Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней

Обзор

Стратегия Dual Moving Average Crossover генерирует торговые сигналы путем вычисления двух скользящих средних различных периодов и обнаружения их ситуаций перекрестного действия. Она относится к широко используемой стратегии технического анализа. Ядром этой стратегии является использование перекрестного действия краткосрочной скользящей средней выше долгосрочной скользящей средней для генерации сигнала покупки и перекрестного действия краткосрочной скользящей средней ниже долгосрочной скользящей средней для генерации сигнала продажи. Захватывая кроссоверные закономерности краткосрочных и долгосрочных временных рядов, она оценивает точку перегиба кривой цен и определяет, когда покупать или продавать.

Принципы

Технический принцип этой стратегии заключается в следующем: долгосрочная скользящая средняя отражает среднюю цену в течение длительного периода времени и является относительно стабильной линией, в то время как краткосрочная скользящая средняя более чувствительна и отражает изменения цен в течение короткого периода времени, что является более активной и сильно случайной линией. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длительный скользящий средний, это указывает на то, что цена в краткосрочном цикле выросла выше среднего уровня долгосрочного цикла, демонстрируя ускоряющуюся тенденцию к росту. В этот момент, когда долгосрочная покупка может генерировать прибыль. А когда краткосрочная средняя пересекает длительный скользящий средний снова, это указывает на то, что рост импульса цен начал замедляться, что является периодом получения прибыли. В это время, клиринг позиций или снижение позиций является разумным выбором.

Сравнивая цены в течение краткосрочных и долгосрочных временных циклов, эта стратегия подчеркивает инвестиционную философию рыбалка на импульсе для покупки и получение прибыли для продажи. Такие стратегии импульса, использующие модели пересечения скользящих средних, отличаются от стратегий реверсии средних, основанных на идее противоположности , которые используют пересечения обратных скользящих средних.

Анализ преимуществ

Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней имеет следующие преимущества:

1. Логика ясна и проста, легко понять и реализовать.
2. Он интуитивно отражает изменения ценовых закономерностей в течение коротких и длительных временных циклов, что способствует пониманию рыночных ритмов.
3. Торговые сигналы ясны, что делает принятие решений более решающим.
4. Он обладает сильной расширяемостью и гибкостью для выбора коротких и длинных комбинаций циклов скользящих средних.
5. Настраиваемые торговые стратегии могут быть включены с другими факторами в процессе принятия решений.

Анализ рисков

Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней также имеет некоторые ограничения и риски:

1. Когда короткие и длинные скользящие средние часто колеблются, это создаст больше ложных сигналов и ненужных сделок.
2. Есть задержка в генерировании сигнала, не в состоянии найти оптимальное время перемены цен.
3. Он сосредотачивается только на изменениях временных рядов цен, не рассматривая всесторонне другие микро- и макрофакторы.
4. Торговые решения относительно механические и жесткие без корректировки на основе меняющейся рыночной среды.

Соответствующие методы управления рисками и оптимизации включают: добавление условий фильтрации, корректировку комбинаций скользящих средних параметров, включение других показателей для принятия решений и т.д.

Руководство по оптимизации

Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Оптимизировать комбинации средних параметров для поиска оптимальных параметров с помощью исчерпывающего поиска и машинного обучения.
2. Добавить условия фильтрации, чтобы избежать ложных сигналов, таких как условия объема торговли, условия диапазона колебаний цен и т. д.
3. Включить другие показатели, такие как MACD, KDJ для многовариантных решений.
4. Использование адаптивных методов для динамической оптимизации параметров скользящих средних или смены стратегий на основе рыночных условий.
5. Использовать передовые модели, такие как глубокое обучение для более интеллектуальных решений и распределения активов.

Заключение

Стратегия двойной скользящей средней перекрестной оценки оценивает тенденцию и точки перегиба цен путем сравнения коротких и длинных скользящих средних, что является относительно простым и прямым методом в техническом анализе. Ее преимущество заключается в ясности логики и простоте реализации, но у нее также есть такие проблемы, как генерация ложных сигналов и жесткие решения.