Стратегия обратной торговли движущимися средними

Обзор

Стратегия движущейся средней обратной торговли - это стратегия, следующая за трендом. Она использует взаимосвязь между долгосрочными и краткосрочными движущимися средними для определения общего направления тренда и делает длинные записи во время краткосрочных обратных движений, когда цены относительно низкие.

Логика стратегии

Ключевыми правилами принятия решений в этой стратегии являются:

1. Когда цена закрытия выше долгосрочной скользящей средней, это подтверждает тенденцию к росту, которая отвечает критериям открытия позиции.
2. Когда цена закрытия снижается с верхней части краткосрочной скользящей средней до нижней части краткосрочной скользящей средней, наблюдается краткосрочное снижение.
3. В это время, если показатель RSI меньше 30, он считается перепроданным и генерируется сигнал покупки.
4. Создать длинную позицию со стоп-лосом ниже 5% от входной цены и получить прибыль выше 10% от входной цены

С помощью таких критериев мы можем установить позиции во время краткосрочных спадов, пока направление тренда соответствует ожиданиям.

Преимущества стратегии

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она выполняет длинные сделки только в ожидаемой тенденции к росту, что может эффективно избежать риска волатильности рынка. В то же время она преследует покупку на откат краткосрочной скользящей средней, что позволяет выйти на рынок по относительно лучшей цене.

Кроме того, в стратегии установлены механизмы для остановки потерь и получения прибыли. Это позволяет нам контролировать убытки посредством остановки убытков, даже если суждение неверно и рынок движется в противоположном направлении; для прибыли, получение прибыли позволяет зафиксировать некоторые прибыли.

Риски стратегии

Несмотря на то, что эта стратегия учитывает основные тенденции и устанавливает стоп-лосс и прибыль, все еще существуют определенные риски:

1. Риск неправильного оценки основного тренда. При суждении о том, что рынок вступил на бычий рынок после открытия длинных позиций, фактический рынок перешел от бычьего к боковому или медвежьему, что вызовет огромные потери.

2. Риск проникновения стоп-лосса. Особенно при возникновении серьезных негативных событий рынок может выйти за пределы заранее установленной линии стоп-лосса, что приводит к неконтролируемым потерям.

Следовательно, мы можем рассмотреть следующие методы смягчения рисков:

1. Сделайте хороший анализ общего рынка, чтобы избежать ошибочной оценки тенденции в зоне шока.

2. Используйте условные ордера, которые запускаются при движении с разрывом, вместо простых ордеров стоп-лосса.

Оптимизация стратегии

Учитывая характеристики этой стратегии с долгосрочным суждением и краткосрочным входом, мы можем еще больше оптимизировать ее в следующих аспектах:

1. Оптимизировать параметры цикла скользящих средних для поиска лучшей комбинации параметров

2. Увеличить другие фильтры технических индикаторов, например, добавить анализ объема или объединить другие показатели перекупленности и перепроданности на основе RSI

3. Мы можем сделать адаптивные корректировки на основе волатильности рынка, адекватно расширяя диапазон стоп-лосса в периоды высокой волатильности

4. Тест адаптивности на различные продукты. Этот тип стратегии может быть более подходящим для индексных продуктов. При применении к отдельным запасам необходимы дополнительные фильтры.

Заключение

В целом, стратегия движущегося среднего pullback является относительно зрелой и устойчивой стратегической идеей. Она в основном рассматривает основные тенденции и шансы на краткосрочные pullbacks, получая хорошие возможности входа без погони за новыми максимумами. В то же время она блокирует прибыль и контролирует риски с помощью параметров стоп-лосса и прибыли. Эта стратегия особенно подходит для инвесторов с сильными всеобъемлющими аналитическими возможностями и богатым опытом торговли.