Центр гравитации Бактестинг Торговая стратегия

Обзор

Центр тяжести (англ. Center of Gravity backtesting trading strategy) - торговая стратегия, основанная на скользящих средних. Он рассчитывает center цены, то есть положение центра тяжести, и строит ценовые каналы как коридоры для котировок активов. Стратегия может меняться от длинного к короткому в настройках ввода.

Принцип стратегии

Стратегия рассчитывает центр тяжести через линейную регрессию. В частности, она рассчитывает значение линейной регрессии цены закрытия за период длины, который является center цены. На этой основе ценные каналы строятся, двигаясь вверх и вниз %. Верхние и нижние границы ценового канала служат как длинные и короткие сигналы соответственно. Когда цена проходит через верхний рельс, перейдите в длинный; когда цена проходит ниже нижнего рельса, перейдите в короткий. Параметр SignalLine используется для выбора, следует ли использовать первый канал или верхние и нижние рельсы второго канала в качестве торговых сигналов.

Анализ преимуществ

Это очень простая стратегия выхода с следующими основными преимуществами:

1. Идея ясна и легко понять и реализовать.
2. Хорошие результаты обратных испытаний с определенной практической целесообразностью.
3. Гибкие параметры для адаптации к различным условиям рынка.
4. Конфигурируемая обратная торговля, подходящая для двусторонней работы.

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

1. В процессе обратного тестирования могут возникнуть риски перенастройки. Параметры должны быть повторно оптимизированы для реального трейдинга.
2. Неудачные побеги могут привести к большим потерям.
3. Частота торгов может быть относительно высокой, поэтому необходимо контролировать коэффициент использования капитала.

Риски можно контролировать путем корректировки параметров, таких как полосы, длина и т. Д. Стоп-лосс также можно установить для ограничения максимального убытка.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть дополнительно оптимизирована следующими способами:

1. Комбинируйте с индикаторами тренда для фильтрации сигналов и избегайте торговли против тренда.
2. Добавьте механизм остановки.
3. Оптимизируйте параметры, чтобы увеличить коэффициент прибыли.
4. Добавьте управление положением, чтобы уменьшить риск.

Резюме

Центр гравитационного бэкстетинга - это простая стратегия выхода на рынок. Она имеет четкую логику, хорошую практичность и гибкие параметры. В то же время есть определенные риски, которые необходимо правильно оптимизировать и контролировать. Стратегия подходит в качестве базовой стратегии для живой торговли и оптимизации, а также очень подходит для обучения новичков.