Фибоначчи-ретрассемент Количественная стратегия торговли

Обзор

Эта стратегия разработана на основе принципа ретрекшенса Фибоначчи. Она входит в длинные или короткие позиции, когда цены растут или падают и приближаются к ключевым уровням ретрекшенса Фибоначчи.

Принципы

Стратегия сначала рассчитывает самые высокие и самые низкие цены за последние 50 дней для определения диапазона движения цен. Затем она использует три ключевых коэффициента Фибоначчи - 0,236, 0,382 и 0,618 для расчета соответствующих уровней ретракции. Она длится, когда цены растут и приближаются к уровню 0,618 (золотой коэффициент), и закрывает длинные позиции, когда цены падают до уровня 0,236.

Стратегия использует теорию ретрасценции Фибоначчи, которая утверждает, что в последовательности Фибоначчи любое число примерно равно соотношению двух предшествующих чисел, и это соотношение близко к 0,618. Теория предполагает, что цены, как правило, переворачиваются при ретрасцензии до 0,382 или 0,618 уровня после роста или падения.

Преимущества

Это типичная стратегия трейдинга с прорывом. Ее самым большим преимуществом является способность заранее выявлять ключевые точки переворота и правильно вводить позиции до переворота тренда. Кроме того, теория Фибоначчи широко применяется в техническом анализе, придавая этой стратегии академические достоинства.

Риски

Основной риск заключается в том, что цены продолжают развиваться после проникновения в уровни ретрекча Фибоначчи, тем самым увеличивая потери.

Для смягчения рисков можно установить стоп-лосс на выходные позиции, если убытки превышают определенный порог.

Области улучшения

Стратегия может быть оптимизирована следующими способами:

1. Динамически корректируйте уровни Фибоначчи на основе различных этапов рынка, позволяя больше гибкости.

2. Добавить другие показатели для фильтрации сигналов, например, объем, скользящие средние и т.д., чтобы сделать сигналы более надежными.

3. Оптимизировать механизмы остановки потерь с остановками отслеживания, остановками зоны и т. Д. Для лучшего контроля рисков.

4. Проверка в течение более длительных временных рамок для проверки стабильности; корректировка периода хранения для максимизации доходности.

Заключение

Эта стратегия определяет точки переворота цены на основе теории Фибоначчи, относящейся к категории трейдинга с прорывом. Она имеет академические достоинства в использовании поворотных моментов впереди рынка, но также имеет определенную вероятность потерь.