Стратегия обратного теста Fisher Transform

Обзор

Стратегия обратного теста Фишеровской трансформации рассчитывает преобразование Фишера цен, чтобы определить точки переворота цен и генерировать соответствующие торговые сигналы. Стратегия обрабатывает цены с использованием формулы преобразования Фишера для удаления негауссианских особенностей распределения цен, в результате чего получается стандартизированный индикатор с приблизительным распределением Гауссиана. Стратегия определяет перевороты цен на основе точек перелома кривой преобразования Фишера и производит длинные и короткие сигналы.

Принцип стратегии

Ядром этой стратегии является обработка цен с использованием формулы преобразования Фишера для устранения негауссианских особенностей естественного распределения цен.

y = 0,5 * ln (((1+x) /(1-x))

Здесь x - обработанная цена, полученная сначала путем поиска самых высоких и самых низких цен за последние периоды длины с использованием самых высоких и самых низких функций, а затем нормализации следующим образом:

x = (цена - минимальная) / ((максимальная - минимальная) - 0,5

Цены, обрабатываемые таким образом, приближаются к распределению Гаусса. x затем заменяется в формулу преобразования Фишера, чтобы получить кривую преобразования Фишера.

Когда кривая преобразования Фишера превращается из положительной в отрицательную, генерируется сигнал продажи.

Анализ преимуществ

1. Трансформация Фишера устраняет негауссианские особенности цен, что приводит к более нормальным ценам и меньшему количеству ложных сигналов.

2. Захватывает точки переворота цен, избегая погони за вершинами и дном

3. Гибкое регулирование параметров для настройки обратной чувствительности

4. Настраиваемая направленность, адаптируется к различным рыночным условиям

5. Простая логика, понятная и понятная

Анализ рисков

1. Неправильные настройки параметров могут пропустить повороты или генерировать ложные сигналы

2. Сдвиг в режиме реального времени может помешать идеальному исполнению сигнала

3. Трудно определить повороты, когда цены волатильны

4. Трудно реализовать в режиме реального времени с необходимостью подтверждения отмены

Решения:

1. Оптимизировать параметры путем настройки длины

2. Упростите критерии входа, чтобы обеспечить заполнение.

3. Фильтрация ложных сигналов, сочетающих другие показатели

4. Строго соблюдать правила и управлять рисками

Руководство по оптимизации

1. Оптимизировать параметр длины для поиска лучшей комбинации

2. Добавить фильтры, чтобы избежать ложных сигналов, например, скользящих средних, показателей волатильности и т.д.

3. Включение стоп-лосса в контроль потери на одну сделку

4. Добавить механизм повторного входа для отслеживания продолжающихся тенденций

Заключение

Стратегия обратного теста Fisher Transform идентифицирует точки обратного движения цены, удаляя негауссианские ценовые особенности. Это легко реализуемая стратегия среднего обратного движения. Ее преимущества заключаются в гибких параметрах для захвата поворотов, в то время как ее основная слабость заключается в сложности реального внедрения с необходимостью строгих правил входа.