Стратегия двойного импульса

Обзор

Это стратегия двойного прорыва импульса. Она использует два индикатора импульса с различными параметрами и генерирует торговые сигналы, когда оба индикатора импульса проходят через нулевую линию. Стратегия использует только длинные входы, а короткие используются только для выхода из позиций.

Логика стратегии

Код сначала устанавливает свойства стратегии, такие как тип ордера, схема комиссии и т. д. Затем он вычисляет два индикатора импульса:

// Momentum settings
****
i_len           = input(defval = 12, title = "Length", minval = 1)
i_src           = input(defval = close, title = "Source")  
i_percent       = input(defval = true, title = "Percent?")
i_mom           = input(defval = "MOM2", title = "MOM Choice", options = ["MOM1", "MOM2"])

// Momentum code 

mom0 = momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1 = momentum(mom0, 1, i_percent) 
mom2 = momentum(i_src, 1, i_percent)

momX = mom1   

if i_mom == "MOM2"
    momX := mom2

mom0 - базовый индикатор импульса с длиной i_len, источник данных i_src, вычислять ли процент решается i_percent.

mom1 - это индикатор импульса с mom0 как источником данных и длиной 1.

mom2 - это индикатор импульса с исходными данными i_src как источник и длиной 1.

По умолчанию индикатор импульса momX выбирает mom1, а также mom2.

Когда mom0 и momX обоих пересекают линию 0, мы идем длинным.

Преимущества стратегии

1. Использование двойных индикаторов импульса с различными настройками улучшает надежность сигнала с двойным подтверждением и меньшим количеством ложных сигналов.

2. Только длинные входы и использование коротких для выходов снижает частоту торговли и снижает затраты на транзакции.

3. Гибкие настройки параметров импульса подходят для различных рыночных условий.

4. Чистая структура кода, легкая для понимания и модификации.

5. Торговые сообщения включены, хорошо интегрируются с автоматическими торговыми системами.

Риски стратегии

1. Двойной импульс может пропустить более слабые сигналы тренда, уменьшая ложные сигналы.

2. Пропускает короткие торговые возможности с длинными записями.

3. Неправильное настройка параметров импульса приводит к чрезмерной торговле или задержке сигналов.

4. Недостаточные данные обратного теста приводят к перенастройке параметров.

5. Двойное подтверждение уменьшает, но не устраняет ложные сигналы, необходимо следить за достоверностью в режиме реального времени.

Руководство по оптимизации

1. Испытайте комбинации параметров длины и процента для определения оптимального.

2. Подумайте о добавлении коротких торговых сигналов после подтверждения тренда, чтобы получить больше сделок.

3. Испытывайте различные расчеты импульса, такие как ROC, RSI и т. Д., Для получения лучших результатов.

4. Добавьте фильтрацию трендов, чтобы избежать рынков.

5. Оптимизировать стоп-лосс для максимальной прибыльности в пределах риска.

Заключение

Это типичная стратегия двойного импульса. Она использует двойную подтверждение для уменьшения ложных сигналов и только длинные записи для снижения частоты торговли. Преимущества заключаются в простоте и простоте реализации, с большим пространством для улучшений в оптимизации параметров и контроле рисков. В целом она служит разумной структурой импульса, но требует рыночной настройки и оптимизации для прибыльной живой торговли.