Многофакторная стратегия комбинированного изменения импульса

Обзор

Эта стратегия является многофакторной комбинацией стратегий, в сочетании с использованием фактора обратного отсчета и фактора динамики, целью которой является выявление возможности для обратного отсчета на рынке. Сначала стратегия использует долгосрочный отрицательный фактор обратного отсчета, чтобы идентифицировать возможности для обратного отсчета после полного падения, а затем использует индикатор динамики для вторичной фильтрации, чтобы отфильтровать ложные сигналы обратного отсчета при больших тенденциях, что позволяет блокировать короткие возможности для обратного отсчета.

Стратегический принцип

Стратегия состоит из двух частей:

1. 123 обратный фактор

Эта часть использует мысль о реверсии в течение дня, чтобы определить связь между ценой закрытия за предыдущий день и ценой закрытия за предыдущие два дня, в сочетании с идентификацией возможности реверсии медленной K-линии. Конкретная логика:

• Сигнал покупки: после падения цены на закрытие в течение двух дней подряд, цена на закрытие повышается в тот же день, и в течение девяти дней медленная линия K ниже 50 дает сигнал покупки;

• Сигнал продажи: после двух дней подряд роста цены на закрытие, цена на закрытие падает в тот же день, и девять дней быстрая линия K выше 50, создает сигнал продажи.

1. Показатель динамического колебания Эльгердика (ETSI)

В этой части используется метод сглаживания ценовой динамики трех ЭМА для построения динамического показателя. Формула показателя такова:

   xPrice1 = close - close[1]  
   xPrice2 = abs(close - close[1])
   xSMA_R = EMA(EMA(EMA(xPrice1,r), s), u) 
   xSMA_aR = EMA(EMA(EMA(xPrice2, r), s), u)
   xTSI = xSMA_R / xSMA_aR * 100
   xEMA_TSI = EMA(xTSI, N)

Из них xSMA_R - EMA-углаживание ценовой динамики, xSMA_aR - EMA-углаживание величины ценовых колебаний, xTSI - динамический показатель, составленный из их соотношения, xEMA_TSI - EMA-углаживание xTSI. Этот показатель определяет отношение xTSI и xEMA_TSI в качестве торгового сигнала.

В конце концов, стратегия проводит AND-операцию с двумя частями сигнала, и фактические торговые указания производятся только в том случае, если два компонента сигнализируют одновременно.

Стратегические преимущества

Основные преимущества этой стратегии заключаются в многофакторной конструкции, которая позволяет отфильтровывать ложные сигналы и обнаруживать высококачественные торговые возможности. В частности, есть три основных момента:

1. 123 обратный фактор может идентифицировать краткосрочные точки отскока после свертывания падения.

2. Показатель динамики Эргдика может эффективно определять направление большого тренда, избегая обратного сигнала при большом тренде и, таким образом, фильтруя ложные сигналы.

3. В обоих сегментах сигналов используется AND-операция, которая позволяет повысить качество сигнала и повысить стабильность стратегии.

Стратегический риск

Несмотря на то, что стратегия использует многофакторный дизайн для управления рисками, основные риски, которые могут возникнуть, следующие:

1. Сигналы об обратном направлении могут возникать во время колебаний и не приносят прибыли.

2. Параметры между этими двумя факторами являются субъективными и могут быть слишком подходящими для конкретной породы.

3. После переворота цены могут вновь измениться, что может привести к увеличению риска потерь.

Эти риски могут быть смягчены путем оптимизации параметров для адаптации к большему количеству сортов, контроля за временем хранения после обращения вспять, мониторинга изменений в отношениях показателей в режиме реального времени.

Оптимизация стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Приспособить параметры двух факторов, чтобы найти более подходящий образец данных.

2. Добавление стратегий по сдерживанию убытков и борьба с единичными потерями.

3. Различные комбинации параметров используются для трендовых и шокирующих сортов.

4. Увеличение механизма перевеса факторов, чтобы лучшие факторы имели больший вес.

5. Добавление алгоритмов машинного обучения для автоматической оптимизации и обновления параметров.

Подвести итог

Эта стратегия успешно объединяет обратные факторы и динамические показатели для достижения многофакторного оптимизированного дизайна. Она позволяет эффективно идентифицировать краткосрочные возможности для обратного обращения и использовать динамические показатели для повторной проверки сигналов, что повышает вероятность успешности стратегии. Хотя в стратегии все еще есть определенное место для улучшения, ее основные идеи предоставляют хорошие справочники для разработки количественных стратегий.