Стратегия RSI обратной инженерии

Обзор

Стратегия обратной инженерии RSI - это стратегия торговли, основанная на индикаторе RSI. Эта стратегия выводит цену обратно путем моделирования процесса расчета индикатора RSI для генерации торговых сигналов.

Логика стратегии

Основной идеей этой стратегии является:

1. Вычислить значение K, период ExpPer, последовательность роста AUC и последовательность падения ADC в индикаторе RSI.

2. Обратно рассчитывать nVal на основе параметров RSI, ADC, последовательности AUC и т.д.

3. Добавьте nVal к цене, чтобы обратно вывести nRes.

4. Сравните nRes с текущей ценой закрытия, чтобы генерировать длинные и короткие сигналы.

В частности, стратегия сначала рассчитывает некоторые ключевые параметры в RSI, включая значение K, период ExpPer, последовательность роста AUC и последовательность падения ADC. Среди них значение K - это коэффициент сглаживания, а ExpPer - в два раза больше параметра RSI минус 1.

Затем, в соответствии с этими параметрами, стратегия выводит цену обратно. Во-первых, вычисляется ключевая переменная nVal, которая равна (WildPer - 1) * (ADC_Value / (100 - Value) - AUC). Эта формула выводит процесс расчета RSI обратно.

Затем добавить nVal к текущей цене закрытия, чтобы получить обратное проектирование цены nRes. Наконец, если nRes выше текущей цены закрытия, генерируется короткий сигнал. Если nRes ниже текущей цены закрытия, генерируется длинный сигнал.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

1. Он инновационно выводит процесс расчета РСИ обратно.

2. Реверс-инжиниринг цены генерирует торговые сигналы, противоположные рынку, что позволяет продавать в короткие сроки для расширения сферы применения стратегии.

3. RSI является зрелым и широко используемым торговым индикатором с разумными параметрами, высокой надежностью и низким риском.

4. Логика стратегии ясна и понятна. Некоторые параметры позволяют легко реализовать и удовлетворить требования количественной торговли.

Анализ рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски:

1. Если RSI посылает неправильные сигналы, сигналы стратегии также потерпят неудачу.

2. Обратные сигналы могут не соответствовать общей тенденции рынка.

3. Настройка параметров RSI требует опыта. Неправильные настройки могут привести к чрезмерной частоте торговли или неправильным сигналам.

4. Продажа на короткий срок с обратными операциями сопряжена с высокими рисками.

Риски можно контролировать путем оптимизации параметров RSI, сочетания других индикаторов и строгого управления деньгами.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры RSI WildPer и Value, чтобы лучше адаптироваться к рыночным условиям.

2. Добавьте стратегии стоп-лосса, чтобы зафиксировать прибыль и уменьшить потери.

3. Комбинируйте с другими индикаторами, такими как MACD, чтобы получить более точные и надежные сигналы.

4. Добавьте фильтры открытых позиций, чтобы избежать ненужных проигрышных сделок.

5. Оптимизировать стратегии управления денежными средствами для строгого контроля капитала на одну сделку, чтобы предотвратить потери за пределы доступного диапазона.

Заключение

Стратегия обратного инжиниринга RSI генерирует торговые сигналы, противоположные рынку, путем обратного выведения процесса расчета RSI. Стратегия имеет уникальную логику и определенные инновации, позволяющие короткой продаже расширить сферу применения.