В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия торговли светофорами на основе EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-24 15:46:48
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует 4 линии EMA разных периодов для генерации торговых сигналов на основе их порядка расположения, аналогичного красному, желтому и зеленому светофору.

Принцип стратегии

Установите 3 линии EMA быстрого (8 периодов), среднего (14 периодов) и медленного (16 периодов), плюс 1 длительный (100 периодов) линия EMA в качестве фильтра.
Определить длинные и короткие возможности на основе порядка трех линий EMA и их перекрестки с фильтром:

Когда быстрая линия пересекается над средней линией или средняя линия пересекается над медленной линией, это определяется как длинный сигнал.
Когда средняя линия пересекает ниже скоростной линии, она определяется как близкий длинный сигнал.
Когда быстрая линия пересекается ниже средней линии или средняя линия пересекается ниже медленной линии, это определяется как короткий сигнал.
Когда средняя линия пересекается над быстрой линией, она определяется как ближайший короткий сигнал.

Оценить направление и силу тренда через порядок трех линий EMA, в сочетании с перекрестком между линиями EMA и фильтром для определения точек перехода, который органично включает в себя следующий тренд и переходную торговлю.

Анализ преимуществ

Эта стратегия объединяет в себе преимущества как следующего тренду, так и обратной торговли, которая может хорошо использовать рыночные возможности.

Использование нескольких линий EMA делает суждение более надежным и уменьшает ложные сигналы.
Гибкие настройки для длинных и коротких условий позволяют избежать упущенных торговых возможностей.
Сочетание долгосрочных и краткосрочных линий EMA дает всеобъемлющие суждения.
Настраиваемое получение прибыли и остановка потерь позволяет лучше контролировать риск.

Благодаря оптимизации параметров эта стратегия может адаптироваться к большему количеству продуктов и продемонстрировала высокую рентабельность и стабильность в обратных тестах.

Анализ рисков

Основные риски этой стратегии заключаются в:

Когда порядок нескольких линий EMA становится беспорядочным, это увеличивает трудности в суждении и вызывает колебания в торговле.
Он не может эффективно отфильтровать ложные сигналы от ненормальных колебаний рынка, которые могут привести к значительным потерям волатильности.
Неправильное настройка параметров может привести к чрезмерно расслабленным или чрезмерно строгим критериям остановки прибыли/убытка, что приводит к отсутствию прибыли или чрезмерным потерям.

Предлагается еще больше улучшить стабильность стратегии и контролировать риски путем оптимизации параметров, установления уровня стоп-лосса, осторожной торговли и т.д.

Руководство по оптимизации

Основные направления оптимизации этой стратегии:

Корректировать параметры цикла линий EMA для адаптации к большему количеству продуктов.
Добавьте другие индикаторы, такие как MACD, полосы Боллинджера и т. д., чтобы повысить точность суждения.
Оптимизировать соотношение прибыли/стоп-лосса для достижения наилучшего баланса между риском и доходностью.
Добавить адаптивные механизмы остановки потерь, такие как ATR Stop Loss, чтобы дополнительно контролировать риск снижения.

Постоянное повышение стабильности и рентабельности стратегии может быть достигнуто путем внесения корректировок параметров и мер по контролю рисков во многих аспектах.

Заключение

Эта стратегия торговли светофором включает в себя следующую тенденцию и обратную торговлю с использованием 4 наборов линий EMA для формирования торговых сигналов. Она продемонстрировала высокую прибыльность благодаря оптимизации параметров для адаптации к большему количеству продуктов.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxits

// 4HS Crypto Market Strategy
// This strategy uses 4 ema to get Long or Short Signals
// Length are: 8, 14, 16, 100
// We take long positions when the order of the emas is the following:
// green > yellow > red (As the color of Traffic Lights) and they are above white ema (Used as a filter for long positions)
  
// We take short positions when the order of the emas is the following:
// green < yellow < red (As the color of inverse Traffic Lights) and they are below white ema (Used as a filter for short positions)

//@version=4
strategy(title="Trafic Lights Strategy",
         shorttitle="TLS",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         default_qty_value=20,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         commission_value=0.1,
         pyramiding=0
         )

// User Inputs
// i_time         = input(defval = timestamp("28 May 2017 13:30 +0000"), title = "Start Time", type = input.time) //Starting time for Backtesting

sep1           = input(title="============ System Conditions ============", type=input.bool, defval=false)

enable_Long    = input(true, title="Enable Long Positions")   // Enable long  Positions
enable_Short   = input(true, title="Enable Short Positions") // Enable short Positions

sep2           = input(title="============ Indicator Parameters ============", type=input.bool, defval=false)

f_length       = input(title="Fast EMA Length",   type=input.integer, defval=8,   minval=1) 
m_length       = input(title="Medium EMA Length", type=input.integer, defval=14,   minval=1) 
s_length       = input(title="Slow EMA Length",   type=input.integer, defval=16,  minval=1) 
filter_L       = input(title="EMA Filter",        type=input.integer, defval=100, minval=1) 
filterRes      = input(title="Filter Resolution", type=input.resolution, defval="D")        // ema Filter Time Frame

sep3           = input(title="============LONG Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)

e_Long_TP      = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Long_SL      = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Long_TS      = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")           
long_TP_Input  = input(40.0,   title='Take Profit %',   type=input.float,   minval=0)/100
long_SL_Input  = input(1.0,   title='Stop Loss %',     type=input.float,   minval=0)/100 
atrLongMultip  = input(2.0,   title='ATR Multiplier',  type=input.float,   minval=0.1)   // Parameters to calculate Trailing Stop Loss
atrLongLength  = input(14,    title='ATR Length',      type=input.integer, minval=1)

sep4           = input(title="============SHORT Profit-Loss Parameters============", type=input.bool, defval=false)

e_Short_TP     = input(true, title="Enable a Profit Level?")
e_Short_SL     = input(false, title="Enable a S.Loss Level?")
e_Short_TS     = input(true, title="Enable a Trailing Stop?")
short_TP_Input = input(30.0,   title='Take Profit %',   type=input.float,   minval=0)/100
short_SL_Input = input(1.0,   title='Stop Loss %',     type=input.float,   minval=0)/100
atrShortMultip = input(2.0,   title='ATR Multiplier',  type=input.float,   minval=0.1)
atrShortLength = input(14,    title='ATR Length',      type=input.integer, minval=1)

// Indicators

fema   = ema(close, f_length)
mema   = ema(close, m_length)
sema   = ema(close, s_length)
filter = security(syminfo.tickerid, filterRes, ema(close, filter_L))

plot(fema,   title="Fast EMA",   color=color.new(color.green,  0))
plot(mema,   title="Medi EMA",   color=color.new(color.yellow, 0))
plot(sema,   title="Slow EMA",   color=color.new(color.red,    0))
plot(filter, title="EMA Filter", color=color.new(color.white,  0))

// Entry Conditions

longTrade  = strategy.position_size >  0
shortTrade = strategy.position_size <  0
notInTrade = strategy.position_size == 0
inTrade    = strategy.position_size != 0
priceEntry = strategy.position_avg_price

goLong  = fema > mema and mema > sema and fema > filter and  enable_Long  and (crossover (fema, mema) or crossover (mema, sema) or crossover (sema, filter))
goShort = fema < mema and mema < sema and fema < filter and  enable_Short and (crossunder (fema, mema) or crossunder (mema, sema) or crossunder (sema, filter))

close_L = crossunder(fema, mema)
close_S = crossover (fema, mema)

// Profit and Loss conditions

// Long
 
long_TP = priceEntry * (1 + long_TP_Input)  // Long Position Take Profit Calculation
long_SL = priceEntry * (1 - long_SL_Input)  // Long Position Stop Loss Calculation
atrLong = atr(atrLongLength)                // Long Position ATR Calculation
long_TS = low - atrLong * atrLongMultip

long_T_stop  = 0.0                          // Code for calculating Long Positions Trailing Stop Loss/
long_T_stop := if (longTrade)
    longStop = long_TS
    max(long_T_stop[1], longStop)
else 
    0
    
//Short

short_TP = priceEntry * (1 - short_TP_Input) // Long  Position Take Profit Calculation
short_SL = priceEntry * (1 + short_SL_Input) // Short Position Stop Loss Calculation
atrShort = atr(atrShortLength)               // Short Position ATR Calculation
short_TS = high + atrShort * atrShortMultip

short_T_stop   = 0.0                // Code for calculating Short Positions Trailing Stop Loss/
short_T_stop  := if shortTrade
    shortStop  = short_TS
    min(short_T_stop[1], shortStop)
else 
    9999999

// Strategy Long Entry

if goLong and notInTrade 
    strategy.entry("Go Long", long=strategy.long, comment="Go Long", alert_message="Open Long Position")

if longTrade and close_L
    strategy.close("Go Long", when=close_L, comment="Close Long", alert_message="Close Long Position")
    
if e_Long_TP    // Algorithm for Enabled Long Position Profit Loss Parameters
    if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
        strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", limit = long_TP, stop = long_T_stop)
    else
        if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
            strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP, stop = long_SL)
        else 
            strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",limit = long_TP)
else
    if not e_Long_TP 
        if (e_Long_TS and not e_Long_SL)
            strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long", stop = long_T_stop)
        else
            if (e_Long_SL and not e_Long_TS)
                strategy.exit("Long TP & TS", "Go Long",stop = long_SL)
    

// Strategy Short Entry

if goShort and notInTrade 
    strategy.entry("Go Short", long=strategy.short, comment="Go Short", alert_message="Open Short Position")

if shortTrade and close_S
    strategy.close("Go Short", comment="Close Short", alert_message="Close Short Position")

if e_Short_TP   // Algorithm for Enabled Short Position Profit Loss Parameters
    if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
        strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short", limit = short_TP, stop = short_T_stop)
    else
        if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
            strategy.exit("Short TP & SL", "Go Short",limit = short_TP, stop = short_SL)
        else 
            strategy.exit("Short TP & TS", "Go Short",limit = short_TP)
else
    if not e_Short_TP 
        if (e_Short_TS and not e_Short_SL)
            strategy.exit("Short TS", "Go Short", stop = short_T_stop)
        else
            if (e_Short_SL and not e_Short_TS)
                strategy.exit("Short SL", "Go Short",stop = short_SL)

// Long  Position Profit and Loss Plotting

plot(longTrade and e_Long_TP  and long_TP                          ? long_TP      : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_SL  and long_SL and not e_Long_TS        ? long_SL      : na, title="SL Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(longTrade and e_Long_TS  and long_T_stop and not e_Long_SL    ? long_T_stop  : na, title="TS Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)

// Short Position Profit and Loss Plotting

plot(shortTrade and e_Short_TP and short_TP                        ? short_TP     : na, title="TP Level", color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_SL and short_SL and not e_Short_TS     ? short_SL     : na, title="SL Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)
plot(shortTrade and e_Short_TS and short_T_stop and not e_Short_SL ? short_T_stop : na, title="TS Level", color=color.red,   style=plot.style_linebr, linewidth=2)

Больше