В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Инверсивная алгоритмическая стратегия торговли в Лас-Вегасе

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-24 15:19:03
Тэги:

img

Обзор

Основная идея заключается в использовании алгоритма Лас-Вегаса, чтобы пойти коротким, когда цены растут, и идти длинным, когда цены падают, что является противоположностью оригинальному алгоритму, формируя обратную операционную стратегию.

Принцип стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в расчете текущей цены и цены предыдущего цикла. Когда текущая цена больше предыдущей цены, запускается короткий сигнал. Когда текущая цена меньше предыдущей цены, запускается длинный сигнал. Размер позиции рассчитывается на основе общей накопленной прибыли. После окончания каждой сделки прибыль накапливается в средства для следующей операции, образуя реинвестирование.

В частности, стратегия записывает текущую цену и цену закрытия предыдущего цикла с помощью переменных current_price и previous_price. Затем определяются условия суждения long_condition и short_condition. Когда текущая цена больше, чем previous_price, запускается long_condition. Когда текущая цена меньше, чем previous_price, запускается short_condition. Когда запускаются условия, определяется размер позиции position_size на основе переменной capital_actual. После выполнения короткой или длинной сделки записывается прибыль и убыток этой сделки с помощью переменной ganancias и накапливается в ganancias_acumuladas. Наконец, реинвестировать прибыль в следующий торговый капитал через: capital_actual=actual_actual + ganancias_acumuladas.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует идею обратных операций. Когда на рынке возникает системная ошибка, ее потенциал прибыли будет очень большим. Кроме того, ее механизм реинвестирования также увеличит прибыль. Если вы получаете последовательные прибыльные сделки благодаря удаче, средства могут быстро накапливаться посредством реинвестирования.

В частности, основными преимуществами являются:

  1. Инверсивные операции используют системные ошибки в рыночном суждении для получения огромного потенциала прибыли.

  2. Механизм реинвестирования прибыли увеличивает прибыль, и средства быстро растут, когда везет.

  3. Логика стратегии проста, легко понять и отследить.

  4. Параметры могут быть настроены для получения различных результатов торговли.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в ее обратных характеристиках работы. Если настаивать на неправильных рыночных суждениях, она столкнется с огромными потерями. Кроме того, эффект рычага также усилит потери через механизм реинвестирования.

К конкретным точкам риска относятся:

  1. Если рыночная тенденция будет ошибочной, убытки от закрытия позиций будут усилены.

  2. Риск торговли с использованием кредитного плеча слишком высок, и убытки от одной сделки могут превышать основную сумму.

  3. Психология преследования взлетов и убийства падений работает, а чрезмерная торговля увеличивает убытки.

  4. Неправильные параметры также могут привести к неожиданно большим потерям.

Соответствующие решения включают:

  1. Управление рисками, выход с стоп-лоссами, открытие позиций по партиям.

  2. Осторожно используйте рычаги кредитования и контролируйте потери от одной сделки.

  3. Усилить психологическое регулирование, чтобы избежать чрезмерной торговли.

  4. Испытать параметры перед запуском.

Советы по оптимизации

Пространство оптимизации этой стратегии сосредоточено в основном в механизме реинвестирования прибыли и корректировке параметров.

Механизм реинвестирования прибыли может устанавливать коэффициент реинвестирования вместо полного реинвестирования для контроля воздействия одного убытка.

Настройка параметров может испытывать различные длины цикла и размеры смены, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.

Кроме того, для контроля потерь рекомендуется включить механизм стоп-лосса.

  1. Установите коэффициент реинвестирования, чтобы избежать чрезмерных потерь.

  2. Испытайте различные параметры цикла, чтобы найти оптимальные параметры.

  3. Добавить логику стоп-лосса. Первоначально можно установить фиксированную стоп-лосс, а позже можно добавить динамическую стоп-лосс на основе ATR.

  4. Рассматривать возможность добавления условий открытия и закрытия, основанных на временных или технических показателях, для контроля частоты торгов.

Заключение

Название этой стратегии Inverse Las Vegas Algorithmic Trading Strategy. Через идею обратных операций, в сочетании с механизмом реинвестирования прибыли, она пытается получить прибыль, когда рынок совершает ошибки. Стратегия имеет преимущество высокого потенциала прибыли, но также сталкивается с огромными рисками. Мы подробно проанализировали риски и дали предложения по оптимизации. В целом, при правильном управлении стратегия может приносить прибыль при определенных условиях, но нужно относиться к ней с осторожностью.


/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Estrategia Las Vegas Long/Short Invertida con Reinversión de Ganancias", shorttitle="Las Vegas LS-Invertida-Reinversion", overlay=true)

// Parámetros
length = input(14, title="Longitud de comparación")
offset = input(1, title="Desplazamiento")

// Capital inicial
capital_inicial = input(100, title="Capital Inicial")

// Variables para el seguimiento de las ganancias
var float capital_actual = capital_inicial
var float ganancias_acumuladas = 0.0

// Calcular el precio actual y el precio anterior
current_price = close
previous_price = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])

// Lógica de la estrategia invertida
long_condition = current_price > previous_price
short_condition = current_price < previous_price

// Calcular el tamaño de la posición en función de las ganancias acumuladas y reinvertir
if (long_condition or short_condition)
    position_size = capital_actual / current_price
    ganancias = position_size * (previous_price - current_price)  // Invertir la dirección
    capital_actual := capital_actual + ganancias
    ganancias_acumuladas := ganancias_acumuladas + ganancias

// Reinvertir las ganancias en la próxima orden
position_size_reinvested = capital_actual / current_price

// Sumar las ganancias de los trades al monto de operación
if (long_condition or short_condition)
    capital_actual := capital_actual + ganancias_acumuladas

// Colocar una orden SHORT (venta) cuando se cumpla la condición Long invertida
strategy.entry("Short", strategy.short, when=long_condition)
// Colocar una orden LONG (compra) cuando se cumpla la condición Short invertida
strategy.entry("Long", strategy.long, when=short_condition)

// Etiquetas para mostrar las condiciones en el gráfico
plotshape(series=long_condition, title="Condición LONG", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Condición SHORT", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Mostrar el capital actual y las ganancias acumuladas en el gráfico
plot(capital_actual, title="Capital Actual", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ganancias_acumuladas, title="Ganancias Acumuladas", color=color.green, linewidth=2)

Больше