В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия двойного отслеживания трендов EMA Golden Cross

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-21 15:10:54
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает линию быстрой EMA и линию медленной EMA и сравнивает соотношение размеров между двумя EMA, чтобы определить направление тренда на рынке. Она относится к простой стратегии отслеживания тренда. Когда быстрая EMA пересекает верхнюю часть медленной EMA, идите в длинный путь. Когда быстрая EMA пересекает нижнюю часть медленной EMA, идите в короткий путь. Это типичная двойная стратегия золотого креста EMA.

Логика стратегии

Основными показателями этой стратегии являются быстрая EMA и медленная EMA. Длина быстрой EMA устанавливается на 21 период, а длина медленной EMA устанавливается на 55 периодов. Быстрая EMA может быстрее реагировать на изменения цен, отражая недавнюю краткосрочную тенденцию; медленная EMA реагирует медленнее на изменения цен, фильтруя некоторый шум и отражая среднесрочную и долгосрочную тенденцию.

Когда быстрая EMA пересекает медленную EMA, это указывает на то, что краткосрочная тенденция изменилась вверх, а среднесрочная и долгосрочная тенденции могут измениться, что является сигналом для длинного курса.

Сравнивая быстрые и медленные ЭМА, он отслеживает точки обратного движения тенденции в двух временных масштабах, краткосрочной и среднесрочной и долгосрочной, что является типичной стратегией отслеживания тенденций.

Преимущества

Простая и понятная логика, легко понятная и реализуемая
Гибкая настройка параметров, быстрые и медленные периоды EMA можно настроить
Конфигурируемый ATR стоп-лосс и прибыль для контролируемых рисков

Риски

Неподходящее время перекрестного использования EMA, риск отсутствия лучшей точки входа
Частые недействительные сигналы во время консолидации рынка, вызывающие убытки
Неправильная настройка параметров ATR, приводящая к слишком свободным или слишком агрессивным остановкам

Управление рисками:

Оптимизировать параметры быстрой и медленной линии EMA для поиска оптимальных комбинаций
Добавление фильтрующих механизмов для предотвращения недействительных сигналов от консолидации рынка
Проверка и оптимизация параметров ATR для обеспечения разумного стоп-лосса и получения прибыли

Области улучшения

Стабильность испытаний различных параметров периода EMA на основе статистических методов
Добавление условий фильтрации в сочетании с другими показателями для предотвращения недействительных сигналов
Оптимизировать параметры ATR для достижения наилучшего соотношения стоп-лосс/стоп-принт

Резюме

Эта стратегия оценивает тренд на основе EMA-кроссоверов, который прост и понятен в реализации. С ATR-стопами риски контролируемы. Дальнейшее улучшение стабильности и рентабельности может быть достигнуто за счет оптимизации параметров и условий фильтрации.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "VP Backtester", overlay=false)


// Create General Strategy Inputs
st_yr_inp = input(defval=2017, title='Backtest Start Year')
st_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Month')
st_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest Start Day')
en_yr_inp = input(defval=2025, title='Backtest End Year')
en_mn_inp = input(defval=01, title='Backtest End Month')
en_dy_inp = input(defval=01, title='Backtest End Day')
 
// Default Stop Types
fstp = input(defval=false, title="Fixed Perc stop")
fper = input(defval=0.1, title='Percentage for fixed stop', type=float)
atsp = input(defval=true, title="ATR Based stop")
atrl = input(defval=14, title='ATR Length for stop')
atrmsl = input(defval=1.5, title='ATR Multiplier for stoploss')
atrtpm = input(defval=1, title='ATR Multiplier for profit')
 
// Sessions
asa_inp = input(defval=true, title="Trade the Asian Session")
eur_inp = input(defval=true, title="Trade the European Session")
usa_inp = input(defval=true, title="Trade the US session")
ses_cls = input(defval=true, title="End of Session Close Out?")
 
// Session Start / End times (In exchange TZ = UTC-5)    
asa_ses = "1700-0300" 
eur_ses = "0200-1200" 
usa_ses = "0800-1700"  
 
in_asa = time(timeframe.period, asa_ses)
in_eur = time(timeframe.period, eur_ses)
in_usa = time(timeframe.period, usa_ses)
 
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.all)
 
// Set start and end dates for backtest
start = timestamp(st_yr_inp, st_mn_inp, st_dy_inp,00,00)
end = timestamp(en_yr_inp, en_mn_inp, en_dy_inp,00,00)
window()  => time >= start and time <= end ? true : false // create function "within window of time"

 
// Check if we are in a sessions we want to trade
can_trade = asa_inp and not na(in_asa) ? true :
  eur_inp and not na(in_eur) ? true :
  usa_inp and not na(in_usa) ? true :
  false
  
// atr calc for stop and profit
atr = atr(atrl)
atr_stp_dst_sl = atr * atrmsl
atr_stp_dst_tp = atr * atrtpm



//*************************************************************************************
// Put your strategy/indicator code below
// and make sure to set long_condition=1 for opening a buy trade
// and short_condition for opening a sell trade
//*************************************************************************************
fastInput = input(21)
slowInput = input(55)

fast = ema(close, fastInput)
slow = ema(close, slowInput)

plot(fast, color = red)
plot(slow, color = blue)

long_condition = crossover(fast, slow)
short_condition = crossunder(fast, slow)


//*************************************************************************************
// Trade management with ATR based stop & profit
//*************************************************************************************
if (long_condition and window() )
    strategy.entry("Long Entry",  strategy.long)
    if strategy.position_size <= 0 // Less than as in both direction strat - Could be long before switching
        if atsp
            atr_stop = open  - atr_stp_dst_sl
            atr_profit = open + atr_stp_dst_tp
            strategy.exit('ATR Long Exit', "Long Entry", stop=atr_stop, limit = atr_profit)
        if fstp
            stop = open - (open * fper)
            strategy.exit('Perc Fixed Long Stop Exit', "Long Entry", stop=stop)
 
if (short_condition and window() )
    strategy.entry("Short Entry",strategy.short)
    if strategy.position_size >= 0 // Greater than as in both direction strat - Could be long before switching
        if atsp
            atr_stop = open  + atr_stp_dst_sl
            atr_profit = open - atr_stp_dst_tp
            strategy.exit('ATR Short Exit', "Short Entry", stop=atr_stop, limit = atr_profit)
        if fstp
            stop = open + (open * fper)
            strategy.exit('Perc Fixed Short Stop Exit', "Short Entry", stop=stop)
 
 
strategy.close_all(when=not can_trade and ses_cls)

Больше