков от чрезмерного поворота.

4. Недостаточное совпадение можно избежать с помощью методов, таких как анализ шага вперед.

5. Оптимизация порядка заказов, контроль эффективности исполнения диска.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

1. Повышение точности сигнала в сочетании с признанием тенденций в других показателях, таких как KDJ, MACD и т. д.

2. Применение методов машинного обучения для динамической оптимизации буринских параметров, а не фиксированных.

3. Установка зоны купли-продажи вблизи точки прорыва позволяет создавать более точные торговые сигналы.

4. Оптимизация стратегии стоп-стоп с использованием динамически отслеживаемого стоп-стопа или частичного стоп-стопа.

5. Внедрение оптимизации управления капиталом, динамическая корректировка позиций, контроль риска в отдельных банках.

6. В сочетании с высоким уровнем исполнения, улучшение эффективности диска, снижение затрат на транзакции и скольжения.

7. Повышение оценки рыночных условий, закрытие стратегии в конкретных условиях, контроль риска.

Внедрение большего количества технических показателей и инструментов оптимизации позволит еще больше повысить стабильность и прибыльность стратегии, что позволит добиться более высоких результатов отчета и реального диска.

Подвести итог

Эта стратегия является типичной стратегией отслеживания тенденций, основной идеей которой является определение направления ценового тренда с использованием буринской зоны в качестве динамического диапазона. В сочетании с K-линейными существами проводится повторное подтверждение, в начале тренда вступает в действие точка прорыва буринской зоны, целью которой является количественное преимущество в среднесрочной перспективе тенденции.

Эта стратегия имеет преимущества, такие как использование тенденций суждения по буринской полосе, сигналов подтверждения K-линии, снижение частоты сделок, программированное исполнение. Существует также определенный риск ложного прорыва, сложность стоп-оптимизации, отклонение от эффекта на реальном диске. Стабильность и эффективность стратегии могут быть дополнительно усилены путем введения большего количества технических показателей, параметров динамической оптимизации и высокотехнологичных средств исполнения.

В целом, эта стратегия является типичной стратегией отслеживания тенденций, ее основная идея ясна, легко реализуема и имеет сильную жизнеспособность. При постоянной оптимизации и строгом контроле риска она может стать эффективным стратегическим модулем в системе количественного трейдинга.