Стратегия дивергенции РСИ, основанная на пивотном процессе
Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 13:43:05Тэги:
Обзор
Эта стратегия называется
Логика стратегии
Стратегия в основном оценивает возможность покупки при наличии
Кроме того, стратегия также вводит долгосрочный RSI (например, 50-дневный RSI) в качестве фильтрующего условия. Она рассматривает только сигналы покупки, когда длинный RSI больше 50; и рассматривает стоп-лосс или выход из прибыли, когда длинный RSI меньше 30.
Преимущества
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует как сигналы дивергенции RSI на краткосрочной перспективе, так и фильтр долгосрочного RSI, который может избежать попадания в ловушку и отсутствия тенденций в некоторой степени.
- Краткосрочный сигнал дивергенции RSI может дать раннее суждение о возможностях переворота цен и своевременно зафиксировать поворотные моменты;
- Долгосрочный фильтр RSI избегает длительного слепого хождения, когда тенденция неопределенна;
- Различные виды методов получения прибыли и частичного получения прибыли помогают снизить риск;
- Механизм пирамиды позволяет добавлять позиции и еще больше расширяет потенциал прибыли.
Риски
Стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Дивергенции RSI не всегда валидны и могут быть ложными сигналами;
- Риски усиливаются после пирамиды. Потери могут ускориться, если суждение ошибочно;
- Неправильное установление прибыли может также привести к досрочному получению прибыли или недостаточной прибыли.
Соответствующие меры управления рисками включают: разумное установление условий стоп-лосса/приобретения прибыли, контроль размеров позиций, частичное получение прибыли для сглаживания кривой собственного капитала и т.д.
Руководство по оптимизации
Существует возможность дальнейшей оптимизации стратегии:
- Параметры RSI могут быть дополнительно оптимизированы для поиска наилучшей комбинации;
- могут быть проверены сигналы дивергенции других индикаторов, таких как MACD и KD;
- Параметры могут быть специально оптимизированы для определенных продуктов (например, сырой нефти, драгоценных металлов и т. д.), чтобы улучшить адаптивность.
Резюме
Эта стратегия сочетает в себе длинные/короткие сигналы дивергенции краткосрочного и долгосрочного РСИ для повышения прибыльности при одновременном контроле рисков. Она отражает несколько принципов количественного проектирования стратегии, включая время входа, время выхода, частичное получение прибыли, установку стоп-лосса/приобретения прибыли и т. д. Это примерная стратегия дивергенции РСИ для отсчета.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
//GOOGL setting 5 ,50 close, 3 , 1 profitLevel at 75 and No stop Loss shows win rate 99.03 % profit factor 5830.152
strategy(title="RSI5_50 with Divergence", overlay=false,pyramiding=2, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=3, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
longRSILen = input(title="Long RSI Period", minval=10, defval=50)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=3)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=1)
takeProfitRSILevel = input(title="Take Profit at RSI Level", minval=50, defval=75)
stopLoss = input(title="Stop Loss%(if checked 8% rule applied)", defval=false)
shortTermRSI = rsi(close,len)
longTermRSI = rsi(close,longRSILen)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
bearColor = color.purple
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
plot(shortTermRSI, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699)
plot(longTermRSI, title="longTermRSI", linewidth=2, color=color.orange)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=longTermRSI >=50 ? color.green:color.purple, transp=65) // longTermRSI >=50
plFound = na(pivotlow(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(shortTermRSI, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// shortTermRSI: Higher Low
oscHL = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// shortTermRSI: Lower Low
oscLL = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(plFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition= longTermRSI >=50 and ( (bullCond or hiddenBullCond ) ) or (strategy.position_size>0 and crossover(shortTermRSI,20) )
//last condition above is to leg in if you are already in the Long trade,
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// shortTermRSI: Lower High
oscLH = shortTermRSI[lbR] < valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// shortTermRSI: Higher High
oscHH = shortTermRSI[lbR] > valuewhen(phFound, shortTermRSI[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? shortTermRSI[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//calculate stop Loss
stopLossVal = stopLoss==true ? ( strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*0.08) ) : 0
//partial profit
strategy.close(id="RSIDivLE", comment="TP1", qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and (longTermRSI>=takeProfitRSILevel or crossover(longTermRSI,90)))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP2", qty=strategy.position_size*3/4 , when=crossover(longTermRSI,70))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP3", qty=strategy.position_size/2, when=crossover(longTermRSI,65))
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="TP4", qty=strategy.position_size/2 , when=crossover(longTermRSI,60))
//close the whole position when stoploss hits or longTermRSI goes below 30
strategy.close(id="RSIDivLE",comment="Exit", when=crossunder(longTermRSI,30) or close<stopLossVal)
Больше
- Стратегия перекрестного использования скользящих средних с использованием нескольких МСФО
- Стратегия торговли с различными индикаторами РСИ
- Стратегия SuperTrend с отслеживанием стоп-лосса
- Стратегия пересмотра взвешенной скользящей средней
- Стратегия индекса скользящей средней относительной прочности
- Интеллектуальная стратегия отслеживания трендов ADX
- Стратегия агрегирования импульса RSI
- Стратегия сдерживания потерь на основе ценовых разрывов
- Стратегия перемещающегося среднего выхода
- Стратегия комбинированного перехода на изменение тренда
- Долгая стратегия выхода из золотого соотношения
- Стратегия полос Боллинджера с фильтром RSI
- Тенденция, следующая за стратегией, основанной на каналах Келтнера
- Стратегия перекрестного использования скользящего среднего показателя RSI
- динамическая стратегия торговли
- Динамическая многофакторная объемная стратегия торговли с использованием RSI и CCI
- Стратегия количественного тренда Super Z
- Стратегия паттерна свечей
- Стратегия сдерживания потерь с изменением импульса
- Стратегия прорыва двойной скользящей средней колебания