Средняя высокая высокая и низкая низкая стратегия свингера

Обзор

Это полная стратегия ценового действия, предназначенная для трендовых рынков, таких как криптовалюты и акции.

Логика стратегии

Эта стратегия использует две разные длины цикла наименьших низких и самых высоких цен и их средние значения для определения входа и выхода. В частности, она рассчитывает среднюю самую низкую цену, среднюю самую высокую цену и среднее значение этих двух средних значений 9-цикла и 26-цикла соответственно. Она длинная, когда цена закрытия выше двух средних значений разных циклов одновременно, и короткая, когда цена закрытия ниже двух средних значений разных циклов одновременно.

Конкретная логика для длинного заключается в следующем: цена закрытия выше среднего числа самых высоких и самых низких цен 9-ти циклов, выше среднего числа 26-ти циклов и выше среднего числа двух средних, когда все три условия выполнены, он идет длинным.

Конкретная логика для короткого заключается в следующем: цена закрытия ниже среднего показателя самых высоких и самых низких цен 9-го цикла, ниже среднего показателя 26-го цикла и ниже среднего показателя двух средних, когда все три условия выполнены, она становится короткой.

Будь то длинный или короткий, выбирайте сокращение потерь, когда есть обратный сигнал.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие основные преимущества:

1. Использование анализа двойных временных рамок позволяет лучше оценить тенденцию и повысить точность.

2. Основываясь на самых высоких и самых низких ценах, можно эффективно поймать прорывы.

3. Использование нескольких скользящих средних для фильтрации повышает надежность сигнала и избегает помех шума.

4. Стратегия ценового действия, которая применяется на большинстве рынков с тенденционными характеристиками.

5. Полностью автоматизированная торговля исключает вероятность человеческих ошибок.

Анализ рисков

Стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Не существует интегрированного модуля стоп-лосса, риск расширения потерь.

2. На рынках с ограниченным диапазоном легко генерировать неправильные сигналы и переторговаться.

3. Влияние взаимосвязи между отдельными запасами и рынком не рассматривается, все еще существуют системные риски.

4. Недостаточные данные об обратных испытаниях могут привести к чрезмерному приспособлению.

Руководство по оптимизации

В этой стратегии все еще есть место для оптимизации:

1. Периодические параметры могут продолжать оптимизироваться для поиска наилучшей комбинации.

2. Подумайте о добавлении движущего стоп-лосса, отслеживающего стоп-лосса для контроля одиночных потерь.

3. Может тестировать различные рынки или даже различные сорта для изучения применимости.

4. Некоторые алгоритмические торговые модули могут быть добавлены, такие как машинное обучение, чтобы помочь в принятии решений.

5. Можно рассматривать многофакторные модели, чтобы ввести больше переменных для суждения и улучшить надежность.

Заключение

В целом, эта двойная временная стратегия с самым высоким и самым низким средним уровнем имеет сильные возможности отслеживания тренда и подходит для рынков с высокой волатильностью, таких как криптовалюты. Она эффективно использует вырывные суждения для времени входа, используя при этом несколько слоев фильтрации для улучшения качества сигнала.