В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Стратегия поиска и поиска на основе внутренних ценовых каналов

Стратегия поиска и поиска на основе внутренних ценовых каналов

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-11 15:56:28
Тэги:

img

Обзор

Эта стратегия использует внутренние ценовые каналы для определения будущих ценовых тенденций и относится к следующим тенденциям. Когда цены образуют определенное количество внутренних ценовых колебаний каналов, она рассматривается как сигнал об обратном тренде для длинных или коротких входов.

Принцип стратегии

Стратегия определяет формирование внутренних каналов в зависимости от соотношения размеров между самыми высокими и самыми низкими ценами двух предыдущих свечей.

Когда внутренний канал определяется, стратегия также определяет направление канала. Если это бычий внутренний канал, генерируется длинный сигнал входа. Если это медвежий внутренний канал, генерируется короткий сигнал входа. Поэтому это двунаправленная торговая стратегия.

Для фильтрации ложных сигналов также вводится индикатор скользящей средней. Фактические торговые сигналы генерируются только тогда, когда цена находится выше или ниже скользящей средней линии. Это может в некоторой степени избежать ошибочных сделок на боковых рынках.

После входа, точки остановки потери и получения прибыли также могут быть установлены в соответствии с выбором пользователя. Существуют три доступных метода остановки потери: остановка потери по фиксированной точке, остановка потери ATR, предыдущий самый высокий / самый низкий остановка потери. Прибыль устанавливается в соответствии с соотношением риск / вознаграждение. Это может блокировать прибыль в некоторой степени и контролировать риски.

Анализ преимуществ

Самым большим преимуществом этой стратегии является ее сильная способность определять точки перелома тренда. Когда цены образуют определенное количество внутренних каналов, это часто сигнализирует о том, что наступит относительно большое движение цены вверх/вниз. Это суждение в высокой степени согласуется с традиционными теориями технического анализа.

Кроме того, конфигурируемость самой стратегии очень сильна. Пользователи могут свободно выбирать такие параметры, как количество внутренних каналов, цикл скользящей средней, метод стоп-лосс/прибыль и т. д. Это обеспечивает большую гибкость для различных продуктов и стилей торговли.

Наконец, фильтр скользящей средней стоимости и параметры стоп-лосса/приобретения прибыли, введенные в стратегию, также значительно снижают торговые риски.

Анализ рисков

Наибольший риск этой стратегии заключается в относительно высокой вероятности неправильных суждений о тренде. Внутренние каналы не могут полностью определить перелом цен, существует определенная вероятность ошибочного суждения. Если определенное количество недостаточно, могут возникнуть ложные сигналы.

Кроме того, стратегия совершенно бесполезна на боковых или волатильных рынках. Когда цены колеблются вверх и вниз без установления тенденции, стратегия будет постоянно генерировать неправильные сигналы. Это определяется механизмом стратегии.

Наконец, если стоп-лосс установлен слишком консервативно, стратегия может не иметь возможности держать позиции достаточно долго, чтобы получить прибыль в основных тенденциях.

Руководство по оптимизации

Пространство оптимизации этой стратегии по-прежнему довольно большое.

  1. Оптимизировать количество и структуру внутренних каналов.

  2. Оптимизировать параметр цикла скользящей средней, чтобы лучше определить направление тренда.

  3. Добавьте другие индикаторные фильтры. Например, введите полосы Боллинджера и генерируйте торговые сигналы только тогда, когда цены проходят через верхние или нижние рельсы полос.

  4. Оптимизируйте параметры стоп-лосса/приобретения прибыли, чтобы позволить стратегии удерживать позиции дольше.

В целом, существование этой стратегии заключается в точности ее оценки тренда.

Заключение

В общем, эта стратегия является количественной торговой стратегией, которая определяет будущие ценовые тенденции на основе внутренних ценовых каналов. Она сочетает в себе методы оценки тренда и обратного тренда и имеет определенные преимущества. Но также есть место для оптимизации для удовлетворения конкретных продуктов и торговых условий. После оптимизации параметров она может стать одной из самых идеальных количественных торговых стратегий.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// From "Day Trading Cryptocurrency 
// Strategies, Tactics, Mindset, and Tools Required To Build Your 
// New Income Stream"
// by Phil C. Senior

// "Inside bars are a two -bar pattern. They can indicate either a continuation of the 
// existing move or a reversal. A continuation occurs when there is no significant 
// support or resistance level in sight, while a reversal occurs close to a strong sup- 
// port or resistance level...
// ...A lot of traders are aware of inside bars but few manage to make money with 
// them. Why is this so? It goes back to interpreting price action. A lot of traders look 
// to trade in geometric ways. What I mean is that they search for fancy shapes on a 
// chart and think that this is what represents true price action. 
// This is not the case. A shape is just a shape. The formation by itself means 
// nothing unless underlying order flow backs it up. This is why it’s extremely impor- 
// tant that you look for inside bars when a trend is already in place. The best place to 
// look for them is in the beginning of trends."

// © tweakerID

//@version=4
strategy("Inside Bar Strategy w/ SL", 
     overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, 
     initial_capital=10000, 
     commission_value=0.04, 
     calc_on_every_tick=false, 
     slippage=0)

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")  

i_NBars = input(defval=1, type=input.integer, title="# Of Inside Bars in pattern", options=[1, 2, 3, 4])
i_BarsDirection = input(false, title="Only trade using complete bullish or bearish patterns")
i_MAFilter = input(true, title="Use MA Trend Filter")
i_MALen = input(65, title="MA Length")

/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")  

// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=1, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")

// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1] 
 or strategy.position_size < strategy.position_size[1]

// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na 
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na 
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR

// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na 
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na 
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR


// Strategy Stop
float LongStop = valuewhen(bought,low[1],0)*(1-i_PercIncrement)
float ShortStop = valuewhen(bought,high[1],0)*(1+i_PercIncrement)
float StratTP = na
float StratSTP = na

/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////

MAFilter=close > sma(close, i_MALen)
plot(i_MAFilter ? sma(close, i_MALen) : na)
bullBar=close > open
bearBar=close < open
contbullBar=barssince(not bullBar) >= (i_NBars+1)
contbearBar=barssince(not bearBar) >= (i_NBars+1)

InsideBar(NBars) =>
    Inside1Bar=high < high[1] and low > low[1] 
    Inside2Bar=high < high[2] and low > low[2] and Inside1Bar
    Inside3Bar=high < high[3] and low > low[3] and Inside1Bar and Inside2Bar
    Inside4Bar=high < high[4] and low > low[4] and Inside1Bar and Inside2Bar and Inside3Bar
    if NBars == 1
        inside1Bar=Inside1Bar
        [inside1Bar]
    else if NBars == 2
        inside2Bar=Inside2Bar
        [inside2Bar]
    else if NBars == 3
        inside3Bar=Inside3Bar   
        [inside3Bar]
    else if NBars == 4
        inside4Bar=Inside4Bar
        [inside4Bar]
    else
        [na]
[insideBar] = InsideBar(i_NBars) 
    
bullInsideBar=bar_index > 40 and insideBar and bullBar 
     and (i_BarsDirection ? contbullBar : true) and (i_MAFilter ? MAFilter : true)
bearInsideBar=bar_index > 40 and insideBar and bearBar 
     and (i_BarsDirection ? contbearBar : true) and (i_MAFilter ? not MAFilter : true)

BUY = bullInsideBar
SELL = bearInsideBar

//Debugging Plots
plot(contbullBar ? 1:0, transp=100, title="contbullBar")
plot(contbearBar ? 1:0, transp=100, title="contbearBar")

//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")

// Entries
if reverse
    if not DPR
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
    else     
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
    if not DPR 
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
    else
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)

SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP

//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
 -strategy.position_avg_price
trailOffset     = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
    tstop := high- trailOffset - dif
    if tstop<tstop[1]
        tstop:=tstop[1]
else
    tstop := na
StrailOffset     = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0 
 and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
    Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
    if Ststop>Ststop[1]
        Ststop:=Ststop[1]
else
    Ststop := na

strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)

/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////

plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, 
 color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, 
 color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.