Количественная стратегия двойного обратного изменения в процентном отношении

Обзор

Эта стратегия называется Double Reversal Percentage Change Bar Quantitative Strategy. Эта стратегия сочетает в себе два различных типа стратегий для торговли портфелем, чтобы в полной мере использовать их соответствующие преимущества и достичь лучших результатов торговли.

Первая стратегия использует принцип обратной стратегии, чтобы судить о наличии обратного сигнала путем сравнения цены закрытия с предыдущим днем или несколькими днями. Вторая стратегия использует индикатор процентного изменения штрих-графика для определения диапазона ежедневных колебаний и установления соответствующих позиций.

Принципы стратегии

В количественной стратегии двойной обратной процентной перемены используются два основных компонента:

Первая часть - 123 стратегия обратного действия.

1. Если цена закрытия ниже предыдущей цены закрытия, а быстрая линия Stoch выше медленной линии и выше уровня 50, она считается перекупленной и генерируется сигнал продажи.

2. Если цена закрытия выше предыдущей цены закрытия, а быстрая линия Stoch ниже медленной линии и ниже 50, она считается перепроданной и генерируется сигнал покупки.

3. Установление длинных или коротких позиций в зависимости от генерируемых сигналов купли и продажи.

Вторая часть - показатель процентного изменения штрих-графика.

1. Вычислить процентное изменение текущей строки относительно строки N периодов назад (определено параметром input_barsback).

2. Если процентное изменение превышает положительную область значения, определенную параметром BuyZone, генерируется сигнал покупки; если он ниже отрицательной области значения, определенной параметром SellZone, генерируется сигнал продажи.

3. Установление длинных или коротких позиций в зависимости от генерируемых сигналов купли и продажи.

Наконец, позиции будут установлены только тогда, когда сигналы, генерируемые двумя стратегиями, будут последовательными.

Анализ преимуществ

Количественная стратегия двойного обратного изменения процента имеет следующие преимущества:

1. Он поглощает сильные стороны двух различных типов стратегий и имеет потенциал для получения более стабильной доходности. Стратегия 123 реверсии хорошо работает при выявлении точек реверсии рынка; индикатор барной диаграммы процентного изменения быстро распознает тенденции прорыва. Комбинация может идентифицировать как реверсии, так и тенденции захвата.

2. Сочетание сигналов из обеих стратегий может эффективно отфильтровать некоторые ложные сигналы и уменьшить ненужные стоп-потери для снижения рисков торговли.

3. Стратегия 123 имеет большое пространство для оптимизации, которая может быть оптимизирована и адаптирована для различных продуктов и циклов.

4. Стратегия процентной перемены является интуитивной.

Анализ рисков

Количественная стратегия двойного обратного изменения процента также имеет некоторые риски:

1. Когда сигналы от двух стратегий не совпадают, позиции не могут быть установлены, упуская некоторые торговые возможности.

2. Стратегия 123 обратного отвода чувствительна к параметрам. Неподходящие комбинации параметров могут привести к слишком большому количеству ложных сигналов. Параметры должны тестироваться отдельно для разных продуктов, чтобы обеспечить стабильность.

3. Если направление сигналов покупки и продажи, генерируемых барной диаграммой процентного изменения, неверно и соответствует сигналам 123 обратного движения, это приведет к значительным потерям.

4. После того, как стратегия будет работать в течение некоторого времени, адаптивность параметров будет снижаться.

Руководство по оптимизации

Количественная стратегия двойного обратного изменения процента также может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Оптимизируйте такие параметры, как длина, KS smoothing, DLength для стратегии 123 обращения, чтобы найти портфели параметров, более подходящих для различных продуктов и циклов.

2. Настройка параметра input_barsback в диаграмме с процентами изменений, чтобы оценить влияние более длительных или более коротких периодов просмотра на стратегию.

3. Внедрение стратегий стоп-лосса позволяет эффективно избежать больших потерь, вызванных неправильными сигналами из баров процентного изменения.

4. Попытка обучить более точную модель изменения процента для определения времени входа и выхода с помощью методов машинного обучения для получения более высокого уровня выигрыша.

5. Увеличить другие вспомогательные технические показатели для оценки, чтобы обогатить торговые сигналы от стратегии и увеличить частоту торговли.

Заключение

Количественная стратегия двойного обратного изменения процента делает полное использование сильных сторон двух различных типов стратегий и объединяет их для расширения пространства прибыли при одновременном контроле рисков. Эта простая в понимании и регулируемая стратегия хорошо подходит для исследований и практики.