В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Суперскальпинг стратегии на основе RSI и ATR каналов

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-28 15:15:14
Тэги:

Суперскальпинг-стратегия на основе RSI и ATR-канала

Обзор

Эта стратегия основана на индексе относительной силы (RSI) и канале среднего истинного диапазона (ATR), подходящем для 5-минутных и 15-минутных временных рамок, относящихся к типу стратегии суперскальпинга.

Принцип стратегии

Используйте 21-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и 65-дневную EMA для формирования золотого креста и мертвого креста, чтобы судить о направлении основного тренда.
Когда RSI ниже 50, это медвежий; когда выше 50, это бычий, отправляя сигналы покупки и продажи.
Верхняя и нижняя полосы ATR-канала: close+ATR и close-ATR. Продайте, когда close проходит через верхнюю полосу ATR, и покупайте, когда он проходит через нижнюю полосу.
Установите стоп-лосс в 2 раза ATR и возьмите прибыль в 5 раз ATR.

Анализ преимуществ

Использование золотого креста и мертвого креста для определения основного тренда, избегая торговли против тренда.
RSI может определить лучшее время входа.
ATR канал устанавливает стоп-лосс и получает точки прибыли эффективно, значительно улучшая соотношение прибыли и убытка.
Подходит для высокочастотного скальпинга с быстрой прибылью.

Анализ рисков

Нужно внимательно следить за рынком, иначе отсутствие пунктов входа или остановки может привести к огромным потерям.
На трендовом рынке могут возникать несколько дополнительных позиций, требующих хорошего контроля за размером позиций.
Требуется достаточный капитал для поддержки частой торговли.

Направление оптимизации

Оптимизируйте параметры ATR для более разумного стоп-лосса и получения прибыли.
Добавить другие индикаторные фильтры для улучшения качества входа.
Добавьте функции автостоп-потери и прибыли.
Включать модули управления капиталом и контроля размеров позиций.

Резюме

Эта стратегия относится к типу высокочастотного скальпинга. Она устанавливает точки входа и выхода через индикатор RSI и канал ATR для быстрых сделок. Преимущества - быстрая прибыль с хорошим контролем рисков, подходящая для торговли вдоль тренда. Однако необходима тщательная слежка за рынком с достаточным капиталом для поддержки частых сделок. В целом эта стратегия хорошо работает для трендовой торговли и может быть еще лучше улучшена по рентабельности посредством оптимизации.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Super Scalper - 5 Min 15 Min", overlay=true)

// Create Indicator's
shortSMA = ema(close, 21)
longSMA = ema(close, 65)
rsi = rsi(close, 14)
atr = atr(14)

// Specify  conditions
longCondition = open < close-atr
shortCondition = open > atr+close
GoldenLong = crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = crossover(longSMA,shortSMA)

plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.blue, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.yellow, textcolor=color.white, transp=0)
// Execute trade if condition is True
if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 5
    strategy.entry("long", strategy.long, 1, when = rsi > 50)


if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 5
    strategy.entry("short", strategy.short, 1, when = rsi < 50)


// Plot ATR bands to chart
plot(atr+close)
plot(close-atr)

// Plot Moving Averages
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)

Больше