Стратегия торговли с движущейся средней Super Guppy
Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-21 14:05:40Тэги:
Обзор
Основная идея этой стратегии заключается в создании торгового сигнала
Принципы
В этой стратегии используется несколько EMA с различными периодами, в частности:
- Быстрые линии: 3, 6...21 период, 7 линий в общей сложности
- Медленные линии: 24, 27...200 периодов
Быстрые линии кроссоверов окрашены в синий (вверх) и оранжевый (вниз). Медленные линии кроссоверов окрашены в зеленый (вверх) и красный (вниз). Когда быстрые синие линии переход от серого к медленным зеленым линиям, длинные сигналы генерируются, и наоборот от зеленого к серому для закрытия длинных; переходы от серого к красному генерируют короткие сигналы.
Стратегия также предусматривает два режима: стабильный режим торгует только после того, как быстрые и медленные EMA определяют направление; агрессивный режим генерирует сигналы о любых быстрых изменениях направления EMA.
Преимущества
Эта стратегия сочетает в себе преимущества двойной системы скользящих средних, которая может своевременно улавливать торговые возможности в течение более коротких временных рамок, используя при этом более медленные линии для фильтрации чрезмерных ложных сигналов.
- Быстрые и медленные EMA работают вместе для эффективного управления рисками.
- Агрессивный режим позволяет своевременно использовать краткосрочные возможности.
- Стабильный режим обеспечивает высокую вероятность, высокое соотношение риск-вознаграждение.
- Большое пространство для настройки параметров.
Риски
Существуют также некоторые риски:
- На волатильных рынках возможна длительная экспозиция.
- Многочисленные системы EMA означают большую сложность в оптимизации параметров и тестировании.
- Некоторые прибыли пожертвованы в стабильном режиме из-за задержки EMA.
Риски можно контролировать путем корректировки комбинаций быстрой/медленной EMA или использования стоп-лосса.
Руководство по оптимизации
Стратегия может быть улучшена в нескольких аспектах:
- Добавьте стопы, основанные на волатильности, чтобы эффективно ограничить потери после огромных скачков.
- Испытать алгоритмы машинного обучения для оптимизации параметров EMA для значительного улучшения эффективности параметров.
- Добавьте фильтры ценового объема для повышения качества торговых возможностей.
- Исследуйте возможность сочетания других показателей с EMA-крестами для повышения точности.
Заключение
Стратегия Super Guppy синтетически рассматривает факторы в нескольких временных рамках, улучшая при этом прибыльность и контролируя риски.
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// A strategized version Daryl Guppy Super EMA's with additional options
// by default "early signals" is enabled, which will trade any green/gray or red/gray transitions of the guppy. Disable to only take longs while green, and shorts while red.
//@version=4
strategy(title="Super Guppy Strategy", shorttitle="Super Guppy Strat", overlay = true,
initial_capital=100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type="percent", commission_value=0.0)
useShorts = input(true, "Test w/Shorts?")
useEarlySignals = input(true, "Use Early Signals?")
show200Ema = input(false, "Show 200 EMA?")
daysBackMax = input(defval = 100000, title = "Max Days Back to Test", minval = 0)
daysBackMin = input(defval = 0, title = "Min Days Back to Test", minval = 0)
msBackMax = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMax
msBackMin = 1000 * 60 * 60 * 24 * daysBackMin
src = close,
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(6, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(9, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(18, minval=1, title="Fast EMA 6")
len7 = input(21, minval=1, title="Fast EMA 7")
//Slow EMA
len8 = input(24, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(27, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(33, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(36, minval=1, title="Slow EMA 12")
len13 = input(39, minval=1, title="Slow EMA 13")
len14 = input(42, minval=1, title="Slow EMA 14")
len15 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 15")
len16 = input(48, minval=1, title="Slow EMA 16")
len17 = input(51, minval=1, title="Slow EMA 17")
len18 = input(54, minval=1, title="Slow EMA 18")
len19 = input(57, minval=1, title="Slow EMA 19")
len20 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 20")
len21 = input(63, minval=1, title="Slow EMA 21")
len22 = input(66, minval=1, title="Slow EMA 22")
len23 = input(200, minval=1, title="EMA 200")
//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
ema7 = ema(src, len7)
//Slow EMA
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)
ema13 = ema(src, len13)
ema14 = ema(src, len14)
ema15 = ema(src, len15)
ema16 = ema(src, len16)
ema17 = ema(src, len17)
ema18 = ema(src, len18)
ema19 = ema(src, len19)
ema20 = ema(src, len20)
ema21 = ema(src, len21)
ema22 = ema(src, len22)
//EMA 200
ema23 = ema(src, len23)
//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6 and ema6 > ema7)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6 and ema6 < ema7)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 and ema12 > ema13 and ema13 > ema14 and ema14 > ema15 and ema15 > ema16 and ema16 > ema17 and ema17 > ema18 and ema18 > ema19 and ema19 > ema20 and ema20 > ema21 and ema21 > ema22
colslowS = ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 and ema12 < ema13 and ema13 < ema14 and ema14 < ema15 and ema15 < ema16 and ema16 < ema17 and ema17 < ema18 and ema18 < ema19 and ema19 < ema20 and ema20 < ema21 and ema21 < ema22
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? color.aqua : colfastS and colslowS? color.orange : color.gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL ? color.lime : colslowS ? color.red : color.gray
// iff colSlowL then lime, otherwise is colSlowS, then red, otherwise gray
// open long: grey to green
// close long: green to grey
// open short: grey to red
// close short: red to grey
//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema6, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema7, linewidth=2, color=colFinal)
//Slow EMA Plots
p3=plot(ema8, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema9, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema10,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema11,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema12,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema13,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema14,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema15,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema16,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema17,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema18,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema19,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema20,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema21,linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema22,linewidth=2, color=colFinal2)
p4=plot(show200Ema==true ? ema23 : na, linewidth=2)
var isLong = false
var isShort = false
long = not isLong and ((colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray) or (colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red))
short = not isShort and ((colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime) or (colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray))
if long
isLong := true
isShort := false
if short
isLong := false
isShort := true
openLong = colFinal2 == color.lime and colFinal2[1] == color.gray
closeLong = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.lime
openShort = colFinal2 == color.red and colFinal2[1] == color.gray
closeShort = colFinal2 == color.gray and colFinal2[1] == color.red
// default - no early signals
plotshape(openLong and not useEarlySignals, title="open long", text="open long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeLong and not useEarlySignals, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.gray, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(openShort and useShorts and not useEarlySignals, title="open short", text="open short", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(closeShort and useShorts and not useEarlySignals, title="close short", text="close short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.black, textcolor=color.white, transp=0)
// with early signals
plotshape(long and useEarlySignals, title="long", text="long", style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and useShorts, title="short", text="short", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(short and useEarlySignals and not useShorts, title="close long", text="close long", style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
isWithinTimeBounds = (msBackMax == 0 or (time > (timenow - msBackMax))) and (msBackMin == 0 or (time < (timenow - msBackMin)))
strategy.entry("LONG", long=true, when=openLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=closeLong and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=openShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.close("short", when=closeShort and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
strategy.entry("LONG", long=true, when=long and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("LONG", when=short and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.entry("short", long=false, when=short and useShorts and isWithinTimeBounds and useEarlySignals)
strategy.close("short", when=long and useShorts and isWithinTimeBounds and not useEarlySignals)
Больше
- Стратегия двойного отслеживания тенденций показателя EMA Williams
- Стратегия двойного отслеживания трендов EMA Golden Cross
- Стратегия TTM для прорыва
- Стратегия прорыва динамического диапазона
- Стратегия обратной тенденции, основанная на нескольких скользящих средних
- Стратегия торговли биткойнами, основанная на китайском календаре зодиака
- Инверсивный рыболовный RSI скользящая средняя многовременная стратегия
- Количественная стратегия торговли, основанная на ежедневной ценовой сравнении
- Стратегия двойного скачка цены на скользящий средний
- Коннорс Двойная скользящая средняя стратегия реверсии RSI
- Стратегия выхода из двойного треугольника
- Стратегия колебаний полосы Фибоначчи
- Количественная стратегия зигзага
- Стратегия перекрестной скользящей средней
- Стратегия двойной кроссоверной торговли скользящими средними
- Двойная пересеченная скользящая средняя в сочетании с количественной стратегией торговли индикатором RSI
- Двусторонняя стратегия поглощения волатильности
- Золотой крест с полосами Боллинджера
- Количественная стратегия торговли, основанная на перекрестном использовании двойной EMA
- Старейшина Рэй Булл, стратегия комбинированной силы.